Jednoinstrumentová strategie CALENDAR-ANOMALY pouze pro dlouhé pozice na perpetual futures BNBUSDT s využitím denních svíček a pouze dat OHLCV, s filtrem býčího režimu 200-SMA. Spouštěčem je klasický efekt „Turn-of-Month“ (TOM), který jako první zdokumentovali Lakonishok a Smidt („Are Seasonal Anomalies Real? A Ninety-Year Perspective“, 1988) a Ariel („A Monthly Effect in Stock Returns“, 1987) — aktiva systematicky dosahují nadprůměrných výnosů během období zahrnujícího posledních několik obchodních dnů jednoho měsíce a prvních několik obchodních dnů následujícího měsíce. Mechanismus je v rámci portfolia mechanisticky NOVEL: každá stávající strategie používá spouštěče PRICE-BASED (geometrii těla svíčky, rozšíření rozpětí, pivotní fraktály, poziční dominanci, průrazy, extrémy oscilátoru). NONE používá čistě kalendářní/časový signál. TOM se zásadně liší — spouštěčem je samotný kalendářní den, přičemž vstup povoluje pouze strukturální filtr režimu. Ekonomický mechanismus v kryptoměnách: (a) měsíční příspěvky na penzi (401 tis., příspěvky IRA přicházející v cyklech výplatních termínů) nakupují kryptoměny prostřednictvím přímého držení nebo ETF, které při rebalancování přikupují BTC, což zvyšuje nákupní tlak i na další hlavní aktiva včetně BNB; (b) institucionální fondy obvykle rebalancují na konci měsíce a nové přílivy vstupují na začátku následujícího měsíce; (c) emise a zpětné odkupy stablecoinů vykazují měsíční cykličnost (cykly ražby a pálení USDT/USDC), která se promítá do tlaku na spotovou poptávku; (d) marketingové kampaně Binance „Last Price“ a události pálení BNB se často načasují na konec měsíce. BNB je zvolen konkrétně proto, že (a) BNB je nyní nejvíce UNDERUTILIZED aktivem v portfoliu (po neúspěchu Morning Star zůstává pouze BnbFourHourVolumeBreakoutLong — strategie 1 oproti 2-3 u všech ostatních sledovaných aktiv), (b) BNB má specifickou měsíční dynamiku související s Binance (BNB — čtvrtletní události pálení, částečně navázané na konec měsíce), (c) cesta k denním futures datům BNB byla již empiricky vyzkoušena (Morning Star selhala pouze kvůli infrastruktuře auditora, nikoli kvůli nedostupnosti dat). Býčí filtr režimu 200-SMA brání dominantnímu způsobu selhání TOM (vstupům na základě kalendářní anomálie během strukturálních medvědích trhů, kdy úpadek trendu převáží každý vstupní signál). Pouze 3 výslovně stanovené parametry (období režimu SMA, den vstupu v měsíci, den výstupu v měsíci) — strategie s nejmenším počtem parametrů v celém portfoliu.