Přeskočit na obsah
Všechny hypotézy

Hypotézy

BTC-ETH Denní kvantitativní obchodování: rotace relativní síly, pouze dlouhé pozice, trendový filtr

BTC-ETH Daily Relative-Strength Rotation Long-Only with Trend Gate

Dlouhá strategie rotace mezi více instrumenty zaměřená na dva největší kryptoměnové coiny (BTCUSDT.BINANCE a ETHUSDT.BINANCE) v denním časovém rámci. Mechanismus: každý den porovnejte výnos za 20 dní BTC s výnosem ETH…

Hypotéza

Dlouhá strategie rotace mezi více instrumenty zaměřená na dva největší kryptoměnové coiny (BTCUSDT.BINANCE a ETHUSDT.BINANCE) v denním časovém rámci. Mechanismus: každý den porovnejte výnos za 20 dní BTC s výnosem ETH (srovnání relativní síly), držte silnější aktivum a přepněte pouze tehdy, když se relativní síla obrátí o hysterezní hranici (zabraňuje častému přepínání). Použijte trendový filtr specifický pro dané aktivum (závěr > 50denní SMA u drženého aktiva) — pokud žádné aktivum není ve vlastním rostoucím……Zobrazit víceZobrazit méně

Dlouhá strategie rotace mezi více instrumenty zaměřená na dva největší kryptoměnové coiny (BTCUSDT.BINANCE a ETHUSDT.BINANCE) v denním časovém rámci. Mechanismus: každý den porovnejte výnos za 20 dní BTC s výnosem ETH (srovnání relativní síly), držte silnější aktivum a přepněte pouze tehdy, když se relativní síla obrátí o hysterezní hranici (zabraňuje častému přepínání). Použijte trendový filtr specifický pro dané aktivum (závěr > 50denní SMA u drženého aktiva) — pokud žádné aktivum není ve vlastním rostoucím trendu, držte hotovost. Tím se přímo realizuje doporučení analytika EXPLICIT z reakce na opuštění ADAAroonTrendStrength: „MULTI-INSTRUMENT [signál] (srovnání síly trendu napříč aktivy)“ — uplatněné na dva hlavní coiny s nejspolehlivější dostupností denních svíček. Odlišuje se od všech stávajících položek v pipeline: (a) NOT nejde o strategii pro jeden instrument (rozsah více instrumentů na 8.8% oproti cíli — přímo doplňuje nedostatečně zastoupenou kategorii); (b) NOT nejde o strategii Donchianovu/průrazovou, založenou na prudkém růstu objemu, bázi ani oscilátoru (všechny tyto mechanismy se týkají jednoho aktiva nebo báze); (c) IS jde o rotaci podle relativní síly — třídu mechanismů s rozsáhlou literaturou relevantní pro kryptoměny (Liu-Tsyvinski 2018, Cohen-Frazzini 2008 upraveno pro kryptoměny Greerem 2021), která však ZERO chybí v našem současném portfoliu. Strategie je pouze long, protože obě složky jsou hlavní kryptoměnové coiny s doloženým dlouhodobým kladným trendem, trendový filtr brání držení v klesajících trendech (ponaučení ze selhání Keltnerova filtru) a krátké směrové pozice na hlavních kryptoměnách byly empiricky vyvráceny (rozdíl Sharpeho poměru -2.6 oproti long pozicím). Používají se pouze denní svíčky — tím se předchází infrastrukturnímu riziku 4H audit_stale (EthDailyGoldenCrossMomentumLong potvrzuje, že ETH denní svíčky fungují; několik strategií BTC potvrzuje, že BTC denní svíčky fungují).

Stratmill je nástroj pro výzkum a paper trading, nikoli finanční poradenství ani broker. Výsledky backtestů a paper tradingu jsou hypotetické. Obchodování je spojeno s rizikem ztráty.