Přeskočit na obsah
Všechny hypotézy

Hypotézy

Binance BTC USD-M: strategie proti vyčerpání kaskád likvidací, dlouhá i krátká pozice (perpetuální kontrakt na jednom instrumentu, svíčky 1m + feed likvidací REAL, protiobchod pouze při extrémních shlucích nucených likvidací, návrat k průměru v krátkém horizontu)

Binance BTC USD-M Liquidation-Cascade Exhaustion Fade, Long-Short (Single-Instrument Perp, 1m Bars + REAL Liquidations Feed, Fade Only Extreme Forced-Liquidation Clusters, Short-Horizon Mean-Reversion)

A LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, mikrostrukturní strategie návratu k průměru nativní pro kryptoměny s dlouhou a krátkou pozicí na BTCUSDT.BINANCE (USD-M perpetual, svíčky 1–MINUTE), založená na historickém feedu…

Hypotéza

A LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, mikrostrukturní strategie návratu k průměru nativní pro kryptoměny s dlouhou a krátkou pozicí na BTCUSDT.BINANCE (USD-M perpetual, svíčky 1–MINUTE), založená na historickém feedu likvidací REAL, pro který má Binance USD-M skutečně rozsáhlé pokrytí (Binance Vision forceOrder/klines likvidací) — analytik tuto burzu výslovně doporučil poté, co mechanismus Hyperliquid OI/likvidace/tick dvakrát narazil na nedostupnost dat (HL nemá katalog historických likvidací/OI/ticků; Binance USD-M……Zobrazit víceZobrazit méně

A LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, mikrostrukturní strategie návratu k průměru nativní pro kryptoměny s dlouhou a krátkou pozicí na BTCUSDT.BINANCE (USD-M perpetual, svíčky 1–MINUTE), založená na historickém feedu likvidací REAL, pro který má Binance USD-M skutečně rozsáhlé pokrytí (Binance Vision forceOrder/klines likvidací) — analytik tuto burzu výslovně doporučil poté, co mechanismus Hyperliquid OI/likvidace/tick dvakrát narazil na nedostupnost dat (HL nemá katalog historických likvidací/OI/ticků; Binance USD-M ano). Edge: nucené likvidace jsou tržní příkazy typu INSENSITIVE (odebírají likviditu), které mechanicky překračují férovou hodnotu; jakmile se vyčerpá extrémní shluk likvidací, cena se vrací, když se obnoví čekající likvidita. Strategie sází proti ONLY vzácným, extrémním kaskádám likvidací (vysoká selektivita), takže každý zachycený návrat je velký v poměru k poplatku za round-trip futures přibližně 0.10%. Vyplňuje nejméně zastoupený horizont (short_1m_15m na úrovni 3.1% oproti cíli ≥10%) a přidává směr dlouhé/krátké pozice (14.5% oproti nadměrně zastoupeným strategiím pouze s dlouhou pozicí 85.5%); využívá nový doplňkový zdroj dat (likvidace), který je v portfoliu s 1340 experimenty téměř nevyužitý. Záměrně se vyhýbá všem zdokumentovaným nástrahám: opcím Deribit NOT (nefunkční testovací nástroj), mechanismu Hyperliquid NOT OI/likvidace/mikrostruktura (nedostupnost dat — jde o mechanismus SAME přesunutý na burzu se skutečnými daty, jak analytik výslovně uvedl), čistému průrazu/návratu NOT OHLCV HL (jádrem spouštěče je feed likvidací), carry z financování hlavních měn Binance NOT (jeho výnosnost poklesla) a obrácené geometrii Bollingerových pásem s malým NOT/TP velkým stop-lossem (poměr výnosu a rizika je nastaven na ≥1:1). Nízký počet parametrů (~5) má bránit přeoptimalizaci, která se opakovaně objevovala. Jedna burza BINANCE je nadměrně zastoupená (76.8%), ale je to opodstatněné: mechanismus kaskád likvidací lze zpětně testovat ONLY na burze se skutečnou a rozsáhlou historií likvidací; z našich burz je to Binance USD-M — analytik to uvedl přímo.

Stratmill je nástroj pro výzkum a paper trading, nikoli finanční poradenství ani broker. Výsledky backtestů a paper tradingu jsou hypotetické. Obchodování je spojeno s rizikem ztráty.