ہاکس سے چلنے والے آرڈر فلو کے ساتھ لمٹ آرڈر بک کی نقل

خلاصہ

یہ تحقیقی فریم ورک ایک مقررہ لمٹ آرڈر بک سمیولیٹر کو کثیر متغیر، نشان زدہ ہاکس عمل سے پیدا ہونے والی احتمالی آرڈر آمد کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ خطی اور غیر خطی ہاکس ماڈل کلسٹر شدہ آرڈر فلو کی نمائندگی کیسے کر سکتے ہیں، اور دونوں ماڈل اقسام کے لیے استحکام اور ارگوڈیسیٹی کے نتائج رپورٹ کرتا ہے۔ فریم ورک میں فٹ کیے گئے واقعاتی ماڈلز کے جائزے کے لیے وقت کی ری اسکیلنگ اور گڈنیس آف فٹ تشخیصات بھی شامل ہیں۔

مصنفین Binance BTCUSDT اور LOBSTER AAPL ڈیٹا استعمال کرتے ہوئے ایکسپونینشل اور پاور لا کرنلز کی کیلیبریشن کرتے ہیں۔ ان کے مطابق حقیقت پسندانہ آرڈر فلو کلسٹرنگ کی نقل کے لیے تقریباً غیر مستحکم مگر ذیلی بحرانی رجیم اہم ہے۔ دستاویز تحقیقی طریقہ اور تجرباتی کیلیبریشن بیان کرتی ہے، ٹریڈنگ اسٹریٹیجی یا منافع کے ٹیسٹ کو نہیں۔ نتائج منتخب ڈیٹا سیٹس اور ماڈل کے مفروضوں پر منحصر ہیں؛ خلاصے میں کیلیبریشن کی تفصیلات، تشخیصی نتائج یا لائیو اجرا میں کارکردگی کے شواہد نہیں ہیں۔

اہم خیالات

• ہاکس عمل لمٹ آرڈر بک کے واقعات کی آمد میں کلسٹرنگ کو ماڈل کر سکتے ہیں۔
• فریم ورک احتمالی آرڈر فلو کو مقررہ لمٹ آرڈر بک سمیولیٹر کے ساتھ جوڑتا ہے۔
• خطی اور غیر خطی ہاکس ماڈلز کے لیے استحکام اور ارگوڈیسیٹی کا تجزیہ کیا گیا ہے۔
• فٹ کیے گئے عمل جانچنے کے لیے وقت کی ری اسکیلنگ اور گڈنیس آف فٹ تشخیصات استعمال ہوتی ہیں۔
• رپورٹ کردہ کیلیبریشنز بتاتی ہیں کہ حقیقت پسندانہ کلسٹرنگ کی نقل میں قریب بہ بحرانی ذیلی بحرانی حرکیات مدد دیتی ہیں۔

ٹیگز

# A Deterministic Limit Order Book Simulator with Hawkes-Driven Order Flow


# A Deterministic Limit Order Book Simulator with Hawkes-Driven Order Flow









We present a reproducible research framework for market microstructure combining a deterministic C++ limit order book (LOB) simulator with stochastic order flow generated by multivariate marked Hawkes processes. The paper derives full stability and ergodicity proofs for both linear and nonlinear Hawkes models, implements time-rescaling and goodness-of-fit diagnostics, and calibrates exponential and power-law kernels on Binance BTCUSDT and LOBSTER AAPL datasets. Empirical results highlight the nearly-unstable subcritical regime as essential for reproducing realistic clustering in order flow. All code, datasets, and configuration files are publicly available at https://github.com/sohaibelkarmi/High-Frequency-Trading-Simulator

ماخذ کا حوالہ دیتے ہوئے مکمل متن دکھایا گیا ہے، ماخذ کے لائسنس کے تحت۔ لائسنس: abstract CC0

یہ خلاصہ اصل ماخذ سے Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھا ہے؛ یہ ماخذ کی نقل نہیں۔