جرمنی کی انٹراڈے بجلی قیمتوں کے احتمالی راستوں کی پیش گوئی

مضمون arXiv papers · مصنف: Michał Narajewski et al.

خلاصہ

یہ مطالعہ جرمنی کی انٹراڈے مسلسل مارکیٹ میں فی گھنٹہ ٹریڈنگ ونڈوز کے لیے قیمتوں کی تقسیم کی پیش گوئی کرتا ہے، خاص طور پر ترسیل سے پہلے کے آخری تین گھنٹوں پر۔ صرف نقطہ وار پیش گوئیاں دینے کے بجائے، یہ قیمتوں کے راستوں کی simulation کر کے مجموعے بناتا ہے، جن کا مقصد انٹراڈے ٹریڈنگ اور ری ڈسپیچ کی معاونت ہے۔ قیمتوں کے فرق کو جنرلائزڈ ایڈیٹو ماڈل اور صفر سے متاثر مکسچر سے ماڈل کیا جاتا ہے، جس میں صفر پر نقطہ کمیت اور اسٹوڈنٹ کی ٹی تقسیم شامل ہے۔ لاسو سے جرمانہ شدہ لاجسٹک ریگریشن مکسچر کے جزو کا تخمینہ لگاتی ہے، جبکہ متوقع قیمت تبدیلیوں اور وولیٹیلیٹی کے لیے مارکیٹ کی تاریخ، ٹریڈ نہ ہونے کے اثرات، میچورٹی تک وقت، اور لوڈ و قابلِ تجدید پیداوار کی پیش گوئیاں استعمال ہوتی ہیں۔

رولنگ ونڈو مطالعہ نمونے کے اندر خصوصیات اور پیش گوئی کی کارکردگی کا متعدد ماڈل اقسام اور معیارات سے تقابل کرتا ہے، جس میں احتمالی پیمانے اور اہمیت کے ٹیسٹ شامل ہیں۔ مصنفین کے مطابق مکسچر ماڈل معیارات سے بہتر کارکردگی دکھاتا ہے، خاص طور پر وولیٹیلیٹی ماڈل کرنے میں، اور XBID کے آغاز کے ساتھ مارکیٹ وولیٹیلیٹی میں کمی دیکھی گئی۔ بیان کردہ منڈی پر توجہ براہِ راست عمومیت محدود کرتی ہے، اگرچہ مصنفین کے مطابق یہ طریقہ دوسری مسلسل منڈیوں، خصوصاً یورپ میں، بھی قابلِ اطلاق ہو سکتا ہے۔

اہم خیالات

یہ طریقہ تقسیم پر مبنی پیش گوئیوں کے لیے انٹراڈے بجلی کی قیمتوں کے راستوں کے مجموعے بناتا ہے۔
قیمتوں کے فرق کو صفر پر نقطہ کمیت اور اسٹوڈنٹ کی ٹی تقسیم والے صفر سے متاثر مکسچر سے ماڈل کیا جاتا ہے۔
لاسو سے جرمانہ شدہ لاجسٹک ماڈل مکسچر کا وزن لگاتا ہے، جبکہ معاون متغیرات متوقع تبدیلیوں اور وولیٹیلیٹی کی ماڈلنگ میں مدد دیتے ہیں۔
رولنگ ونڈو جائزہ ماڈل اقسام کا معیارات سے تقابل احتمالی پیمائشوں اور اہمیت کے ٹیسٹ کے ذریعے کرتا ہے۔
مطالعہ بینچ مارکس کے مقابلے میں بہتر کارکردگی اور XBID کے بعد کم اتار چڑھاؤ رپورٹ کرتا ہے؛ شواہد جرمن مارکیٹ پر مرکوز ہیں۔

ٹیگز

اجناس شماریات اتار چڑھاؤ مشین لرننگ بیک ٹیسٹنگ

مکمل متن

# Ensemble Forecasting for Intraday Electricity Prices: Simulating Trajectories

Recent studies concerning the point electricity price forecasting have shown evidence that the hourly German Intraday Continuous Market is weak-form efficient. Therefore, we take a novel, advanced approach to the problem. A probabilistic forecasting of the hourly intraday electricity prices is performed by simulating trajectories in every trading window to receive a realistic ensemble to allow for more efficient intraday trading and redispatch. A generalized additive model is fitted to the price differences with the assumption that they follow a zero-inflated distribution, precisely a mixture of the Dirac and the Student's t-distributions. Moreover, the mixing term is estimated using a high-dimensional logistic regression with lasso penalty. We model the expected value and volatility of the series using i.a. autoregressive and no-trade effects or load, wind and solar generation forecasts and accounting for the non-linearities in e.g. time to maturity. Both the in-sample characteristics and forecasting performance are analysed using a rolling window forecasting study. Multiple versions of the model are compared to several benchmark models and evaluated using probabilistic forecasting measures and significance tests. The study aims to forecast the price distribution in the German Intraday Continuous Market in the last 3 hours of trading, but the approach allows for application to other continuous markets, especially in Europe. The results prove superiority of the mixture model over the benchmarks gaining the most from the modelling of the volatility. They also indicate that the introduction of XBID reduced the market volatility.

ماخذ کا حوالہ دیتے ہوئے مکمل متن دکھایا گیا ہے، ماخذ کے لائسنس کے تحت۔ لائسنس: abstract CC0

یہ خلاصہ اصل ماخذ سے Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھا ہے؛ یہ ماخذ کی نقل نہیں۔