Strategie

Hyperliquid BTC intradenní průlom s pokračováním trendu v intervalu 15 minut, LONG/FLAT (HYPERLIQUID perpetual kontrakt na jediném instrumentu, čistě OHLCV, filtrovaný denním trendem, selektivní vstupy podmíněné poplatky s držením v řádu hodin, pevná velikost jediné vstupní pozice, bez obracení pozice — jediná zbývající hodnotitelná cesta: čistě ověřený HL BTC v intradenní frekvenci k překonání problému řídkých denních dat HL; plnění na nedostatečně zastoupeném HL venue + nedostatečně zastoupeném krátkém horizontu, předem registrované prověření velikosti pozic, bezpečné i při extrémech, s malým počtem parametrů)

Výsledek: Zrušeno

BtcHyperliquid15mBreakoutContinuationLongFlat

Souhrn výsledků

Tato strategie byla poslední hodnotitelnou možností daného sezení: čistá long/flat strategie s malým počtem parametrů, využívající průlom s pokračováním trendu v intervalu 15 minut na instrumentu HL BTC s prokázanou čistotou dat, navržená konkrétně tak, aby nashromáždila dost intradenních obchodů pro validaci průběžným posouváním okna a testovacím obdobím. Konstrukce obstála — velikost pozic byla správná (průměrná pozice 98.78%, žádné nemožné skoky) a 74 dlouhých obchodů odpovídalo mechanismu průlomu — ale hlavní sázka se zhroutila: data Hyperliquid BTC 15m pokrývala jen ~44 dní a 5,020 svíček, nikoli předpokládaných ~3 let a ~75 tis. svíček, takže problém řídkých dat se pouze přesunul na intradenní řadu. V jediném dostupném okně byla strategie jednoznačně ztrátová (Sharpe -7.69, faktor zisku 0.49, úspěšnost 25.7%, celkový výnos -17.7%) a optimalizace 74 ztrátových obchodů za šest týdnů by pouze přizpůsobila strategii šumu. Analytik ji opustil při kontrole zpětného testu podle vlastních předem registrovaných kritérií přijetí hypotézy, čímž potvrdil, že tentýž problém řídkých dat HL, který zmařil dřívější denní strategie Donchian, přetrvává i při intervalu 15m, a to po dvou iteracích.

Zpráva o strategii

Hypotéza

A LONG-ONLY (LONG/FLAT, nikdy neotevírá krátkou pozici), SINGLE-INSTRUMENT, INTRADAY 15–MINUTE trendová strategie založená na průrazu a pokračování trendu na BTCUSD.HYPERLIQUID. Jde o jedinou konfiguraci, která splňuje všechna závazná omezení zjištěná během tohoto sezení: (1) BINANCE USD-M perpetual kontrakty AND COIN-M jsou u obou potvrzeny jako nadměrně exponované kvůli chybě (pokyn analytika: přestaňte zkoumat perpetual burzy BINANCE); spotové CASH MTM, agregace více instrumentů a vypořádání opcí jsou chybné; souhrnné signály (likvidace/OI/poměr takerů a účtů) nejsou dostupné kvůli omezením dat -> signály jsou omezeny na OHLCV. (2) HL je jediná burza s bezchybným dimenzováním pozic, ale ne u všech instrumentů BUT: HL BTC (90%) a HL ETH (64.5%) měly správné velikosti pozic, zatímco HL SOL byla nadměrně exponována vůči 386% a HL byla v režimu long-short jen mírně nadměrně exponována — konfigurace SAFE HL je tedy BTC, LONG/FLAT (instrument a směr s ověřeným správným dimenzováním). (3) Kadence HL DAILY neprochází validací kvůli strukturálnímu nedostatku dat: přibližně 3 roku historie HL znamená pro denní strategii s přibližně 30 obchody jen 0-1 OOS obchodů na okno walk-forward (HL BTC denní Donchianova strategie byla bez chyb a zisková PF 1.76, ale přesně z tohoto důvodu neprošla testem na vyhrazených datech). Výslovné doporučení analytika: pokud je nutné použít HL, ONLY strategie s vyšší frekvencí (v rámci dne) mohou nashromáždit dostatek OOS obchodů. Strategie s periodou 15 minut za přibližně 3 roku (asi 75 tisíc svíček) vytvoří stovky obchodů, takže walk-forward s oknem 3 a test na 15 dní jsou statisticky validní — přímo překonávají překážku, která vyřadila denní strategie HL. Zároveň doplňuje TWO nejméně zastoupené kategorie STILL-REACHABLE: burzu HYPERLIQUID (6.6% oproti >= 20%) a horizont SHORT (1m-15m, 3.5% oproti >= 10%). FEE DISCIPLINE je zásadní (HL přibližně 0.09% RT, potřeba je >0.15% čistého zisku na obchod): vstupy tvoří SELECTIVE průrazy podmíněné expanzí rozpětí a objemu a filtrem trendu z vyššího časového rámce, pozice se drží HOURS (nikoli minuty) a cílem jsou hrubé pohyby >0.3-0.4% — výslovně nejde o skalpování po tiku či v rámci podsvíčky NOT (poplatky by zisk pohltily). Konstrukce zůstává maximálně odolná vůči chybám: čistě OHLCV, ONE pevný zlomek kapitálu na vstup, NO dynamická změna velikosti pozice, NO překlápění (long/flat), páka 1.0, dvojitá pojistka zajišťující nulovou otevřenou pozici. PRE-REGISTERED ACCEPTANCE / SIZING PROBE (zachováno, protože se již nepředpokládá, že HL je vždy bez chyb): avg_position_pct přibližně <=100% a žádný fyzicky nemožný skok intradenní hodnoty účtu; při porušení se chyba nadměrné expozice projeví jako HL BTC během dne -> strategii opusťte a problém eskalujte. Málo parametrů (délka zpětného pohledu pro průraz, EMA trendového filtru, stop ATR, jeden expanzní filtr).

