Hyperliquid SOL Funding: long-short pozice proti extrémům (HYPERLIQUID perpetual kontrakty, 4H, návrat k průměru řízený funding rate)

Long-short obchodní strategie návratu k průměru na perpetual kontraktech Hyperliquid SOL, která zaujímá OPPOSITE stranu vůči extrémním pozicím podle funding rate. Když funding placený longy shortům dosáhne extrémně kladné úrovně (longů je příliš mnoho), otevře se short pozice na perpetual kontraktu; když funding placený shorty longům dosáhne extrémně záporné úrovně (shortů je příliš mnoho), otevře se long pozice. Pozice se uzavírá při normalizaci funding rate, dosažení cílového zisku nebo pevného časového limitu. Současně doplňuje tři nedostatečně zastoupené složky portfolia: venue HYPERLIQUID (aktuálně 4.5% oproti cíli ≥20%), long-short směr (aktuálně 9.6% oproti povolenému podílu pouze long pozic ≤55%) a mechanismy založené na funding rate (v současném portfoliu mají příliš nízkou váhu). Vyhýbá se nedávným selháním při doplňování dat ze svíček BINANCE 30-MINUTE tím, že používá svíčky 4H na likvidním perpetual kontraktu HL. Vyhýbá se problému vzorku při denním walk-forward testování ADA tím, že používá vysokofrekvenční mechanismus (extrémy funding rate se mění každých 7-14 dní, což vytváří 50-100 cyklů vstupu a výstupu za rok × přibližně 5 let dat HL = 250-500 obchodů, tedy výrazně více než minimální počet 100 obchodů pro walk-forward testování).