Přeskočit na obsah
Všechny hypotézy

Hypotézy

BTC 4H long s návratem k průměru z dolního Bollingerova pásma při přeprodanosti s denním filtrem býčího režimu

BTC 4H Bollinger Band Lower-Band Oversold Mean-Reversion Long with Daily Bull Regime Filter

Pouze long, jednoinstrumenová STATISTICAL-DISTANCE MEAN-REVERSION strategie na BTCUSDT perpetuálních futures s využitím 4-hodinových svíček a OHLCV-only dat, s denním filtrem býčího režimu. Toto je COMPLEMENTARY…

Hypotéza

Pouze long, jednoinstrumenová STATISTICAL-DISTANCE MEAN-REVERSION strategie na BTCUSDT perpetuálních futures s využitím 4-hodinových svíček a OHLCV-only dat, s denním filtrem býčího režimu. Toto je COMPLEMENTARY mechanismus návratu k průměru k právě přidané BtcFourHourRsi2OversoldMeanRevLong: RSI(2) měří VELOCITY nedávného poklesu (Wilderovou metodou vyhlazená 2-periodová míra); Bollingerova pásma měří DISTANCE FROM MEAN (vzdálenost ve směrodatných odchylkách od 20-periodového SMA). Dva statistické základy jsou……Zobrazit víceZobrazit méně

Pouze long, jednoinstrumenová STATISTICAL-DISTANCE MEAN-REVERSION strategie na BTCUSDT perpetuálních futures s využitím 4-hodinových svíček a OHLCV-only dat, s denním filtrem býčího režimu. Toto je COMPLEMENTARY mechanismus návratu k průměru k právě přidané BtcFourHourRsi2OversoldMeanRevLong: RSI(2) měří VELOCITY nedávného poklesu (Wilderovou metodou vyhlazená 2-periodová míra); Bollingerova pásma měří DISTANCE FROM MEAN (vzdálenost ve směrodatných odchylkách od 20-periodového SMA). Dva statistické základy jsou zásadně odlišné a spouštějí se za částečně se překrývajících, ale odlišných svíčkových podmínek: RSI(2) se spustí po rychlých 2-svíčkových poklesech bez ohledu na výchozí úroveň; BB se spustí, když je aktuální cena hluboko pod 20-periodovým průměrem bez ohledu na nedávnou rychlost. Pomalý vícesvíčkový sestupný drift může spustit BB bez spuštění RSI(2); prudký 2-svíčkový pokles z vysoké úrovně může spustit RSI(2) bez toho, aby klesl pod BB. Dohromady poskytují robustní pokrytí návratu k průměru napříč rychlými (RSI) i pomalými (BB) přeprodanými podmínkami na stejném aktivu a časovém rámci. Tento návrh je DOUBLY FILTERED proti zdokumentovaným vzorům selhání: (1) AVOIDS vzor 'altcoin_daily_minimum_param_trend' — BTC je špičková kryptoměna (explicitně vyloučena), používá 4H, ne denní (vysoká hustota signálů), používá návrat k průměru, ne sledování trendu; (2) AVOIDS vzor 'hypotéza specifikuje třídu instrumentů nepodporovanou FactoryStrategy' — používá LINEAR FUTURES (BTCUSDT.BINANCE perpetuální, plně podporováno), žádné opce ani vícenohé deriváty. Mechanismus Bollingerových pásem zdokumentoval John Bollinger ('Bollinger on Bollinger Bands', 2002) a má 40+ let empirického ověření. BTC 4H konkrétně má nejvíce cacheovanou datovou cestu v systému (BtcFourHourVolumeBreakoutLong v papírovém obchodování při Sharpe 3.74). Ekonomický mechanismus: když BTC 4H close klesne pod 20-periodové dolní Bollingerovo pásmo (více než 2 směrodatných odchylek pod 20-periodovým průměrem), představuje extrém statistické vzdálenosti. Na BTC konkrétně je to zesíleno (a) institucionálními nákupními toky při propadech, které systematicky reagují na vícesigmová rozšíření, (b) ETF rebalancováním, které nakupuje na extenzních minimech, (c) systematickými algoritmy návratu k průměru, které cílí na 20-periodový SMA. Frekvence obchodů: 30-50/rok, dobře nad prahem závislosti v chvostu. Pouze 4 explicitních parametrů (BB perioda, BB násobitel směrodatné odchylky, režim SMA perioda, stop pct).

Stratmill je nástroj pro výzkum a paper trading, nikoli finanční poradenství ani broker. Výsledky backtestů a paper tradingu jsou hypotetické. Obchodování je spojeno s rizikem ztráty.