A LONG-SHORT, mikrostrukturní strategie s jedním instrumentem a krátkým horizontem na LINKUSDT.BINANCE (USD-M perpetual, svíčky 15m), která obchoduje vnitrodenní návrat perpetualu k vlastnímu spotovému INDEX pomocí skutečného NON-PRICE feedu: báze mezi prémií Binance a mark-indexem (mark_price vs. index_price, stejná veličina, kterou burza vzorkuje pro výpočet funding rate). Hlavní myšlenka, odlišná od všeho nasazeného: když pákové obchody vychýlí perpetual výrazně do PREMIUM nebo DISCOUNT vůči podkladovému spotovému indexu, jde o odchylku uzavíratelnou arbitráží, která se vrací v měřítku INTRADAY (minuty až hodiny), když arbitrážní obchodníci báze a tvůrci trhu navázaní na index stahují cenu perpetualu zpět — rychlejší a mechanicky odlišný jev než 8hodinový cyklus funding rate. Tohle NOT vyčerpaná sázka na směr funding-EXTREME u hlavních aktiv (L13): signálem je okamžité z-skóre báze a výstupem návrat k indexu, nikoli okamžik funding rate; strategie se zaměřuje na významné aktivum se střední kapitalizací, kde jsou odchylky báze dost velké na pokrytí poplatků, na rozdíl od BTC/ETH, kde činí přibližně 1bp. Nejde NOT o dvounohý cash-and-carry (L28/L1) — je to SINGLE-LEG směrový obchod pouze s perpetualem, takže platí jednu zpáteční transakci za přibližně 0.10%, nikoli dvě. Není to NOT čistě-OHLCV (L30) — cena slouží pouze jako cíl konvergence; vstup REQUIRES vychází z feedu báze. Liší se od mé předchozí strategie návratu toku agresorů (využívá bázi, nikoli objem agresorů) i od nasazené strategie návratu SOL VWAP (odchylka báze od indexu, nikoli ceny od VWAP; jiný instrument). Záměrně má 3 parametrů, aby se omezilo přeučení (#1 problém, 229x). Pokrývá tři nedostatečně zastoupené oblasti: long-short směr (14.4%), krátký horizont (7.9%) a mechanismus mikrostruktury vlastní kryptoměnám, kterému se portfolio věnuje jen okrajově.