Iterace 2 řeší selhání „žádné obchody“ ve vrstvě -3 (should_enter se nikdy nespustil v 4818 svíčkách) co nejmenším uvolněním podmínek; struktura LONG/FLAT, s pevnou frakční velikostí a pákou -1.0, i veškerá příprava signálů z previous_code zůstávají zachovány. Příčinou nulového počtu obchodů byla příliš přísná souběžná podmínka tří filtrů v mnohem kratším okně, než se předpokládalo (~5 tis. svíček): (1) breakout_lookback sníženo z 24 na 12, takže průlomy na nová maxima jsou mnohem častější; (2) trend_ema_period sníženo z 192 na 96 (1 dní), takže trendový EMA těsněji sleduje cenu a nový průlom jej skutečně překoná, místo aby zůstával pod pomalým dlouhodobým EMA; porovnání se také uvolnilo z „>“ na „>=“; (3) násobitele expanze rozpětí/objemu sníženy z 1.5 na 1.05, čímž zůstává zachován selektivní filtr kvůli poplatkům, ale už nepředstavuje hlavní omezení. Importy, struktura tříd ani logika dimenzování pozic se nezměnily, takže vrstvy 1-2 zůstávají úspěšné; tyto změny pouze zvyšují četnost vstupů, aby bylo dosaženo prahu >=1 obchodů při zachování výhody průlomu s pokračováním trendu.

Problém nedostatečných dat + žádná výhoda. Základní sázkou hypotézy bylo, že frekvence 15 minut po dobu ~3 roku (~75 tis. svíček) vytvoří stovky obchodů a překoná problém řídkých denních dat HL. Skutečná data HL BTCUSD 15m pokrývají jen ~44 dní / 5020 svíček (2026-03-16..2026-06-26) a 74 obchodů — problém trvá, jen se přesunul na intradenní řadu; na 6 týdnech dat není možný validní test s průběžným posouváním okna 3 + testovací období 15 dní. Předem registrované prověření velikosti pozic PASSES (avg_position_pct 98.78%, žádné nemožné skoky) a obchody odpovídají mechanismu, ale strategie je v jediném dostupném okně jednoznačně ztrátová (Sharpe -7.69 s plně záporným CI, PF 0.49, win_rate 0.257, očekávaný výnos -$239/obchod, celkem -17.7%). Optimalizace 74 ztrátových obchodů za 44 dní by přizpůsobila strategii šumu a vývojář nemůže vytvořit HL historii, která neexistuje. Tentýž problém řídkých dat HL, který zmařil denní strategie Donchian, je nyní potvrzen při intervalu 15m — ukončit a eskalovat podle vlastních předem registrovaných kritérií přijetí hypotézy.

Implementace

LONG/FLAT průlom s pokračováním trendu v intervalu 15 minut na BTCUSD.HYPERLIQUID, čistě OHLCV, páka 1.0. Vstupuje, když závěr svíčky prorazí nad maximum Donchianova kanálu předchozích 12 svíček, zatímco je na úrovni nebo nad trendovým EMA za 1 dní (96 svíček) a svíčka vykazuje expanzi rozpětí OR objemu (>= 1.05x předchozí základní hodnoty za -24 svíček). Vystupuje při průrazu klouzavého minima Donchianova kanálu za 12 svíček, při dosažení zmrazeného pevného stop-lossu 2.5-ATR nebo stop-lossu 4%. Jeden pevný frakční objem pozice na vstup (95% nominální hodnoty vlastního kapitálu), nikdy neprodává nakrátko a nikdy neobrací pozici.

