Přeskočit na obsah
Všechny hypotézy

Hypotézy

Rotace spotových aktiv s velkou kapitalizací podle dual momentum, pouze dlouhé pozice (koš více aktiv BINANCE_SPOT, denní svíčky / týdenní rebalancování, relativní síla napříč aktivy + filtr hotovosti podle absolutního trendu, bez páky, nízká obrátkovost, málo parametrů)

Spot Large-Cap Dual-Momentum Rotation, Long-Only (Multi-Instrument BINANCE_SPOT Basket, Daily Bars / Weekly Rebalance, Cross-Sectional Relative Strength + Absolute-Trend Cash Filter, No Leverage, Low-Turnover, Low-Parameter)

Rotace duálního momenta LONG-ONLY, MULTI-INSTRUMENT napříč malým košem likvidních spotových hlavních aktiv s velkou tržní kapitalizací na BINANCE_SPOT (BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT, SOLUSDT), s denními svíčkami a WEEKLY…

Hypotéza

Rotace duálního momenta LONG-ONLY, MULTI-INSTRUMENT napříč malým košem likvidních spotových hlavních aktiv s velkou tržní kapitalizací na BINANCE_SPOT (BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT, SOLUSDT), s denními svíčkami a WEEKLY rebalancováním. Kombinuje jedinou rodinu zdrojů výnosu z továrny strategií, která byla opakovaně ověřena (momentum/trend), se dvěma prvky odolnosti, jež v nedávných neúspěšných strategiích chyběly: (1) běží na burze s nejvyšší mírou přežití a nejnižší váhou — BINANCE_SPOT (9.4% oproti cíli ≥15%) —……Zobrazit víceZobrazit méně

Rotace duálního momenta LONG-ONLY, MULTI-INSTRUMENT napříč malým košem likvidních spotových hlavních aktiv s velkou tržní kapitalizací na BINANCE_SPOT (BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT, SOLUSDT), s denními svíčkami a WEEKLY rebalancováním. Kombinuje jedinou rodinu zdrojů výnosu z továrny strategií, která byla opakovaně ověřena (momentum/trend), se dvěma prvky odolnosti, jež v nedávných neúspěšných strategiích chyběly: (1) běží na burze s nejvyšší mírou přežití a nejnižší váhou — BINANCE_SPOT (9.4% oproti cíli ≥15%) — kde mají hlavní aktiva DEEP čistou historii pokrývající několik let (BTC/ETH od 2017, SOL/BNB od 2020), takže průběžné testování i nedávné období mimo vzorek zahrnují skutečné býčí, medvědí i boční tržní režimy, nikoli jediné mírné období o délce 6 měsíců (přesně ta slabina, která pohřbila impulzní a squeeze strategie HL); a (2) peněžní filtr trendu ABSOLUTE, který při absenci aktiva v rostoucím trendu přesouvá portfolio do USDT (mimo trh), a strukturálně tak předchází sérii měsíců se záporným výnosem, která zničila čistě OHLCV strategie HL. Záměrně NOT jakýmkoli rizikovým oblastem: NOT opcím Deribit (nefunkční testovací prostředí), NOT mikrostruktuře Hyperliquid OI/likvidací/tickových dat (datová bariéra), NOT intradenním průrazům či návratům od extrémů na jediném instrumentu (špatně se přenášejí na 24hodinový rytmus kryptoměn) a NOT výnosům z financování u upadajících hlavních aktiv. Průřezové a absolutní („duální“) momentum patří mezi nejlépe zdokumentované anomálie odolné vůči tržním režimům napříč třídami aktiv a kryptoměny vykazují výrazné střídání lídrů mezi hlavními aktivy (sezóna BTC oproti altcoinové sezóně), které tato strategie zachycuje. Nízký obrat (týdně, s hysterezním pásmem) udržuje spotové poplatky (~0.20% RT) zanedbatelné a malý počet parametrů (4) pomáhá bránit opakujícímu se přeučení. Plnění příkazů BINANCE_SPOT (burza s nižší váhou) a rozsah zahrnující více instrumentů (14.4%).

Stratmill je nástroj pro výzkum a paper trading, nikoli finanční poradenství ani broker. Výsledky backtestů a paper tradingu jsou hypotetické. Obchodování je spojeno s rizikem ztráty.