Přeskočit na obsah
Všechny hypotézy

Hypotézy

Binance USD-M průřezový momentum koš s dolarovou neutralitou (řazení podle relativní síly, široké univerzum altcoinů, týdenní rebalancování, long-short)

Binance USD-M Cross-Sectional Momentum Dollar-Neutral Basket (Relative-Strength Rank, Broad Alt Universe, Weekly Rebalance, Long-Short)

Dolarově neutrální momentum koš s více instrumenty CROSS-SECTIONAL (relativní síla) napříč širokým univerzem ~20 likvidních altcoinových perpetualů Binance USD-M. Při každém rebalancování se aktiva vzájemně RANKED…

Hypotéza

Dolarově neutrální momentum koš s více instrumenty CROSS-SECTIONAL (relativní síla) napříč širokým univerzem ~20 likvidních altcoinových perpetualů Binance USD-M. Při každém rebalancování se aktiva vzájemně RANKED podle trailingového výnosu očištěného o riziko; koš zaujímá LONG pozice v relativně nejvýše hodnocených vítězích a SHORT v relativně nejníže hodnocených poražených, se stejnou dolarovou nominální hodnotou. Jde o DIFFERENT faktor od jediného prosazeného zdroje výnosu továrny (časová řada/absolutní……Zobrazit víceZobrazit méně

Dolarově neutrální momentum koš s více instrumenty CROSS-SECTIONAL (relativní síla) napříč širokým univerzem ~20 likvidních altcoinových perpetualů Binance USD-M. Při každém rebalancování se aktiva vzájemně RANKED podle trailingového výnosu očištěného o riziko; koš zaujímá LONG pozice v relativně nejvýše hodnocených vítězích a SHORT v relativně nejníže hodnocených poražených, se stejnou dolarovou nominální hodnotou. Jde o DIFFERENT faktor od jediného prosazeného zdroje výnosu továrny (časová řada/absolutní momentum, kde se každé aktivum posuzuje podle svého OWN trendu — Sharpe 1.48): průřezové momentum těží z DISPERSION (vítězové dál překonávají poražené) a je ze své podstaty tržně neutrální, takže je doplňkové, nikoli redundantní. Liší se také od stávajícího 7-denního průřezového REVERSAL (opačné znaménko — to nakupuje poražené, toto vítěze — a delší horizont ~30 dní). Zásadně je zvoleno kvůli DATA-SAFETY: používá pouze USD-M OHLCV Binance — jediný zdroj, na kterém lze v tomto testovacím prostředí spolehlivě provádět zpětné testy — a vyhýbá se všem infrastrukturním překážkám, které zmařily nedávné nové nápady (Deribit nemá data na úrovni jednotlivých opcí, inverzní dimenzování pozic COIN-M je nefunkční, denní svíčky altcoinů na Hyperliquid nejsou dostupné, likvidace jsou dostupné pouze v živém prostředí WS, funding u více noh dostupný pouze pro primární symbol). Široké univerzum Binance (nejhlubší dostupné) poskytuje statistickou robustnost potřebnou pro průřezové řazení, kterou datově řídká místa obchodování mimo Binance nemohou nabídnout. Stejné místo obchodování, stejné denní časové značky; málo parametrů omezuje přeoptimalizaci. Zlepšuje nejvíce vychýlený rozměr portfolia (87% pouze dlouhé pozice) skutečně tržně neutrální složkou.

Stratmill je nástroj pro výzkum a paper trading, nikoli finanční poradenství ani broker. Výsledky backtestů a paper tradingu jsou hypotetické. Obchodování je spojeno s rizikem ztráty.