BTC Momentum kaskády likvidací

Hypotéza

Kryptoměnová momentum strategie pro futures na BTCUSDT s využitím svíček o délce 1 hodin, která těží z kaskád likvidací. Velké likvidační události na kryptoměnových perpetual futures vyvolávají nucené nákupy/prodeje, které mechanicky tlačí cenu dále stejným směrem a spouštějí další likvidace v pozitivní zpětné vazbě. Tato strategie sleduje objem likvidací z doplňkových dat a vstupuje ve směru kaskády, když objem likvidací překročí prahovou hodnotu, čímž se veze na momentu nucených toků. Používá pouze parametry 4, aby zůstala implementace jednoduchá a předešlo se chybám se zamrzlým signálem, které sužovaly složitější strategie. Časový rámec 1H na BTC zajišťuje vysokou frekvenci obchodů (cílově 150-300 obchodů/rok) a vyhýbá se problému přeoptimalizace kvůli řídkým obchodům, který se objevil u SOL Keltner. Doba držení 3-12 hodin zachycuje efekt kaskády a současně udržuje výnosy na obchod výrazně nad poplatkovým prahem 0.15%.