Strategie

LINK long-only při denním nárůstu objemu a růstové svíčce s trendovým filtrem (BINANCE USD-M Futures, denní, pouze OHLCV)

Výsledek: Zrušeno

LinkDailyVolumeSurgeBullishBarTrendFilterLong

Souhrn výsledků

Tato strategie přenesla úspěšný mechanismus pokračování při denním nárůstu objemu a růstové svíčce BTC na denní futures LINKUSDT.BINANCE; vstupovala long pouze tehdy, když se spojil nárůst objemu, růstový závěr a rostoucí trend v délce 100 dnů. Detektor fungoval čistě — 32 long vstupů po splnění podmínek, bez vyřazení kvůli velikosti či nominální hodnotě — výhoda se však nepřenesla: úspěšnost 12.5%, 20 ztrát za sebou, záporná očekávaná hodnota -$416.79/obchod, faktor zisku 0.84 a drawdown 52.3%. Jediným údajem vypadajícím kladně byl nerealizovaný výsledek průběžného ocenění, který zakrýval realizovanou ztrátu přibližně -13.3%. Analytik strategii opustil ve fázi kontroly backtestu; selhání označil za strukturální, nikoli nastavitelné, a odmítl věnovat čas optimalizaci, která by přizpůsobila křivku třem odlehlým dnům. Strategie skončila po jediné iteraci a nikdy nedospěla k optimalizaci, závěrečné analýze ani kontrole rizik.

Zpráva o strategii

Hypotéza

Long-only denní strategie LINK na futures BINANCE USD-M. Přímá obdoba zavedeného mechanismu BtcDailyVolumeSurgeBullishLong, použitá na LINK. Již zavedená strategie LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong potvrzuje, že LINK má na denním časovém rámci čisté chování pokračování trendu. Jeden instrument, pouze OHLCV, vstup na základě jediné podmínky, instrument schválený továrnou (LINKUSDT.BINANCE 1D).

Přímá obdoba zavedeného mechanismu BtcDailyVolumeSurgeBullishBarTrendFilterLong použitá na LINK, jehož čisté chování pokračování trendu na denním rámci potvrzuje zavedená strategie LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong. Hlavní výhodou je objem: den s nadprůměrným objemem a růstovým zavíracím kurzem v rámci zavedeného rostoucího trendu signalizuje pokračování tažené institucionálními toky. Trendový filtr 100 svíček SMA strategii drží mimo klesající trendy a slouží také jako hlavní výstup, čímž omezuje kolísání a nadměrné poplatky. Velikost pozice se odvíjí od kapitálu (30% vlastního kapitálu na pozici), s limitem minimální nominální hodnoty $5 a krokem množství 0.01 u LINK. Zvolený trh jsou futures BINANCE USD-M (0.05% taker), nikoli spot (0.10% taker), aby modelovaná poplatková zátěž klesla na polovinu a zároveň zůstala zachována přímá obdoba ověřených variant BTC/ETH/SOL; páka zůstává 1.0 (bez použití marže).

Na LINK není výhoda — mechanismus nárůstu objemu BTC se nepřenáší (prokletí přenosu) a selhání je strukturální, nikoli nastavitelné. Realizovaná bilance je NEGATIVE: hlavní údaj +36.5% je klamný výsledek průběžného ocenění (end_unrealized_pct 49.82 → realizováno přibližně -13.3%) a i tento falešně příznivý údaj existuje jen díky 3 dnům s extrémními hodnotami v chvostech rozdělení (return_kurtosis 256, šikmost 14.5). Skutečnost uzavřených obchodů: úspěšnost 12.5% (4/32), 20 ztrát za sebou, očekávaná hodnota -$416.79/obchod, profit_factor 0.84, maximální drawdown 52.3%, záporné roční výnosy v 4 z 7 let. Úspěšnost 12.5% značí absenci výhody, nikoli chybné nastavení parametrů — vstup (nárůst objemu + růstová svíčka + rostoucí trend) je na LINK jednoduše chybný v 7 z 8 případů; žádné ladění výstupu ani optimalizace na 2 hodin nedokáže změnit zápornou očekávanou hodnotu vstupu. Prohledávání parametrů by pouze přizpůsobilo křivku 3 dnům s extrémními hodnotami a Sharpeho poměr by mimo vzorek prudce klesl. Neoptimalizujte. Pokud stojí za to pokračovat v mechanismu pokračování při nárůstu objemu, patří na aktivum, kde skutečně fungoval (BTC), a ne na LINK.

