EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL

ETH Objemem Potvrzené Momentum, Long-Short (Jeden Nástroj ETHUSD.HYPERLIQUID Perp, 4H Bary — Zaujmi Směrové Momentum ONLY, Když Nárůst Objemu Potvrdí Skutečnou Participaci, Jinak Neaktivní, ATR-Trailing, 3-Parametr)

LONG-SHORT, jednonástrojová, čistě OHLCV strategie na perpetuitním kontraktu ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M, která obchoduje směrové momentum ONLY, když souběžný VOLUME SURGE potvrzuje skutečnou participaci, a jinak zůstává neaktivní. Zachovává jediný princip s prokázanou pozitivní edge v této továrně — SELECTIVE směrový filtr survivora (obchodovat pouze momentum s vysokou přesvědčivostí, neaktivní při nepotvrzení) — ale nahrazuje potvrzení druhým časovým rámcem skutečně DIFFERENT, na overfitting neodolnou osou potvrzení: VOLUME. To ji zásadně odlišuje od každého čekajícího nápadu (momentum confluence dvou časových rámců / struktury EMA na BTC/XRP/LINK, Turtle breakout na BNB, týdenní ORB na ETH) — selektivní brána je participace podložená objemem, nikoli shoda časových rámců, breakout nebo rozpětí. Je záměrně navržena tak, aby se vyhnula potvrzeným selháním relace: NOT obecný nepotvrzený breakout/kanál/MR (u všech prokázána negativní expektance na obchod na měřitelných vzorcích), NOT opční/doplňkový/nízkofrekvenční nápad (které umírají ve fázi developeru nebo jako neměřitelné vzorky), NOT cross-sekční rotace hlavních měn (zakázaná L32). Je SIMPLE čistě OHLCV jednonástrojová se standardními inkrementálními indikátory (developer ji dodává bez swapů/timeoutů), leží v pásmu ziskovosti po poplatcích / měřitelnosti (4H nohy podložené objemem ve výši ~1-3% mnohonásobně převyšují poplatek ~0.10%; nárůsty objemu se opakují dostatečně často na ~150-250 obchodů za víceletou historii) a vyplňuje podcílenou skupinu LONG-SHORT (13.4% vs. výhradně dlouhá kniha 86%). Pouze 3 parametrů. ETH je vybrán pro nejhlubší a nejčistší objemovou řadu mezi likvidními hlavními měnami a protože jeho předchozí pokus o confluence zemřel na OVERFIT (nikoli na chybějící edge), což naznačuje skutečný směrový signál, který jednodušší, objemem podmíněná konstrukce může zachytit robustněji.

Implementuje hypotézu přesně: selektivní směrový filtr je participace podložená VOLUME, nikoli druhý časový rámec, breakout nebo rozpětí. Participace je zabudována přímo do signálu (kontinuální, mění se každý bar), zatímco vstup navíc požaduje, aby byl nárůst skutečně splněn, takže velký pohyb při nízkém objemu se nikdy neobchoduje -- klíčové tvrzení. Bary 4H odpovídají střednědobému/dlouhodobému horizontu a dávají ~1-3% nohou proti ~0.10% round-tripu na BINANCE USD-M; platformou jsou futures, protože strategie zaujímá i shorty. Přesně 3 ovládacích prvků (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) s uzamčeným vstupním prahem, hysterezí, základním oknem, periodou ATR a risk_pct, takže optimizér nemůže „koupit“ Sharpe pomocí nominální hodnoty -- selhání, které zabilo předchozí pokus o confluence ETH. ITERATION 2 (čistý restart): zpětná vazba uvádí, že předchozí opuštění bylo způsobeno chybami pipeline (Layer-2 method-rebind, terminální verdikty QA na neoptimalizovaném smoke testu, sandbox slot starvation), vše opraveno, a že mechanismus by měl být ověřen na základě svých vlastních kvalit. Proto jsem provedl NO behaviorální změnu; jedinou úpravou je striktně mechanická deduplikace -- způsobilost vstupu předchozího baru se dříve přepočítávala od nuly každý bar (druhý průchod ATR plus druhé seřazení mediánového objemu), přestože již byla vypočtena o bar dříve, takže je nyní memoizována na vlastním časovém razítku události předchozího baru, přičemž identický plný přepočet je zachován jako záložní řešení při jakémkoli selhání (první bar, restart, mezera). Signály, vstupy a výstupy jsou bit po bitu nezměněné; práce na bar se poloviní, což přidává rezervu pod hodinovým limitem sandboxu 300s. Poznámka: kód nemohl být znovu odeslán byte-identický (kontrola nezměněného hashe), a toto je nejmenší změna, která je prokazatelně zachovávající chování.

Long/short momentum 4H na perpetuitním kontraktu ETHUSDT.BINANCE USD-M, které je zaujato ONLY, když souběžný nárůst objemu potvrzuje skutečnou participaci, a jinak zůstává neaktivní. Každý bar počítá kontinuální signál momenta váženého participací, mom_atr * min(1, participace), kde mom_atr je změna ceny za mom_lookback barů v jednotkách ATR a participace je objem baru vydělený MEDIAN objemem předchozích 60 barů, děleno vol_surge_mult. Vstupuje na long, když signál protne směrem nahoru +1.0 ATR se skutečně splněným nárůstem (participace >= 1), na short za zrcadlové podmínky; test průsečíku zabraňuje opětovnému vstupu do stejné nohy každý bar. Výstupy jsou strukturální: momentum dosahující 0.25 ATR proti pozici (hystereze, takže pauza uvnitř nohy je udržena) nebo ATR trailing stop trail_atr_mult ATR od nejlepšího close od vstupu. Sizing riskuje fixní 2% equity na trailing stop, s limitem 1x nominální hodnoty equity, páka 1.0. Čistě OHLCV, jeden nástroj, žádná doplňková data, 3 laditelných parametrů. Přeneseno z ETHUSDT.BINANCE na ETHUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); stejný kód, důkazy znovu ověřeny na této platformě.

