Pouze long, jedno-instrumentová FUNDING-RATE-BASED CONTRARIAN strategie na BTCUSDT perpetual futures s využitím denních svíček + doplňkových dat o funding rate, s 200-SMA filtrem býčího režimu. Tento návrh je GENUINELY NOVEL v portfoliu: každá existující strategie využívá signály price-action (pouze OHLCV). NONE využívá signály z mikrostruktury derivátů z funding rates. Nahromaděný vzorec selhání v tomto sezení — tři po sobě jdoucí opuštění přenosu mechanismu (ETH RSI(2) MR, BTC BB Lower MR, SOL RSI(2) Overbought) — zdokumentoval, že hrany mean-reversion a momentum-continuation jsou NOT přenositelné. Místo pokusu o další přenos tento návrh zavádí FUNDAMENTALLY DIFFERENT SIGNAL CLASS, která je soběstačná a ekonomicky podložená. Ekonomický mechanismus: BTC perpetual funding rates měří nerovnováhu nákladů mezi long a short pozicemi. Když funding jde extrémně záporně (např. spodních 10% trailing 30-denní distribuce), shorty platí longům vysoké částky — to signalizuje přepákované short pozice. Tři síly se pak sbíhají a pohánějí squeeze na long straně: (a) tlak carry-cost nutí shorty uzavírat pozice (platí funding longům každých 8 hodin), (b) arbitéři systematicky vstupují na long stranu, aby sbírali funding prémii, (c) jakýkoli katalyzátor, který spustí short-covering, vytvoří kaskádu, protože shorty jsou přeplněné. Toto je zdokumentované chování na krypto perp trzích (dle výzkumu BitMEX/Binance o anomáliích funding rate, 2019-současnost). Klíčově, toto NOT není přenos mean-reversion nebo momentum-continuation z jiné strategie — je to kontrariánská teze o derivátovém pozicování s vlastním ekonomickým základem. BTC je vybráno, protože: (a) BTC má nejspolehlivější cestu denních svíčkových dat (validováno více strategiemi v pipeline), (b) BTC má nejhlubší perpetual trh s nejspolehlivějšími daty o funding rate, (c) institucionální tok BTC zesiluje squeeze efekt (ETF rebalance reagují na derivátové pozicování), (d) historie funding rate BTC sahá 5+ let zpět na Binance, což poskytuje dostatečná backtest data. 200-SMA filtr eliminuje dominantní způsob selhání (extrémně záporný funding během strukturálních medvědích trhů, kde jsou shorty RIGHT a squeeze se neuskuteční). Pouze 4 explicitních parametrů (okno zpětného pohledu funding, percentilový práh funding, období režimu SMA, stop pct).