Přeskočit na obsah
Všechny hypotézy

Hypotézy

Binance USD-M průřezové momentum relativní síly, dolarově neutrální koš (pouze etablované hlavní instrumenty, pořadí očištěné o tržní průměr, týdenní rebalancování, long-short)

Binance USD-M Cross-Sectional Relative-Strength Momentum Dollar-Neutral Basket (Established Majors Only, Market-Demeaned Rank, Weekly Rebalance, Long-Short)

Koš průřezového momenta založeného na relativní síle CROSS-SECTIONAL s neutrální dolarovou expozicí napříč ~10 ESTABLISHED, zavedenými instrumenty Binance USD-M s potvrzenou úplnou historií (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP,…

Hypotéza

Koš průřezového momenta založeného na relativní síle CROSS-SECTIONAL s neutrální dolarovou expozicí napříč ~10 ESTABLISHED, zavedenými instrumenty Binance USD-M s potvrzenou úplnou historií (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH). Při každém rebalancování seřadí instrumenty podle výnosu upraveného o riziko za poslední období vůči průměru průřezu, zaujme LONG pozice v relativně nejvýkonnějších a SHORT v nejslabších, se stejnou nominální dolarovou hodnotou. Jde o datově bezpečnou záchranu širokých košů……Zobrazit víceZobrazit méně

Koš průřezového momenta založeného na relativní síle CROSS-SECTIONAL s neutrální dolarovou expozicí napříč ~10 ESTABLISHED, zavedenými instrumenty Binance USD-M s potvrzenou úplnou historií (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH). Při každém rebalancování seřadí instrumenty podle výnosu upraveného o riziko za poslední období vůči průměru průřezu, zaujme LONG pozice v relativně nejvýkonnějších a SHORT v nejslabších, se stejnou nominální dolarovou hodnotou. Jde o datově bezpečnou záchranu širokých košů altcoinů s průřezovým a duálním momentem, které selhaly výhradně kvůli data_unavailable (chybí denní svíčky ATOM/APT/ARB) — omezení univerza na zavedené hlavní instrumenty, u nichž propagovaný koš prokázal spolehlivou testovatelnost v backtestu, odstraňuje přesně tento problém a zachovává logiku. Jde o skutečně odlišný faktor od koše absolutního momenta propagovaného továrnou strategií TIME-SERIES: průřezové momentum je ALWAYS dolarově neutrální (dlouhé pozice v relativně nejsilnějších, krátké v nejslabších) bez ohledu na směr celého trhu, takže při synchronizovaném růstu zůstává tržně neutrální, zatímco koš absolutního momenta má čistou dlouhou expozici — tvoří tak doplňkovou složku s nízkou korelací, nikoli duplicitu. Vyhýbá se všem vyvráceným kategoriím (bez basis/poměru MR, financování či carry, intradenního průrazu a opcí) i všem blokovaným oblastem (nedostatky alternativních dat, Hyperliquid, COIN-M, Deribit, likvidace, financování více částí) a využívá pouze denní data hlavních instrumentů OHLCV. Tržně neutrální konstrukce zlepšuje nejvíce vychýlený rozměr portfolia (87% pouze dlouhé pozice), strategie s více instrumenty jsou oproti jednosymbolovým zastoupeny méně (72.6%) a týdenní rebalancování udržuje poplatky nízké. Málo parametrů omezuje přeoptimalizaci.

Stratmill je nástroj pro výzkum a paper trading, nikoli finanční poradenství ani broker. Výsledky backtestů a paper tradingu jsou hypotetické. Obchodování je spojeno s rizikem ztráty.