Data og markedsintelligens

Markedsdata for en AI-strategifabrikk.

Gi AI-genererte strategier et sporbart grunnlag: markedspriser, supplerende tidsserier og tidsstemplete nyheter, med datakontroller før backtesten.

Åpne direkte markeder Utforsk dataene

data_checks.py

bars = bars.sort_values("ts_init")
assert bars.ts_init.is_unique
assert (bars.high >= bars.low).all()
assert (news.ts_available <= t).all()
coverage = observed / expected

Illustrerende eksempel · ikke et faktisk resultat

Utforsk flere markeder med tydelige grenser for datadekningen.

Krypto- og hendelsesmarkeder

Undersøk spot, perpetual futures og inverse futures, opsjoner og prediksjonsmarkeder. Kursdata, funding og hendelseshistorikk har ulike dekningsperioder.

Aksjer verden over

Utforsk data fra 15 aksjemarkeder. Internasjonal backtesting rulles ut markedsplass for markedsplass. Datainnsamling alene muliggjør ikke papirhandel eller livehandel.

Forex og spotgull

Undersøk 32 valutapar og XAU/USD. Kontroller historisk dekning, regler for handelsøkter samt registrert spread og finansieringsmodell før du sammenligner resultater.

Les veiledningen for markedsdekning

Regler for handelsplasserSeparate gebyrer, margin og handelsøkter

Mer enn prisFunding-rater, sentiment og andre forskningsdata

NyhetshistorikkKildeobservasjoner med tidsstempel

DekningskontrollerTilgjengelighet kontrollert for det forespurte tidsrommet

Interaktiv illustrasjon

Se manglene før du tester ideen.

Beveg pekeren over en eksempelprisserie for å avdekke manglende observasjoner og et duplisert tidsstempel. Datakontroller synliggjør disse problemene før en KI-strategi evalueres.

Hold manglende data synlige.

En linje over et gap ville antyde bevis som ikke finnes. Eksempelet lar gapene stå åpne og teller en duplikat separat; en gjentatt rad er ikke en ekstra observasjon.

Observert prisManglende intervallDuplisert tidsstempel

Illustrativ prisindeks

Kontrollpunkt for forventet kursstolpe

Unike observasjoner: 10
Manglende barer: 2
Dupliserte rader: 1

Et duplisert tidsstempel reparerer ikke et tidligere gap.

Syntetiske priser og kontrolltellinger med én forventet kursstolpe per kontrollpunkt. Skyggelagte intervaller mangler data; ringen markerer et duplisert tidsstempel. Dette er ikke en oppdatert rapport om datadekningen i produksjon.

Markeder med ulike regler for ordreutførelse

Backtester modellerer konfigurerte gebyrer, finansieringsrenter, margin og øktregler for den valgte handelsplassen. Se gjennom rapportens forutsetninger: modellerte kostnader og ordreutførelser kan avvike fra ordreutførelser på en tilkoblet konto.

Marked	Markedsplass	Maker	Taker	Maks gearing	Historikk
Perpetuelle futures	Binance USD-M · Bybit · Hyperliquid	0.015–0.020%	0.045–0.055%	20×	flerårig, 6 tidsrammer
Spot	Binance	0.100%	0.100%	1× (kontant, kun long)	flerårig
Omvendte futures	Binance COIN-M	0.010%	0.050%	20×	flerårig
Kryptoopsjoner	Deribit · Binance	0.030%	0.030%	1×	fullstendige kjeder inkl. utløpte kontrakter
Amerikanske aksjer	560-symbols S&P 500 + ETF-univers	$0	$0	2× (Reg-T)	år med 1m/1t/1d på XNYS-kalenderen
Prediksjonsmarkeder	Polymarket	0.000%	3.500%	1×	kun fremadrettet, 30 000+ avgjorte markeder

Konfigurerte gebyrplaner og regnskapsregler versjoneres sammen med plattformen. Rapporter inkluderer modellerte kostnader og egenkapital verdsatt til markedspris. Se gjennom forutsetningene for den aktuelle kjøringen og eventuelle utilgjengelige inndata.

Signaler utover pris

Strategier kan bruke supplerende tidsserier sammen med prisstolper. Tidsstempler for tilgjengelighet, kildedekning og det registrerte inndatavinduet avgjør hva som kan brukes. Manglende dokumentasjon kan føre til at en kjøring settes på vent for gjennomgang.

