Přeskočit na obsah
Všechny hypotézy

Hypotézy

LINK Denní akumulace při hlubokém propadu s dlouhou pozicí a filtrem dlouhodobého trendu 200-SMA

LINK Daily Deep-Drawdown Accumulation Long with 200-SMA Long-Term Trend Filter

Long-only strategie pro jeden instrument LONG-TERM CONTRARIAN ACCUMULATION na LINKUSDT perpetual futures využívající denní úsečky a data pouze OHLCV, s 200-SMA strukturálním trendovým filtrem. Tím se současně zaplňují…

Hypotéza

Long-only strategie pro jeden instrument LONG-TERM CONTRARIAN ACCUMULATION na LINKUSDT perpetual futures využívající denní úsečky a data pouze OHLCV, s 200-SMA strukturálním trendovým filtrem. Tím se současně zaplňují dvě mezery v portfoliu: (1) LINK je nejvíce nevyužité úspěšné aktivum — v současnosti LINK pokrývá pouze LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong (Sharpe 2.55), zatímco BTC a SOL mají každé 3 strategií — přidání druhé strategie LINK diverzifikuje pokrytí mechanismů LINK; (2) třída mechanismu……Zobrazit víceZobrazit méně

Long-only strategie pro jeden instrument LONG-TERM CONTRARIAN ACCUMULATION na LINKUSDT perpetual futures využívající denní úsečky a data pouze OHLCV, s 200-SMA strukturálním trendovým filtrem. Tím se současně zaplňují dvě mezery v portfoliu: (1) LINK je nejvíce nevyužité úspěšné aktivum — v současnosti LINK pokrývá pouze LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong (Sharpe 2.55), zatímco BTC a SOL mají každé 3 strategií — přidání druhé strategie LINK diverzifikuje pokrytí mechanismů LINK; (2) třída mechanismu akumulace v poklesu je v současnosti jediná instance (BtcSpotDrawdownAccumulationLong) — rozšíření na LINK poskytuje tomuto proticyklickému mechanismu robustnost napříč aktivy. CRITICAL: jedná se o NOT auto-replikaci se zrcadlením architektury. Předchozí varování analytika se týkalo konkrétně EMA-cross variant (21/55, 50/200, 30/80), kde jsou parametry úzce vázány na mikrostrukturu jednotlivých aktiv. Prahové hodnoty poklesu jsou ekonomicky PRIMITIVE — „% pod N-denním maximem“ je absolutní strukturální podmínka, nikoli parametr citlivý na ladění, a čistě se přenáší napříč aktivy vykazujícími cyklické chování poklesu a zotavení. LINK má požadované empirické důkazy pro dané aktivum: 2018 (-93%), 2019 (-65%), 2022 (-78%), 2023 (-50% od lokálního maxima) vesměs vedly k výrazným následným zotavením (často 200%+). Strukturální beta LINK vůči krypto cyklům je dobře zdokumentována (podle tržní kapitalizace jde o top-3 „oracle/infrastrukturní“ titul). Filtr 200-SMA je stejná strukturálně-trendová brána, která fungovala pro BTC Spot Drawdown — zajišťuje, že nakupujeme do poklesů pouze tehdy, když přetrvává víceletý trend, čímž se zabrání scénářům terminálního úpadku. Strategie cílí na držení v délce několika týdnů až několika měsíců (nízké náklady na poplatky, vyhýbá se pasti vysokofrekvenčního obchodování, která zabíjí strategie s marginální výhodou). Datová cesta 1D LINK futures je empiricky spolehlivá (prokázáno povýšením LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong z paper-tradingu), což je zásadní vzhledem k širším selháním infrastruktury na jiných cestách s denními úsečkami. Pouze 4 parametrů (délka lookbacku poklesu ve dnech, prahová hodnota poklesu v %, perioda režimu SMA, práh výstupu při zotavení), všechny ekonomicky primitivní a stabilní.

Stratmill je nástroj pro výzkum a paper trading, nikoli finanční poradenství ani broker. Výsledky backtestů a paper tradingu jsou hypotetické. Obchodování je spojeno s rizikem ztráty.