Pouze dlouhá jedno-instrumentová SHORT-TERM MEAN-REVERSION strategie na ETHUSDT perpetual futures pomocí denních svíček a OHLCV-only dat, s 200-SMA býčím režimovým filtrem. Spouštěčem je STRUCTURALLY NOVEL v rámci portfolia: počítá CONSECUTIVE DOWN DAYS (diskrétní počet událostí, nikoli spojitá statistika), díky čemuž je mechanisticky ortogonální ke každé existující strategii. Existující strategie návratnosti k průměru se spouštějí na extrémech spojitých statistik: SolFourHourBbOversoldMeanReversionLong na vzdálenosti směrodatné odchylky, BnbFourHourRsi2OversoldMeanReversionLong na Wilderem vyhlazené rychlosti, BtcFourHourVwapDistanceMeanReversionLong na objemově vážené vzdálenosti a strategie akumulace poklesů na procentuálním odstupu od N-denního maxima. Žádná nepoužívá mechanismus diskrétního počtu událostí. Vzorec N po sobě jdoucích klesajících dnů byl rozsáhle zdokumentován Larrym Connorsem (Short-Term Trading Strategies That Work, 2008) a zůstává robustním krátkodobým spouštěčem návratnosti k průměru napříč třídami aktiv po dobu přibližně 17 let. Zachycuje jiný mikrostrukturní režim než extrémy oscilátorů: přetrvávající vícedenní prodejní tlak, který vyprchá, jakmile systematictí prodejci dokončí své toky, na rozdíl od prudké jednorázové kapitulace (RSI(2)) nebo pozice vůči průměru (BB). Denní časový rámec je zvolen, protože (a) ETH datová cesta pro denní futures je empiricky spolehlivá (ověřeno EthDailyGoldenCrossMomentumLong již v pipeline), (b) ETH 4H konzistentně selhával na infrastruktuře Layer 3 (4 iterací), (c) vzorce po sobě jdoucích klesajících dnů jsou statisticky významné pouze v denním rozlišení — v 4H se stávají šumem. ETH je zvoleno konkrétně proto, že (a) ETH je nejméně využité aktivum v portfoliu (pouze 1 strategie navzdory spolehlivé datové cestě), (b) ETH má dobře zdokumentovanou dynamiku krátkodobého pokračování po pullbacku v býčích režimech (institucionální toky návratnosti k průměru jsou nejsilnější na ETH kvůli jeho ekosystému derivátů a stakingu), (c) existující EthDailyGoldenCrossMomentumLong se spouští na RARE dlouhodobých režimových událostech, zatímco tato se spouští na FREQUENT krátkodobých pullbacích — skutečně ortogonální časování signálů na stejném aktivu. Pouze 4 parametrů (práh počtu klesajících dnů, SMA období režimu, lookback pro výstup, stop-loss %), všechny ekonomicky smysluplné a stabilní.