Přeskočit na obsah
Všechny hypotézy

Hypotézy

SOL Longá strategie na denních svíčkách na přelomu měsíce

SOL Turn-of-the-Month Long on Daily Bars

Long-only kalendářní strategie na jednom instrumentu, využívající perpetual futures SOLUSDT a denní svíčky (1D). Využívá dobře zdokumentovanou anomálii „přelomu měsíce“ (TOM), kdy se institucionální a retailové…

Hypotéza

Long-only kalendářní strategie na jednom instrumentu, využívající perpetual futures SOLUSDT a denní svíčky (1D). Využívá dobře zdokumentovanou anomálii „přelomu měsíce“ (TOM), kdy se institucionální a retailové kapitálové toky soustřeďují kolem hranic měsíců. V tradičních financích (Ariel 1987, Lakonishok-Smidt 1988) připadá na posledních 4 obchodních dnů a prvních 3 každého měsíce nepřiměřeně velký podíl měsíčních výnosů akcií v důsledku příspěvků do penzijních fondů, alokací mezd a načasování toků 401k. V……Zobrazit víceZobrazit méně

Long-only kalendářní strategie na jednom instrumentu, využívající perpetual futures SOLUSDT a denní svíčky (1D). Využívá dobře zdokumentovanou anomálii „přelomu měsíce“ (TOM), kdy se institucionální a retailové kapitálové toky soustřeďují kolem hranic měsíců. V tradičních financích (Ariel 1987, Lakonishok-Smidt 1988) připadá na posledních 4 obchodních dnů a prvních 3 každého měsíce nepřiměřeně velký podíl měsíčních výnosů akcií v důsledku příspěvků do penzijních fondů, alokací mezd a načasování toků 401k. V kryptu existuje obdobný mechanismus: měsíční programy DCA (pravidelné nákupy na Coinbase, Binance Auto-Invest, Strike), rebalancování fondů ve stylu Grayscale, měsíční rebalancování indexů altcoinů (produkty CoinShares, Bitwise) a retailové vklady do peněženek „prvního dne v měsíci“ vytvářejí kolem kalendářního přelomu předvídatelný nákupní tlak. SOL byl vybrán, protože (a) má velmi vysoký podíl retailových uživatelů díky peněžence Phantom a ekosystému memecoinů Solana, (b) patří mezi hlavní složky většiny krypto indexů, které se rebalancují na konci měsíce, (c) vysoká beta znamená, že efekt TOM se zesiluje více než u BTC a (d) SOL je NOT v množině neúspěšných strategií nebo v aktuálním procesu. Strategie je plně deterministická — vstup a výstup spouští výhradně pozice kalendářního dne; nepoužívá indikátory, prahové hodnoty ani filtry tržních režimů. Tím se minimalizuje počet parametrů, kvůli nimž by mohlo dojít k přeučení, a ověřování zůstává rychlé.

Stratmill je nástroj pro výzkum a paper trading, nikoli finanční poradenství ani broker. Výsledky backtestů a paper tradingu jsou hypotetické. Obchodování je spojeno s rizikem ztráty.