Hyperliquid ETH 1H pokračování momenta s bránou podle režimu volatility, Long+Short

Směrová strategie pokračování momenta long+short na perpetuálním kontraktu ETHUSD na Hyperliquid s použitím 1H svíček. Strategie je pouze OHLCV (žádné závislosti na likvidaci/financování/cross-venue — vyhýbá se v této relaci opuštěným případům blokovaným infrastrukturou 13+). Hlavní mechanismus: momentum s bránou podle z-score. (1) Brána podle režimu volatility počítá 30denní realizovanou volatilitu logaritmických výnosů 1H a povoluje vstupy pouze tehdy, když se aktuální realizovaná volatilita nachází ve střední 60% svého 30denního rozdělení — to eliminuje jak mrtvě klidná rozpětí s falešnými signály, tak extrémně volatilní výprodeje/rally, které způsobují divergenci IS/OOS. (2) V rámci povoleného režimu se vypočítá logaritmický výnos za 4 svíček (4H); vstup LONG, když překročí +1.2σ klouzavého rozdělení výnosů za 48 svíček; vstup SHORT, když klesne pod -1.2σ. (3) Velikost pozice je cílena podle volatility: nominál = (target_vol / realized_vol) × equity × 0.30, s limitem 0.50 equity, páka ≤ 3x. Hyperliquid byl vybrán, protože (a) tato burza je na 4.4% vůči cílové kvótě 20%, (b) tok objednávek HL má odlišné složení účastníků než Binance — silnější přítomnost retailových/momentum-chaser obchodníků, méně vysokofrekvenčních market-makerů — což empiricky prodlužuje poločas rozpadu intradenního momenta nad rámec toho, co umožňuje Binance, (c) poplatky HL jsou 0.09% RT, příznivější než perpetuál na Binance (0.10% RT). Časový rámec 1H generuje ~150-300 vstupů/rok napříč 3+ lety historie HL ETH — hluboko nad hranicí pro walk-forward (5+ obchodů/okno OOS), která v této relaci zabila denní strategie 13.

Iterace 2 opravuje chybu Layer-3 'No trades / 0 evaluated bars' jedinou cílenou změnou. Základní příčina: základní třída omezuje self._bars na 500, ale min_bars_required() vrátila regime_lookback+vol_window+5 = 749. Brána zahřívání (warmup) len(self._bars) < min_bars_required() byla proto trvale pravdivá (500 < 749), takže _process_primary se nikdy nespustila a calculate_signal/should_enter nebyly nikdy dosaženy -> přesně to odpovídá diagnostice '0 evaluated bars'. Oprava snižuje min_bars_required() na mom_period+mom_lookback+5 = 57 (< 500), takže zpracování začne, jakmile je možné vypočítat první z-score momenta. Dlouhá ~30denní historie režimu se stále akumuluje ve vlastním privátním bufferu strategie _closes (limit 804, neovlivněno limitem základní třídy 500), a existující ochranný mechanismus _compute() (dist.size < max(30, regime_lookback//4)) zadržuje vstupy, dokud není k dispozici dostatek vzorků realizované volatility -- integrita brány režimu je tedy plně zachována a logika signálu se nezměnila. Veškerý kód pro vstupy/výstupy/velikost pozic a importy jsou bajtově identické, takže vrstvy 1-2 zůstávají zelené; opravena byla pouze kolize prahu zahřívání s limitem základního bufferu.

Neoptimalizovat — dva nezávislé, rozhodující nedostatky. (1) DATA INSUFFICIENT: hypotéza je založena na tvrzení '3+ let historie HL ETH... hluboko nad hranicí pro walk-forward,' avšak backtest zahrnuje pouze 147 data_days (~7 měsíců, 2025-10-11 až 2026-05-20, 5,317 1H svíček). Walk-forward s oknem 3 přes 7 měsíců poskytuje malá, nespolehlivá okna OOS — sama hranice, o které hypotéza tvrdila, že ji překračuje, pro HL ETH 1H neexistuje. (Uveden je jen symptom, ne hlavní příčina: zda je historie HL skutečně takto krátká, nebo byla nedostatečně stažena, k dispozici je pro validaci pouze ~7 měsíců.) (2) NO EDGE AFTER COSTS + CAPACITY WALL: v rámci dostupného okna je PF 1.045, expectancy na obchod $13.85, Sharpe -0.22 s sharpe_ci_low -2.81 (CI hluboko obkročuje 0) a omega 0.96; klíčové je, že impact_cost_pct je 66.4% a komise je 12.2% z hrubého zisku — obchodní náklady spotřebují téměř celý hrubý PnL — zatímco capacity_usd je pouze $226,937. Strategie long/short na 1H s obratem 288x je zdaleka příliš náročná na likviditu HL ETH a je neobchodovatelná nad rámec hračkové velikosti bez ohledu na to, jak jsou parametry nastaveny. Nejde o problém řídkosti dat nebo parametrů řešitelný optimalizací: validační data chybí a struktura nákladů/kapacity ničí výhodu. Pokud má být myšlenka pokračování momenta dále sledována, potřebuje burzu/instrument s dostatečnou historií i likviditou pro absorbování obratu (změna premisy), nikoli optimalizaci verze HL ETH 1H — tuto větev opusťte.