Přeskočit na obsah
Všechny hypotézy

Hypotézy

Dolarově neutrální koš Binance USD-M pro krátkodobý průřezový obrat (zavedené hlavní instrumenty, pořadí normalizované volatilitou za 5 dní, týdenní rebalancování, bez páky, dlouhé a krátké pozice)

Binance USD-M Short-Term Cross-Sectional Reversal Dollar-Neutral Basket (Established Majors, 5-Day Vol-Normalized Rank, Weekly Rebalance, No-Leverage, Long-Short)

Koš REVERSAL s denním průřezovým řazením a nulovou dolarovou expozicí napříč přibližně 10 zavedenými hlavními aktivy Binance USD-M s potvrzenou úplnou historií (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH) —…

Hypotéza

Koš REVERSAL s denním průřezovým řazením a nulovou dolarovou expozicí napříč přibližně 10 zavedenými hlavními aktivy Binance USD-M s potvrzenou úplnou historií (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH) — přirozená diverzifikace portfolia zaměřeného na momentum. Při každém vyvážení se hlavní aktiva seřadí podle nedávného výnosu VOLATILITY-NORMALIZED za přibližně 5 dní; strategie zaujme LONG pozici v aktivech s největším relativním LOSERS a SHORT pozici v aktivech s největším relativním WINNERS, se……Zobrazit víceZobrazit méně

Koš REVERSAL s denním průřezovým řazením a nulovou dolarovou expozicí napříč přibližně 10 zavedenými hlavními aktivy Binance USD-M s potvrzenou úplnou historií (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH) — přirozená diverzifikace portfolia zaměřeného na momentum. Při každém vyvážení se hlavní aktiva seřadí podle nedávného výnosu VOLATILITY-NORMALIZED za přibližně 5 dní; strategie zaujme LONG pozici v aktivech s největším relativním LOSERS a SHORT pozici v aktivech s největším relativním WINNERS, se stejnou dolarovou nominální hodnotou, a sází na návrat krátkodobé přehnané reakce. Jde záměrně o STRUCTURALLY-SAFE podobu návratu k průměru: každý časový MR testovaný touto továrnou (15m z-fade, 4H vrchol objemu) katastrofálně selhal (-99.96%, -97.7%) kvůli nákladům na poplatky a krajním ztrátám při cenových mezerách u jednotlivých aktiv. Obrat založený na RANK s CROSS-SECTIONAL a nulovou dolarovou expozicí je však zásadně odlišný: zajišťuje se sám (dlouhá pozice v poražených a krátká ve vítězích vyrovnává pohyby trhu), nemá NO stop-loss u jednotlivého aktiva, který by cena mohla přeskočit, a kvůli kontrole poplatků se převažuje WEEKLY, nikoli během dne. Existují kladné důkazy, že tato třída strategií zde funguje: CrossSectional7DayReversalV3 je součástí portfolia a v seznamu selhání má stav NOT, na rozdíl od všech časových MR. Strategie zůstává bezpečná z hlediska dat (pouze zavedená hlavní aktiva — koše širokých alternativních aktiv/HL na datech selhávají), tržně neutrální (zlepšuje zkreslení ve prospěch dlouhých pozic 87%) a je navržena tak, aby předcházela opakovaným selháním při dimenzování pozic BOTH: skaláru páky cílenému na volatilitu NO a neohraničeným vahám podle inverzní volatility NO. Používá přibližně stejné, omezené pozice, celková hrubá expozice je pevně omezena na 1.0× (řešení exploze páky) a využívá jediné neměnné období zpětného pohledu (řešení přeučení). Doplňuje stávající 7-denní obrat, aniž by jej duplikovala: používá kratší období tvorby přibližně 5 dní, normalizované podle volatility, a týdenní převažování. Je skutečně ortogonální k ověřenému momentovému faktoru továrny (má opačné znaménko) a představuje nejhodnotnější dostupnou diverzifikační složku na ploše, kterou lze ověřit.

Stratmill je nástroj pro výzkum a paper trading, nikoli finanční poradenství ani broker. Výsledky backtestů a paper tradingu jsou hypotetické. Obchodování je spojeno s rizikem ztráty.