Long-short strategie návratu k průměru na perpetual futures BTCUSDT.BINANCE USD-M, která obchoduje proti kaskádám nucených likvidací. Využívá perp svíčky BINANCE USD-M (ověřená čistá data) a likvidace jako doplňková data (PostgreSQL — samostatný datový tok od všech předchozích experimentů pipeline). Hypotéza: když hodinový objem likvidací na BTCUSDT vyskočí o více než 3 směrodatných odchylek nad svůj 30-denní základ AND a cena se během předchozích 4 hodin pohnula stejným směrem alespoň o 2%, trh je v FORCED-FLOW OVERSHOOT — mezní prodávající (při kaskádě likvidací long pozic) nebo mezní kupující (při short squeeze) jedná mechanicky, nikoli přirozeně. Jakmile nucený tok ustane (obvykle do 4-12 hodin), přirození účastníci vstoupí na zkreslené ceně a pohyb se částečně obrátí. Strategie jde do LONG, když kaskádovitě probíhají likvidace long pozic (cena přestřelí DOWN), a do SHORT, když kaskádovitě probíhají likvidace short pozic (cena přestřelí UP). Tím doplňuje FIVE nedostatečně zastoupených oblastí: směr long-short (14.2% → směrem k 45%), mechanismus založený na likvidacích (žádná ze strategií v 459 experimentech tento datový tok nepoužila), specifickou mikrostrukturu kryptoměn (výhodu nemožnou na tradičních finančních trzích), střednědobou dobu držení (cykly 4-12h) a využití doplňkových dat (která byla v našem katalogu čistá, na rozdíl od svíček BINANCE_SPOT). Mechanismus popisuje výzkum mikrostruktury kryptoměn (Kaiko 2022, Coin Metrics 2023) — kaskády likvidací systematicky způsobují 1.5-3% cenové přestřelení, které se částečně vrací během 6-18 hodin, jak nucená složka toku příkazů odeznívá. Využívá perp svíčky ONLY BINANCE USD-M a likvidační data uložená v Postgresu — bez svíček BINANCE_SPOT (které v této relaci opakovaně neprošly ověřením vrstvy 3). Velikost pozice: 15% vlastního kapitálu na každý směr. Riziko na obchod: 1.5% vlastního kapitálu, omezené stop-lossem.