Hypotézy
ETH BTC párový obchod založený na návratu poměru k průměru
ETH BTC Ratio Mean Reversion Pairs Trade
Párový obchod neutrální vůči trhu, který využívá tendenci cenového poměru ETH/BTC vracet se k průměru. ETH a BTC spolu korelují přibližně z 85%, ale jejich poměr kolísá v rámci různých režimů — když ETH výrazně…
Hypotéza
Párový obchod neutrální vůči trhu, který využívá tendenci cenového poměru ETH/BTC vracet se k průměru. ETH a BTC spolu korelují přibližně z 85%, ale jejich poměr kolísá v rámci různých režimů — když ETH výrazně překonává BTC (poměr prudce vzroste), má tendenci se vracet k průměru a naopak. Strategie otevírá dlouhou pozici v zaostávajícím aktivu a krátkou pozici v aktivu s lepší výkonností, když se poměr výrazně odchýlí od svého klouzavého průměru. Tím se dosahuje skutečné diverzifikace oproti stávajícímu souboru strategií — strategie je neutrální vůči trhu (zisková bez ohledu na směr pohybu kryptoměn), využívá jiný zdroj signálů (poměr mezi aktivy) a nekoreluje ani se strategiemi sledujícími trend, ani se strategiemi založenými na sazbách za financování. V současném prostředí extrémního strachu korelace nejprve prudce rostou a poté se rozpadají, což vede k častým výkyvům poměrů, protože ETH a BTC reagují odlišně na katalyzátory (např. přílivy ETF do stakingu ETH oproti odlivům ETF z BTC).
Stratmill je nástroj pro výzkum a paper trading, nikoli finanční poradenství ani broker. Výsledky backtestů a paper tradingu jsou hypotetické. Obchodování je spojeno s rizikem ztráty.