Strategie LONG-SHORT pro jediný instrument, čistě CALENDAR směrová strategie na BTCUSDT.BINANCE (USD-M perpetual), s denními svíčkami. Jde o záměrný odklon od rodiny strategií momenta/trendu jednotlivých aktiv, která se v této relaci ukázala jako plně zmapovaná slepá ulička: každá varianta (BTC/ETH/SOL/AVAX/ADA/BNB/LTC/XRP/DOGE konfluence, makro filtr, sklon, ADX) končí v mrtvé zóně Sharpe 0.3–1.3 a neprojde testem deflovaného Sharpe — dokonce i přímý převod ETH dosáhl 1.30, ale přesto neprošel (očekávané maximum 1.09 při 225 pokusech). Tento obrat určují dva strukturální poznatky: (1) hranice deflovaného Sharpe závisí na DEGREES OF FREEDOM — strategie s téměř nulovým počtem parametrů čelí mnohem LOWER hranici šumu maxima z N pokusů, takže ji může překonat i mírné Sharpe (na rozdíl od trendových variant s 3 parametry, jejichž optimalizace přes 225 pokusů laťku zvýšila); (2) portfolio je 100% korelované s trendem a potřebuje složku DECORRELATED — kalendářní efekt je ze své podstaty nezávislý na cenovém trendu. Výhodou je dobře zdokumentovaný drift TURN-OF-MONTH (riziková aktiva, včetně BTC, mají tendenci driftovat UP přes poslední obchodní den měsíce a prvních ~3 následujícího měsíce; příčinou jsou systematické přítoky, rebalancování a likvidita vázaná na výplatní cyklus) a také historicky WEAKER okno uprostřed měsíce. Během období kolem přelomu měsíce drží LONG pozici a během slabého okna drží SHORT pozici (nebo zůstává bez pozice) — za měsíc je tak směrově neutrální a využívá kalendářní vzorec, nikoli BTC betu (řeší důvod k opuštění dlouhých strategií, jež zachycovaly betu a zaostávaly za strategií buy-and-hold). NOT strategií návratu k průměru (L53), NOT strategií squeeze/průrazu (L54), NOT strategií sledující trend, NOT košem napříč průřezem trhu (L52), NOT filtrem založeným na feedu NON-PRICE (kalendářní hodiny nejsou tržním feedem — NOT L46), NOT opcemi/COIN-M (L50/L51), NOT košem dlouhých spotových pozic (L48 — jde o futures SHORT). Nulový počet parametrů indikátorů — definují se pouze dvě časová okna. Strategie běží na BTC (nejhlubší likvidita, nejčistší kalendářní stopa institucionálních toků a aktivum s prokázanou obchodovatelnou strukturou). Rizikový profil: fixní frakční dimenzování pozice na úrovni ~3% nominální hodnoty vlastního kapitálu na každé okno (pozice se otevírají podle kalendáře, nikoli při spuštění signálu, takže dimenzování je jednoduché a konstantní); maximální expozice 25% vlastního kapitálu × páka; ochranný denní stop přibližně 3*ATR omezuje ztráty v extrémních dnech; limit páky 2x (načítá self.config.leverage).