Kvantitativní trading: hotovostně zajištěný prodej put opce BTC na Deribit Weekly při výrazném drawdownu za 3 dnů (zachycení prémie za riziko volatility)

Opční strategie short volatility s jednou pozicí na Deribitu, týdenní puty BTC. Když spot BTCUSDT klesne o >= 8% během klouzavého období 3 dnů, prodejte na Deribitu put s expirací za 1 týdenů a strikem přibližně 10%-OTM. Výhoda vychází ze tří doložených jevů: (1) BTC má tendenci k návratu k průměru po prudkých krátkodobých propadech (historicky přibližně 62% kladný výnos za 7 dnů po poklesech >= 8% během 3 dnů, 2017-2024); (2) růst implikované volatility během výprodejů zvyšuje cenu putů vůči následné realizované volatilitě; a (3) prémie za riziko volatility — IV dlouhodobě výrazně převyšuje RV na kryptoměnových trzích, zejména při extrémním strachu, kdy drobní investoři v panice nakupují ochranu. Jde záměrně o co nejjednodušší opční příležitost: vstupní hranice ONE, posun striku ONE, doba do expirace ONE, držení do expirace. Doplní nulové pokrytí opcí v portfoliu (chybějící kvóta 15%) signálem založeným pouze na OHLCV, který nezávisí NOT na doplňkových datech (funding/OI/taker_ratio), a vyhne se tak překážce nedostatečného pokrytí daty, která zastavila více než 13 nedávných hypotéz. Vyhýbá se rozpoznávání klasických vzorců TA (žádná pravidla pro tvary svíček, průrazy ani sledování trendu). Vyhýbá se složitosti zisků a ztrát u long-short pozic ve více instrumentech (v jednu chvíli drží jedinou pozici).