کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
55 دستاویزات
یہ نوٹ دیکھتا ہے کہ حسابی فارورڈز کو رات بھر کے فارورڈز کے وزنی اوسط سے کیوں تقریباً ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک مساوات پیش کی گئی ہے جس میں ہر رات بھر کے فارورڈ کو ماڈل پر منحصر حسابی عامل سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ چونکہ بعض مارکیٹ حالات میں یہ عوامل عددی…
یہ کام آن لائن مالیاتی مارکیٹوں میں مختلف زمانی پیمانوں پر ٹریڈنگ سرگرمی کے نمونے شناخت کرنے کے لیے غیر منفی ٹینسر فیکٹرائزیشن (NTF) استعمال کرتا ہے۔ پہلے مصنوعی ڈیٹا سے طریقہ دکھایا جاتا ہے، پھر اٹلی کی ای-MID آن لائن مارکیٹ کے بین بینک لین دین پر لاگو کیا…
FED ماڈل مجموعی حصصی آمدنی کے منافع کا طویل مدتی سرکاری بانڈ کے منافع سے موازنہ کرتا ہے۔ یہ حکمتِ عملی منافع کے فرق کو بطور اِن پٹ استعمال کرتے ہوئے گھومتی پیش گوئی رجریشن سے اگلے ماہ حصصی بازار کے اضافی منافع کا اندازہ لگاتی ہے۔ ہر ماہ کے فیصلے پر پیش گوئی…
یہ دستاویز دیکھتی ہے کہ سالانہ شرحِ فیصد، برائے نام اور حقیقی شرحِ سود، افراطِ زر، فیسوں اور قرض کی کل لاگت سے کس طرح جڑی ہے۔ اس میں ایک مختصر حساب تجویز کیا گیا ہے جو برائے نام سالانہ شرح سے شروع ہوتا ہے، افراطِ زر منہا کرتا ہے، پھر حاصل شدہ حقیقی شرح کو…
یہ دستاویز پوچھتی ہے کہ ایک ہی قرض گیر کے بانڈز پر کریڈٹ اسپریڈز مختلف کرنسیوں میں کیوں مختلف ہو سکتے ہیں، اور مثال کے طور پر USD اور CHF دیتی ہے۔ ایک جواب اس فرق کی جزوی وجہ کرنسی کے لحاظ سے مختلف ڈیفالٹ کے امکانات اور ریکوری ریٹس کو قرار دیتا ہے۔ اس سے…
دستاویز بتاتی ہے کہ جب بنیادی اثاثے کی قیمت کا تعلق غیر یقینی شرحِ سود سے مثبت ہو تو فیوچرز معاہدہ اسی جیسے فارورڈ سے مہنگا کیوں ہو سکتا ہے۔ فیوچرز کی مارکیٹ قیمت کے مطابق روزانہ تصفیہ ہوتا ہے، اس لیے لانگ پوزیشن کو عموماً اس وقت فائدہ ملتا ہے جب شرحیں بلند…
دستاویز دکھاتی ہے کہ QuantLib ڈسکاؤنٹ کرو بنانے کے لیے استعمال ہونے والی درج شدہ میچورٹیز کے درمیان تاریخوں کے ڈسکاؤنٹ فیکٹر کیسے حاصل کیے جائیں۔ سواپ ریٹ کے اِن پٹس سے ٹکڑوں میں لاگ لینیئر ڈسکاؤنٹ کرو بنانے کے بعد مثال آئندہ تاریخوں کا سلسلہ تیار کرتی اور…