Implementace

Long-only denní strategie LINKUSDT na futures BINANCE USD-M. Vstupuje LONG, když se denní nárůst objemu (aktuální objem >= vol_mult x průměru předchozích vol_lookback svíček) spojí s růstovou svíčkou (close > open) a rostoucím trendem (close > SMA(trend_sma)). Vystupuje při porušení trendu (close < trend SMA) nebo při katastrofickém pevném stopu 8%. Pouze OHLCV, jeden instrument, páka 1.0. calculate_signal průběžně vrací relativní objem (vol/avg - 1) v každé svíčce; kombinace nárůstu objemu, růstové svíčky a rostoucího trendu je v should_enter prahována.

Kontrola backtestu

Sharpe: 0,02
Celkový výnos: 36,48%
Maximální drawdown: 52,34%
Celkem obchodů: 32
Úspěšnost: 12,5%
Profit faktor: 0,84

Detektor funguje správně: 32 čistých long vstupů, žádné vyřazení kvůli nulové velikosti ani minimální nominální hodnotě; mechanismus nárůstu objemu je implementován podle popisu

Obchody odpovídají směru hypotézy (všechny 32 long, podmíněné objemem a trendovým filtrem)

Hlavní údaj +36.5% je klamný: end_unrealized_pct 49.82 znamená realizovaný výnos z uzavřených obchodů přibližně -13.3% (pozice zůstala na konci backtestu otevřená)

Úspěšnost 12.5% (4/32) a 20 ztrát za sebou — vstupní signál má na LINK zápornou výhodu

Záporná očekávaná hodnota -$416.79/obchod, profit_factor 0.84 (<1), CAGR -2.37%, Sharpeho poměr 0.024

Katastrofický maximální drawdown 52.3% během 2074 dnů pod vodou

Celý kladný dojem závisí na 3 dnech s extrémními hodnotami v chvostech rozdělení (return_kurtosis 256, šikmost 14.5); po jejich odebrání strategie soustavně prodělává

Mechanismus nárůstu objemu BTC se nepřenáší na LINK — klasické selhání přenosu mezi jednotlivými aktivy

Souhrn výsledků

Mechanismus fungující na jednom aktivu se automaticky nepřenáší na jiné — úspěšnost 12.5% a 20 ztrát za sebou signalizují absenci výhody na LINK, nikoli chybné nastavení parametrů; optimalizace by pouze přizpůsobila křivku několika loterijním dnům.

Analytik vydal verdikt „opustit“ ve fázi kontroly backtestu před optimalizací. Zápornou výhodu označil za strukturální, nikoli za něco, co lze upravit, takže strategie nikdy nedospěla k optimalizaci, následnému rozhodnutí analytika ani kontrole rizik.

Long-only denní strategie futures LINKUSDT, která nakupovala při nárůstu objemu (aktuální objem ≥ 1.5× průměru předchozích 20 svíček), potvrzeném růstovou svíčkou a rostoucím trendem (close > 100-denní SMA); přímo přenáší zavedený mechanismus pokračování při nárůstu objemu BTC na LINK.

Za více než 802 dnů dat proběhlo 32 long obchodů s úspěšností 12.5% (4/32), zápornou očekávanou hodnotou -$416.79/obchod, faktorem zisku 0.84, Sharpeho poměrem 0.024, CAGR -2.37% a maximálním drawdownem 52.3%; hlavní údaj o celkovém výnosu +36.5% byl klamem průběžného ocenění (end_unrealized_pct 49.82 znamená realizovaný výnos přibližně -13.3%), podpořeným 3 dny s extrémními hodnotami v chvostech rozdělení (špičatost 256, šikmost 14.5).

Stratmill je nástroj pro výzkum a paper trading, nikoli finanční poradenství ani broker. Výsledky backtestů a paper tradingu jsou hypotetické. Obchodování je spojeno s rizikem ztráty.