Přeskočit na obsah
Všechny hypotézy

Hypotézy

SOL/AVAX Hyperliquid Mezitrhový poměrový návrat k průměru — párové obchody (stejná burza, tržně neutrální, denní)

SOL/AVAX Hyperliquid Cross-Asset Ratio Mean-Reversion Pairs (Same-Venue, Market-Neutral, Daily)

Tržně neutrální statisticko-arbitrážní párový obchod mezi TWO DIFFERENT, ale silně korelovanými Layer-1 perpetuals na Hyperliquid: SOLUSD.HYPERLIQUID a AVAXUSD.HYPERLIQUID. Oba jsou smart-contract L1, které se pohybují…

Hypotéza

Tržně neutrální statisticko-arbitrážní párový obchod mezi TWO DIFFERENT, ale silně korelovanými Layer-1 perpetuals na Hyperliquid: SOLUSD.HYPERLIQUID a AVAXUSD.HYPERLIQUID. Oba jsou smart-contract L1, které se pohybují se stejnou betou vůči širšímu altcoinovému trhu, takže jejich cenový RATIO je stacionární, k průměru se navracející spread — když se natáhne, idiosynkratický tok (pump specifický pro SOL, dump specifický pro AVAX) je dočasně rozpojil, a spread se vrací zpět, jakmile se znovu prosadí relativní……Zobrazit víceZobrazit méně

Tržně neutrální statisticko-arbitrážní párový obchod mezi TWO DIFFERENT, ale silně korelovanými Layer-1 perpetuals na Hyperliquid: SOLUSD.HYPERLIQUID a AVAXUSD.HYPERLIQUID. Oba jsou smart-contract L1, které se pohybují se stejnou betou vůči širšímu altcoinovému trhu, takže jejich cenový RATIO je stacionární, k průměru se navracející spread — když se natáhne, idiosynkratický tok (pump specifický pro SOL, dump specifický pro AVAX) je dočasně rozpojil, a spread se vrací zpět, jakmile se znovu prosadí relativní hodnota. To se zásadně liší od všech spreadových strategií opuštěných v tomto sezení: ty byly všechny SAME-ASSET (jedna mince napříč dvěma burzami, nebo spot-vs-perp jedné mince), které jsou arbitráží připnuty na několik bazických bodů, a jsou tedy pod úrovní poplatků a neobchodovatelné. Mezitrhový poměr (cross-asset ratio) mezi dvěma SEPARATE mincemi je NOT arbitrážně omezen — běžně kolísá o několik procent — takže zachycená návratnost k průměru (celá procenta) mnohonásobně převyšuje ~0.18% dvounohou round-trip transakci na Hyperliquid. Klíčové je, že BOTH nohy obchodu se obchodují na SAME burze ve SAME časových značkách svíček, takže neexistuje žádné časové okno pro plnění mezi burzami ani artefakt úniku neutrality mezi dvěma burzami. Jednoduchá konstrukce z-score s malým počtem parametrů odolná vůči přeučení (overfitting). V jedné strategii pokrývá nedostatečně zastoupenou burzu Hyperliquid, kategorii párových obchodů a tržně neutrální směrové koše.

Stratmill je nástroj pro výzkum a paper trading, nikoli finanční poradenství ani broker. Výsledky backtestů a paper tradingu jsou hypotetické. Obchodování je spojeno s rizikem ztráty.