Strategie LONG-ONLY s více časovými rámci na perpetuálních futures DOGEUSDT.BINANCE (Binance USD-M), která využívá BOTH svíčky WEEKLY (filtr trendu) a svíčky DAILY (načasování vstupu). Mechanismus vychází z „Systému obchodování se třemi obrazovkami“ Alexandera Eldera (Elder 1993 „Trading for a Living“, později upraveného v „New Trading for a Living“ 2014): vyšší časový rámec určuje režim trhu, nižší časový rámec určuje načasování vstupu. Konkrétně: otevřete dlouhou pozici DOGE na denní svíčce, když (a) je potvrzen WEEKLY trend UP (týdenní zavírací cena > týdenní 10-periodický SMA, týdenní 10-SMA > týdenní 40-SMA), AND (b) dnešní denní zavírací cena DAILY klesla pod denní 20-SMA (krátkodobě přeprodaný trh v dlouhodobém rostoucím trendu). Pozici uzavřete při návratu denní ceny nad 20-SMA, při aktivaci stopu založeného na ATR nebo po časovém stopu v délce 10 dnů. Tato strategie se strukturálně liší od všech strategií v pipeline a všech mechanismů, které selhaly v rámci dané seance: (1) strategie v pipeline ALL 12 používají časový rámec SINGLE — jde o první strategii s více časovými rámci; (2) DOGE má expozici v pipeline ZERO (diverzifikace instrumentů); (3) kombinovaný signál trendu a návratu ceny je zásadně odlišný od čistého sledování trendu (úroveň 1 selhala 4x), čistých průrazů (úroveň 2 selhala 3x), čistého návratu k průměru (selhaly subdenní MR) i od návratu ceny XRP 20-SMA (který využívá pouze denní rámec, bez týdenního filtru trendu). Instrument DOGE byl vybrán z těchto důvodů: (1) na Binance USD-M je zalistován od července 2020 (5+ let historických dat); (2) NOT byl vyřazen — DOGE patří mezi nejaktivněji obchodované hlavní kryptoměny a obchoduje se s ním také na Binance Options (BTC/ETH/BNB/SOL/XRP/DOGE podle specifikace datové infrastruktury); (3) DOGE má charakteristickou mikrostrukturu prudkých cyklických pohybů (pohyby vyvolané Elonovými tweety a memy), která při jejich výskytu vytváří obzvlášť čisté týdenní trendy; (4) vyšší volatilita DOGE (~80-120% anualizovaně oproti ~60% u BTC) znamená, že se během doby držení 10 dnů mohou rozvinout významné pohyby o velikosti 5-10%, které snadno převýší náklady na poplatky. Filtr dvou časových rámců je strukturální odpovědí na vzorec selhání mechanismů v této seanci: požadavek na TWO nezávislá potvrzení (týdenní trend a denní návrat ceny) před vstupem přirozeně odfiltruje falešné signály v bočním trhu, které vedly k selhání čistých strategií sledujících trend na jediném časovém rámci.