Přeskočit na obsah
Všechny hypotézy

Hypotézy

Průřezový funding carry, rotace delta neutrálních pozic Top-K (koš Binance Spot+Perp s bezpečnými daty, relativní, nikoli absolutní práh)

Cross-Sectional Funding Carry, Delta-Neutral Top-K Rotation (Data-Safe Binance Spot+Perp Basket, Relative Not Absolute Threshold)

Kniha carry výnosů z financování MARKET-NEUTRAL, CROSS-VENUE, která získává prémii z financování perpetual kontraktů držením delta neutrálních párů na těch perpetual kontraktech CURRENTLY, které jsou bezpečné z…

Hypotéza

Kniha carry výnosů z financování MARKET-NEUTRAL, CROSS-VENUE, která získává prémii z financování perpetual kontraktů držením delta neutrálních párů na těch perpetual kontraktech CURRENTLY, které jsou bezpečné z hlediska dat a právě nabízejí nejvyšší financování, místo aby se řídila pevnou absolutní hranicí na jednom hlavním instrumentu. Při každém denním převažování seřaďte prověřenou množinu potvrzeně likvidních symbolů Binance podle financování za posledních 24 hodin (průměru posledních tří hodnot financování……Zobrazit víceZobrazit méně

Kniha carry výnosů z financování MARKET-NEUTRAL, CROSS-VENUE, která získává prémii z financování perpetual kontraktů držením delta neutrálních párů na těch perpetual kontraktech CURRENTLY, které jsou bezpečné z hlediska dat a právě nabízejí nejvyšší financování, místo aby se řídila pevnou absolutní hranicí na jednom hlavním instrumentu. Při každém denním převažování seřaďte prověřenou množinu potvrzeně likvidních symbolů Binance podle financování za posledních 24 hodin (průměru posledních tří hodnot financování za 8 hodin). Vyberte nejvýše K (K=4) aktiv s nejvyššími hodnotami, jejichž financování za toto období překračuje nízkou hranici pokrývající poplatky. Pro každé vybrané aktivum držte delta neutrální pár: LONG <SYM>USDT.BINANCE_SPOT a SHORT perpetual kontrakt <SYM>USDT.BINANCE se stejnou nominální hodnotou. Krátká pozice v perpetual kontraktu COLLECTS získává financování každých 8 hodin, zatímco dlouhá spotová pozice neutralizuje cenovou expozici, takže zisk a ztrátu tvoří převážně nabyté financování po odečtení malého poplatku za nákup a prodej; výsledek je nezávislý na směru BTC AND a na absolutní výši financování BTC. Protože výběr vychází z RELATIVE (průřezového rozptylu), nikoli z ABSOLUTE, kniha zůstává nasazena ve všech tržních režimech – získává výnos z aktuálního rozdílu ve financování, který se často soustředí v alternativních aktivech spojených s příběhy, memy či momentem, i když souhrnné financování BTC/ETH kleslo na ~0. Tím se přímo řeší nečinnost, která vyřadila verzi s absolutní hranicí pro jediný hlavní instrument (nula obchodů ve vyčleněném testovacím období, poslední obchod v březnu 2024). Množina aktiv je záměrně omezena na symboly s potvrzenou čistou historií spotových a perpetual dat za více let (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, LTC), aby se odfiltrovala selhání dat u alternativních aktiv ATOM/ARB/AAVE/Hyperliquid. Hystereze při řazení a minimální držení po dobu několika dní udržují obrat pozic kvůli poplatkům pod úrovní získaného carry výnosu. Návrh je záměrně jednoduchý: 4 základních parametrů (top_k, funding_floor, rebalance_hysteresis_band, max_basis_stop).

Stratmill je nástroj pro výzkum a paper trading, nikoli finanční poradenství ani broker. Výsledky backtestů a paper tradingu jsou hypotetické. Obchodování je spojeno s rizikem ztráty.