Hypotézy
SOL Návrat k průměru po víkendovém skoku volatility
SOL Weekend Volatility Spike Mean Reversion
Využijte chování SOL s návratem k průměru během víkendů (Pá 22:00 UTC → Ne 22:00 UTC), kdy chybí institucionální likvidita a volatilita poháněná retailem má tendenci přestřelovat. Vstup na extrémy z-skóre z 1h výnosu…
Hypotéza
Využijte chování SOL s návratem k průměru během víkendů (Pá 22:00 UTC → Ne 22:00 UTC), kdy chybí institucionální likvidita a volatilita poháněná retailem má tendenci přestřelovat. Vstup na extrémy z-skóre z 1h výnosu pomocí 7denní klouzavé směrodatné odchylky. SHORT, když z-skóre > 2.0, LONG, když z-skóre < -2.0. Velikost pozice 3% kapitálu. Výstup při návratu na 24h VWAP, 1.2% stop loss, nebo časový stop v Pondělí 00:00 UTC. Instrument: SOLUSDT.BINANCE USD-M Futures (MARGIN). Očekávaný průměrný výnos obchodu ~0.35-0.50% čistého po poplatcích, 55-60% úspěšnost, ~120-150 obchodů/rok.
Stratmill je nástroj pro výzkum a paper trading, nikoli finanční poradenství ani broker. Výsledky backtestů a paper tradingu jsou hypotetické. Obchodování je spojeno s rizikem ztráty.