Het AI-agentteam en het onderzoeksproces
Zes gespecialiseerde agents geven elke strategie door via een vaste reeks fasen, met controles ertussen.
De zes agents
De Research Lead schrijft hypothesen. De Strategy Developer codeert ze als NautilusTrader-strategieën. De QA Agent controleert de code op logica, signaalrichting, randgevallen en haalbaarheid na kosten. De Strategy Analyst beoordeelt de resultaten van backtests en optimalisaties en beslist wat er hierna gebeurt. De Risk Officer controleert de veiligheid van een gepromoveerde strategie. De Portfolio Manager beslist over promotie en beëindiging voor de volledige portefeuille.
Fasen in volgorde
Een run doorloopt de fasen coderen, verifiëren, backtesten, backtest beoordelen, optimaliseren en analyseren. Vanuit analyseren kan de run teruggaan naar coderen voor een iteratie, worden afgebroken of doorgaan naar risicobeoordeling, promotie en paper trading. Latere fasen krijgen voorrang, zodat verificatie en backtesting niet worden opgehouden door een wachtrij met nieuwe code.
Verificatie vóór elke backtest
Code doorloopt vier lagen voordat die marktgegevens verwerkt: statische broncodeanalyse, synthetische scenariotests met gefabriceerde gegevens over funding, open interest en liquidaties, een korte sandbox-backtest op reële candles die minstens één transactie moet opleveren, en een QA-beoordeling van de logica en haalbaarheid na kosten. Bij een fout gaat de run met de bevinding terug naar de ontwikkelaar.
De twee beslissingen van de analist
Na de eerste backtest beslist de analist of de strategie wordt geoptimaliseerd, herhaald of afgebroken. Zo worden uren aan optimalisatie alleen besteed aan ideeën met een echt signaal. Na de optimalisatie beslist de analist of de strategie wordt gepromoveerd, herhaald of afgebroken, op basis van de resultaten buiten de steekproef en de holdoutgegevens. Elke beslissing wordt met de onderbouwing ervan opgeslagen op de strategypagina.
Iteratielimieten en afbreken
Een strategie wordt stopgezet wanneer het gemiddelde rendement per transactie lager is dan de handelskosten, wanneer de out-of-sampleprestaties tekortschieten, wanneer de strategie herhaaldelijk de verificatie niet doorstaat, of wanneer de analist geen haalbare route naar levensvatbaarheid ziet. De reden wordt vastgelegd en teruggekoppeld aan de onderzoeksagent, zodat dezelfde doodlopende weg niet opnieuw wordt ingeslagen.
Runs van het platform en jouw runs
Het platform voert voortdurend eigen onderzoek uit; jouw werkruimte draait daarnaast met gereserveerde capaciteit en hogere prioriteit, zodat jouw idee niet achter werk van het platform in de wachtrij staat. Je kunt je eigen runs op elk moment pauzeren, hervatten of stoppen vanaf de strategiepagina.