Strategie LONG-SHORT, MULTI-INSTRUMENT intradenního CONTINUATION, která využívá signál pokračování po impulsním baru, jenž továrna strategií EXPLICITLY-SANCTIONED zobecňuje, jako DIVERSIFIED PORTFOLIO napříč ~10 hlavními instrumenty Binance USD-M s dlouhou historií (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC) na 1-HOUR svíčkách. Každé aktivum se sleduje samostatně; když se u kteréhokoli objeví neobvykle silný směrový pohyb při vysokém objemu (impulsní svíčka), strategie otevře samostatnou pozici ve směru tohoto pohybu, aby zachytila jeho následné krátkodobé pokračování. Jde o analytiky podpořený nový směr (rodina impulsu a pokračování je opakovaně označována jako „zobecňující“; existují případy pro jedno aktivum s ETH-1H, SOL-1H a BTC-1H-HL), rozšířený na PORTFOLIO konkrétně za účelem odstranění dvou slabin, které vedly k opuštění téměř všech nedávných strategií: (1) LOW BREADTH / koncentrace na jedinou událost (portfolio s 3 aktivy HL dosáhlo 68% DD jako páková beta; průrazy jednotlivých aktiv byly koncentrovány do 2021) — náprava spočívá v tom, že impulsní události nastávají u různých, nedokonale korelovaných aktiv v různou dobu, a tím diverzifikují TRADE STREAM, místo aby hromadily korelovanou směrovou betu; a (2) TRADE-SPARSITY (CoinM Donchian s 26 obchody nedokázal naplnit walk-forward; okna OOS zůstala prázdná) — náprava spočívá v tom, že ~10 aktiv × časté 1H impulsy vytvářejí stovky obchodů ročně, takže každé okno walk-forward i holdout je hustě zaplněné. NOT jde o úpravu zakázaného koše momentum (jiná třída signálu: diskrétní intradenní pokračování po impulsu, nikoli trendový stav SMA/založený na klouzavém výnosu), NOT strategie pro jedno aktivum TSM (neúspěšná), NOT pomalý průraz (narušený změnou režimu), NOT návrat k průměru (neúspěšný) ani NOT opce/spot (blokováno). Konstrukce je bezpečná pro engine: diskrétní vstupy a výstupy s jednorázovým otevřením i uzavřením pozice, nejvýše jedna pozice na aktivum, limit nominální hodnoty každé pozice a limit celkové expozice portfolia GROSS — nikdy průběžné škálování podle volatility ani převracení čisté pozice (konstrukce, která způsobila artefakt nafouknuté nominální hodnoty). Poměr cílové úrovně a těsného stopu je široký (TP >= SL), aby se předešlo pasti poměru výnosu a rizika při prudkém propadu a odrazu. Tři základní parametry.