فریکٹل نقطہ عمل سے طویل مدتی ٹریڈنگ سرگرمی اور اتار چڑھاؤ کی ماڈلنگ

خلاصہ

یہ دستاویز ایک احتمالی ماڈل پیش کرتی ہے جو غیر خطی احتمالی تفاضلی مساوات سے چلنے والے فریکٹل نقطہ عمل پر مبنی ہے۔ اس ماڈل کو مالیاتی مارکیٹ کی ٹریڈنگ کے ڈیٹا کے مطابق ڈھالا گیا ہے تاکہ ٹریڈز کے وقت اور تعدد کی شماریاتی خصوصیات کا احاطہ کیا جا سکے۔ اسے سرگرمی کے مستقل ڈھانچے کی نمائندگی کے طریقے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ ٹریڈز کو ایک دوسرے سے آزاد واقعات سمجھا جائے۔

رپورٹ شدہ موازنے کے مطابق ماڈل اسٹاک مارکیٹ کی ٹریڈنگ سرگرمی کی مشاہدہ شدہ امکانی تقسیم اور پاور اسپیکٹرل کثافت کو دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ مصنفین ٹریڈنگ سرگرمی اور منافع کے درمیان ایک سادہ احتمالی تعلق بھی متعارف کراتے ہیں، پھر عددی حسابات سے اتار چڑھاؤ میں طویل مدتی یادداشت کی خصوصیات دوبارہ پیدا کرتے ہیں۔ متن میں ڈیٹا، تخمینہ لگانے کے طریقۂ کار، نمونے سے باہر کارکردگی یا ٹریڈنگ کے لیے پیش گوئی کی افادیت کی تفصیل نہیں۔ شواہد شماریاتی خصوصیات کو دوبارہ پیدا کرنے سے متعلق ہیں، اس لیے پیش گوئی یا ایگزیکیوشن کے فیصلوں میں ماڈل کی قدر صرف اس بیان کی بنیاد پر متعین نہیں کی جا سکتی۔

اہم خیالات

• مجوزہ ماڈل ٹریڈنگ سرگرمی کو غیر خطی احتمالی تفاضلی مساوات سے چلنے والے فریکٹل نقطہ عمل کے طور پر پیش کرتا ہے۔
• ماڈل کو حقیقی مالیاتی ٹریڈنگ سرگرمی کے مطابق ڈھالا گیا ہے۔
• رپورٹ کے مطابق یہ اسٹاک مارکیٹوں میں سرگرمی کی مشاہدہ شدہ تقسیم اور پاور اسپیکٹرل کثافت دوبارہ پیدا کرتا ہے۔
• ٹریڈنگ سرگرمی اور منافع کا احتمالی تعلق اتار چڑھاؤ کی مستقل خصوصیات کی ماڈلنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
• دستاویز شماریاتی خصوصیات کی دوبارہ تخلیق کی اطلاع دیتی ہے، مگر پیش گوئی یا ٹریڈنگ کارکردگی ثابت نہیں کرتی۔

ٹیگز

# Modeling long-range memory trading activity by stochastic differential equations


# Modeling long-range memory trading activity by stochastic differential equations









We propose a model of fractal point process driven by the nonlinear stochastic differential equation. The model is adjusted to the empirical data of trading activity in financial markets. This reproduces the probability distribution function and power spectral density of trading activity observed in the stock markets. We present a simple stochastic relation between the trading activity and return, which enables us to reproduce long-range memory statistical properties of volatility by numerical calculations based on the proposed fractal point process.

ماخذ کا حوالہ دیتے ہوئے مکمل متن دکھایا گیا ہے، ماخذ کے لائسنس کے تحت۔ لائسنس: abstract CC0

یہ خلاصہ اصل ماخذ سے Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھا ہے؛ یہ ماخذ کی نقل نہیں۔