Výsledky ověření

Ověření selhalo (vrstva 3 — zpětný test v sandboxu): nebyly vytvořeny žádné obchody Použitý typ svíček: BTCUSD.HYPERLIQUID-15-MINUTE-LAST-EXTERNAL, zpracované svíčky: 5011 Diagnostika: should_enter() vrátila stranu 0krát z 4818 vyhodnocených svíček -> váš ENTRY CONDITION se nikdy nespustil. Uvolněte vstupní logiku / prahové hodnoty. Zajistěte, aby vaše strategie při daných datech a parametrech vytvářela obchody.

Kontrola backtestu

Sharpe: -7,69
Celkový výnos: -17,66%
Maximální drawdown: 19,16%
Celkem obchodů: 74
Úspěšnost: 25,7%
Profit faktor: 0,49

Čistá konstrukce: čistě OHLCV, long/flat, pevné frakční dimenzování pozic, páka 1.0

Prověření velikosti pozic PASSES — avg_position_pct 98.78% (<=100%), end_unrealized_pct 0.07%, bez nemožného skoku vlastního kapitálu, takže se vada nadměrné expozice NOT projevila během dne u HL BTC

Obchody odpovídají předpokládanému mechanismu (74/74 long, ve směru průlomu, držení ~6 h) — mechanismus odpovídá

Ústřední předpoklad FALSE: uvádí se přibližně 3 let / přibližně 75 tisíc svíček / stovky obchodů, ale pouze bars_processed=5020, data_days=44 (2026-03-16 až 2026-06-26) — bariéra nedostatečné hustoty dat HL byla překonána NOT, přesunula se na řadu 15m

Pouze 74 obchodů za 44 dní — test s průběžným posouváním okna 3 + testovací období 15 dní by nebyl statisticky validní (právě selhání, kterému se hypotéza snažila předejít)

Jednoznačně ztrátové v jediném dostupném okně: Sharpe -7.69 (CI plně záporný), profit_factor 0.49, win_rate 0.257, očekávaný výnos -$239/obchod, total_return -17.7%, maximálně 10 po sobě jdoucích ztrát

Průlom s pokračováním trendu zde nemá žádnou výhodu: 74% vstupů končí ztrátou; zisky nepokryjí ztráty, které jsou 3xkrát častější

Souhrn výsledků

Přechod na vyšší frekvenci (15m) problém řídkých dat Hyperliquid neřeší, pokud dostupná historie podkladového instrumentu činí jen ~6 týdnů; než založíte hypotézu na předpokládaném počtu svíček/obchodů, ověřte skutečné pokrytí dat.

Analytik vydal verdikt „ukončit“ při kontrole zpětného testu před optimalizací: základní předpoklad strategie (~3 let / ~75 tis. svíček / stovky obchodů) byl nepravdivý — data Hyperliquid BTC 15m pokrývají jen ~44 dní / 5,020 svíček, takže validní test s průběžným posouváním okna 3 a testovací období 15 dní nebyly možné; navíc byla výhoda v dostupném okně jednoznačně záporná.

Strategie průlomu s pokračováním trendu, která drží dlouhou pozici nebo je bez pozice, používá jeden instrument a interval 15 minut, obchoduje BTCUSD.HYPERLIQUID pomocí čistě OHLCV, přičemž vstupy filtruje trend EMA z vyššího časového rámce a filtry rozpětí/expanze objemu; předpokládá, že intradenní frekvence vytvoří dost obchodů k překonání problému řídkých denních dat Hyperliquid.

V jediném dostupném okně o délce 44 dní / 5,020 svíček proběhlo 74 dlouhých obchodů a výsledek byl jednoznačně ztrátový: Sharpe -7.69 (CI plně záporný), faktor zisku 0.49, úspěšnost 25.7%, očekávaný výnos -$239/obchod a celkový výnos -17.7%. Předem registrované prověření velikosti pozic prošlo (avg_position_pct 98.78%, žádné nemožné skoky vlastního kapitálu) a obchody odpovídaly zamýšlenému mechanismu průlomu, ale 74% vstupů skončilo ztrátou.

Stratmill je nástroj pro výzkum a paper trading, nikoli finanční poradenství ani broker. Výsledky backtestů a paper tradingu jsou hypotetické. Obchodování je spojeno s rizikem ztráty.