ETH Spot-Perp Funding Carry: hedgovaná tržně neutrální kvantitativní trading strategie (BINANCE_SPOT + BINANCE Futures, 4H, řízená fundingem)

Hypotéza

Delta-neutrální funding carry na ETH: držte long pozici na spotu ETH na BINANCE_SPOT a zároveň shortujte perpetual kontrakt ETHUSDT na futures BINANCE USD-M, kdykoli je trailingová funding sazba dostatečně kladná. Každých 8 hodin inkasujte fundingové platby, které platí držitelé long pozic na perpetual kontraktech držitelům short pozic. Obě nohy pozice uzavřete, když se fundingový režim překlopí do záporu nebo klesne pod výstupní hranici. Plnění pokrývají kvótu napříč burzami (aktuálně 3.0% oproti cíli ≥15%), kvótu long_short (9.6% oproti povolené hodnotě ≤55% pro long_only) a kvótu BINANCE_SPOT (11.0% oproti cíli ≥15%). Využívá stream funding_rate, který má portfolio aktuálně podvážený. Předchází selháním doplnění historických dat 30-MINUTE svíček i patologii nízkého počtu obchodů při průběžném testování — fundingové režimy se mění přibližně každý týden, což přináší ~50-100 úplných cyklů vstupu a výstupu ročně, tedy bezpečně více než minimum 100 obchodů pro průběžné testování během 6letého zpětného testu.