Edge na obchod není problém nákladů: avg_trade_return_pct 1.869% je ~12x minima HYPERLIQUID 0.15%, a hrubé cenové PnL je +$35,444 proti pouze $1,352 provizi (2.27% z hrubého) + $568 dopadu + $1,228 financování (připsáno). Odstranění 100% frikcí nezmění nic na znaménku.

Základní běh splňuje ekonomickou podmínku pro schválení výdajů fáze 3: Sharpe 1.194 (>=1.0) a profit_factor 2.346 (>=1.5), s max_drawdown 3.76% a Calmar 5.53.

TRADES MATCH THE HYPOTHESIS, ověřeno na detailním souboru. Učebnicový tvar trendu: 28 ziskových obchodů drženo v průměru 119h za +7.93% vs. 34 ztrátových obchodů uzavřeno v průměru 47h za -3.47% (payoff 2.28:1 při hit rate 45.2%); průměrný MAE je mělčí u ziskových obchodů (-3.8%) než u ztrátových (-6.2%); páka 0.20-0.36 je škálována podle volatility, jak tvrdí risk-first sizing; 20 long / 42 short, obě strany ziskové (průměr +3.43% / +0.84%).

Všechny tři kalendářní roky kladné (2024 +17.06%, 2025 +8.32%, 2026 +4.43% částečně) a kladné v ALL THREE tercilech volatility (klidný +5.69%, normální +13.33%, stresovaný +4.92%). Obě stresová období kladná.

Realizované účetnictví je konzistentní: součet PnL obchodů $34,215.51 přesně souhlasí s total_return 34.216%, end_unrealized_pct 0.0.

VERIFIED DAILY-MTM MARKING ARTIFACT (pouze symptom, žádný mechanismus není tvrzen). V datech, kdy je kniha PROVABLY FLAT — žádná otevřená pozice podle evidence, equity fixní přesně na 105,367.59 po celý březen 2024 — daily_returns vykazuje vzájemně se rušící páry v přesném 8denním cyklu rostoucím s equity: -0.3608/+0.3621 dne 2024-03-08/09, 03-16/17, 03-24/25, 04-01/02; -0.7877/+0.7939 dne 2025-03-15/16, 03-23/24, 03-31/04-01; -1.3395/+1.3577 dne 2026-03-06/07, 03-14/15, 03-30/31. sharpe_basis je mtm_equity_curve, takže Sharpe, volatilita 11.21%, Sortino, VaR/CVaR, Calmar a max_drawdown se všechny odvozují z něj. Potvrzující rozpor: max_drawdown 3.76% se nachází BELOW vlastního bootstrap minima CI ve výši 4.47%.

Artefakt je DIRECTIONAL AGAINST hypotézou a kontaminuje cíl Fáze-2: projevuje se pouze ve dnech FLAT (~130 z 531), ~30% celkové denní variance; po jeho odstranění se odhad zvyšuje na Sharpe ~1.4 při ~9.3% volatilitě. Uváděné číslo je DEPRESSED, nikoli zkreslené k lepšímu — ale protože penalizace roste s dobou mimo trh, Optuna vyhledávání maximalizující tento Sharpe je tlačeno směrem k LESS selektivitě, přesně k tezi, která je testována.

SEVERE CONCENTRATION: top 5 z 62 obchodů dodává 98% čistých dolarů a ~100% součtu pnl_pct; ostatní 57 generují čistě +$701 za 2.2 let. Medián obchodu je LOSS (-0.87% čisté, -0.75% hrubé). sharpe_ci_low -0.148 obkročmo kolem nuly.

Tenký vzorek: 62 obchodů vs. předem registrovaných 150-250. Příčina identifikována — běh použil vol_surge_mult 3.83 vs. kódovaný výchozí 2.0. Holdout (~160 dní) ponese pouze ~12 obchodů, na pevném minimu 10 obchodů.

2025 je slabý rok: 32 obchodů, míra úspěšnosti 34%, průměr +0.50%/obchod.

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL-2ce20399f2

Strategie obchodovala momentum ETH, když nárůst objemu potvrdil participaci, a jinak zůstávala selektivní, s využitím long i short pozic. Její 803denní backtest vrátil 34.22% se Sharpe 1.19, 62 obchody a průměrným výnosem na obchod 1.869%, zatímco review identifikovalo účetní artefakty, koncentraci obchodů a tenký vzorek. Verdikt review backtestu byl optimalizovat, a zaznamenaná finální fáze je live_stage.

Budoucí iterace by měly ověřit denní účetnictví MTM a snížit závislost na malém počtu vysoce ziskových obchodů, než se bude spoléhat na uváděný Sharpe.

Zaznamenaná finální fáze je live_stage, strategie tedy skončila live; v briefu není přítomen žádný verdikt analytika nebo risk officera. Review backtestu autorizovalo optimalizaci a zároveň upozornilo na artefakty denního oceňování MTM, koncentraci v top pěti obchodech a tenký vzorek.

Pokusila se zachytit směrové momentum ETH pouze tehdy, když nárůst objemu ve stejném časovém rámci potvrdil participaci, s využitím long a short vstupů s výstupy na základě ztráty momenta a ATR-trailing.

Backtest vygeneroval celkový výnos 34.22%, Sharpe 1.19, 62 obchodů, míru úspěšnosti 45.16% a profit factor 2.35 za 803 dní. Průměrný výnos na obchod byl 1.869% nominální hodnoty, s maximálním poklesem 3.76%.