Dolarově neutrální, multi-instrumentový CROSS-SECTIONAL (relative-strength) momentum koš napříč ~15 nejlikvidnějšími Hyperliquid perpetual kontrakty. Na rozdíl od time-series/absolutního momentu (který drží každé aktivum long nebo short na základě jeho OWN trendu — mechanismus, který byl v této relaci již povýšen do paper tradingu), cross-sectional momentum řadí aktiva AGAINST EACH OTHER a vždy drží nejlepší relativní performery long a nejslabší short, bez ohledu na absolutní směr širšího trhu. To z něj činí skutečně komplementární alpha složku, ne duplikát: těží z dispersi (vítězové stále překonávají poražené) spíše než ze směrového trendu, takže je strukturálně tržně neutrální a má nízkou korelaci jak s dominantní long-only knihou portfolia, tak s povýšeným absolutním momentum košem. Záměrně se vyhýbá každému vyvrácenému mechanismu v této relaci — žádný funding carry, žádný spot-perp/cross-venue basis, žádné opce (nyní označeno jako netestovatelné). Jak long, tak short nohy se vykonávají na SAME burze (Hyperliquid) ve stejných denních bar časových razítkách, takže neexistuje žádný artefakt z cross-exchange fill-timing. Čisté OHLCV, málo parametrů, týdenní rebalance pro nízký obrat. Zaplňuje dosud nedostatečně zastoupenou Hyperliquid burzu, multi-instrumentový rozsah a long-short směrové kategorie najednou.