FundingraterLikvidasjoner (direktestrømmet) Open interestLong/short-forhold Taker kjøp/salgPremieindeks OrdrebokdybdeOpsjonsgreker og IV DVOL implisitt volatilitetsindeksOppgjør og innløsninger Predikerte fundingerNyhetssentiment Frykt og grådighet (siden 2018)

Nyheter, lest i maskinhastighet

Nyhetsinnsamlere henter overskrifter fra konfigurerte kilder. Observasjoner med tidsstempel og utledet sentiment kan støtte forskning, avhengig av kildenes tilgjengelighet og historikken plattformen har registrert.

Tier-1-nyhetsbyråer

Reuters, Bloomberg, The Wall Street Journal, CNBC, MarketWatch og Yahoo Finance — de samme overskriftene som en terminal viser, minutter, ikke timer.

Primærkilder

SEC 8-K-innleveringer idet de kommer, Treasury, Det hvite hus, BLS- og BEA-datautgivelser, Fed, ECB, Bank of England og Bank of Japan, CFTC/DOJ/FTC-tiltak, EIA-energirapporter og Nasdaq-handelsstanser — nyhetens opprinnelse, ikke gjenfortellingen.

Sanntids hurtigstrøm

En vedvarende websocket henter inn nyhetsoppslag i sanntid — inkludert kunngjøringer om børsnoteringer — i dataplattformen innen sekunder etter publisering.

Poengsatt, ikke bare lagret

Hver artikkel får per-aktiv relevans-, retnings- og overraskelsespoeng på tvers av 16 aktivakategorier pluss eventuelle tickere den navngir. Sentiment blir et strategiinnspill, som kan visualiseres live og testes historisk.

Hele den direkte datastrømmen er offentlig — les den uten konto →

Historikk samlet inn fortløpende

Noen kilder publiserer ikke historiske arkiver. Fortløpende innsamling bygger opp en historikk fra det første observerte øyeblikksbildet. Den kan ikke gjenskape tidligere observasjoner.

Historikk fra prediksjonsmarkeder

Polymarket-markeder er kortvarige og forsvinner når de avgjøres. Vår innsamler fanger hele livssyklusen til hvert marked — over 30 000 avgjorte markeder så langt — og gjør dem til testbare instrumenter som ingen leverandør tilbyr.

Volatilitetsflater for amerikanske opsjoner

Gratis opsjonsstrømmer viser bare nåtiden. Vi tar øyeblikksbilder av hele kjeder — kjøps-/salgskurs, implisitt volatilitet, open interest og greeks for 18 store underliggende, inkludert SPX, SPY, QQQ og VIX — hvert 30. minutt i hver handelssesjon, og bygger en historikk som ellers krever en betalt lisens.

Direkte likvidasjonsstrøm

Binance avsluttet sine historiske likvidasjonsarkiver; vår alltid-aktive strøm har siden registrert hver tvangsordre — et datasett som bare finnes hvis man lyttet.

Ærlighet i realtid

Fremadskuende innsamlede serier har tidsstempler for innsamlingstidspunktet, slik at backtester bare ser det som faktisk var kjent på det tidspunktet. Ingen etterjustering for overlevelsesskjevhet, ingen etterpåklok innfylling.

Kontinuerlig revidert, ikke antatt

Inndatarevisjoner kontrollerer dekning, duplikater og ugyldige prisstolper. Målrettet innsamling forsøker å reparere inndata som støttes. Mangler som skyldes begrensninger hos kildene, synliggjøres. Gjennomgåtte unntak registreres i stedet for å fylles med oppdiktede data.

Se det direkte, ingen konto nødvendig

Markedssidene kjører på nøyaktig disse dataene — kryptovaluta, amerikanske aksjer, opsjonskjeder, prediksjonsmarkeder og nyhetsstrømmen er alle offentlige.

Åpne direkte markeder

Kjenn kilden og begrensningene

Dine egne datasett

My Data kontrollerer et opplastet datasett før du bekrefter og registrerer det for arbeidsområdet ditt. Gå gjennom tidsstempler, dekning og bruksrettigheter før du bruker det i forskning.

Les om My Data

Forex-forskning

Forex-backtester bruker prisdata per tidsintervall for valutapar og eksplisitte forutsetninger for utførelse. Tilgjengeligheten varierer etter valutapar og tidsramme; manglende historikk forblir synlig. Papirhandel med Forex er en separat funksjon.

Utforsk markedsdata

Hull er en del av dokumentasjonen

Inndatarevisjoner skiller mellom innsamlede data, manglende historikk og gjennomgåtte hull i kildene. En vellykket nedlasting alene beviser ikke at en strategi har komplette eller brukbare inndata.

Les valideringsveiledningen