Strategie

ATOM Daily Multi-Week Trend Continuation Long s filtrem režimu 200-SMA

Výsledek: Zrušeno

AtomDailyMultiWeekTrendContinuationLong200Sma

Čistá konstrukce založená pouze na OHLCV, bez závislosti na doplňkových datech či omezení pokrytím; dlouhá cenová historie (6.6 let)

Zpráva o strategii

Hypotéza

Long-only strategie pokračování trendu na jednom instrumentu na perpetual futures ATOMUSDT využívající denní svíčky a výhradně data OHLCV. Architektonicky kopíruje vysoce úspěšnou LINK 1D Multi-Week Trend Continuation (Sharpe 2.55, fáze promoting), aplikovanou na ATOM (Cosmos) pro diverzifikaci portfolia napříč narativy ekosystému L1. ATOM má 5+ let čistých dat Binance USD-M perp a vykazuje klasickou cyklickou dynamiku ekosystému Cosmos: prodloužené konsolidace přerušované několikaměsíčními rally fázemi taženými růstem inter-blockchain komunikace (IBC), upgrady ATOM 2.0, rozšiřováním stakingových výnosů a výnosovými mechanismy Cosmos Hubu. Klíčové je, že ATOM je strukturálně odlišné od BTC/ETH/SOL/BNB (kterým dominují burzovní/institucionální toky) a od LINK (tažené oracle narativem) — zachycuje samostatný koš makro-driverů (Cosmos / IBC / Tendermint chainy). Design s jedním dominantním filtrem (200-denní SMA + EMA stack momentum), explicitně NOT vícepodmínkový AND-gate (opakující se důvod selhání AVAX Calm-Regime / DOT Pullback / SOL TOM, všechny opuštěné z důvodů sparse-signal + outlier-dependency). Kalibrováno na 5-12 vstupů/rok (empiricky validovaná úspěšná zóna LINK Multi-Week Trend), za použití stejné osvědčené konstrukce „200-SMA regime + EMA-stack momentum + jasný continuation trigger“, která přinesla Sharpe 2.55 na LINK. Používá ONLY OHLCV — žádné funding rates (které mohou strukturálně zmizet a zabít BTC Negative Funding), žádná proxy (která vedou k selháním typu bait-and-switch), žádné kalendářní anomálie (které na 24/7 trzích degradují). ATOM nebylo použito v žádné aktuální ani připravované strategii v pipeline.

Architektonicky kopíruje propagovanou LINK Multi-Week Trend Continuation (Sharpe 2.55) na ATOM, diverzifikuje portfolio do koše makro-driverů Cosmos/IBC L1 (odlišného od exchange-flow aktiv BTC/ETH/SOL/BNB a oracle narativu LINK); ATOM není jinde v pipeline použito. Design s jedním dominantním filtrem (200-SMA regime gate) plus jasný continuation trigger (breakout čerstvého 20-denního close-high) a ATR trailing exit — explicitně NOT vícepodmínkový AND-gate, důvod selhání, před kterým hypotéza varuje. Ověřeno trasováním: vstup vyžaduje close nad 200-SMA AND čerstvý breakout (zamítá případy below-SMA, no-breakout a stale-breakout) a ATR Chandelier trailing stop počítá správnou exit úroveň. Jedno záměrné zvýšení robustnosti oproti referenci: místo vracení 0.0 při no-entry (což by zmrazilo signál v syntetických flat/down scénářích, kde vstup nikdy nevznikne, a neprošlo by detekcí frozen-signálu vrstvy Layer-2) vrací calculate_signal spojitý regime+ROC proxy, který se mění každou svíčku, zatímco booleovské rozhodnutí o vstupu čte samostatně should_enter, takže nikdy nemůže propustit falešný vstup. Účtování stavu pozice sleduje high-water mark a počet držených svíček detekcí otevřené pozice každou svíčku. Přesnost množství je delegována na make_qty enginu (bez hardcodovaného step size). Pouze OHLCV — žádný funding (který může strukturálně zmizet), žádná proxy, žádné kalendářní anomálie. Venue BINANCE USD-M futures dle osvědčené cesty ATOMUSDT.BINANCE-1-DAY; long-only, páka 1.0; ATR trailing stop nechává zisky běžet, zatímco poplatky ~0.10% round-trip jsou zanedbatelné vůči multi-week trendovým úsekům. Kalibrováno na ~5-12 vstupů/rok, validovaná úspěšná zóna šablony LINK.

Ztrátový single-name trend follower bez výhody a s příliš málo obchody pro optimalizaci. Profit_factor 0.83 (<1.0), total_return -5.22%, expectancy -$476/obchod a Sharpe ~0.01 s CI [-0.625, 0.646] protínajícím nulu — mechanismus má negativní expectancy, nikoli laditelnou. Ztrácí v pěti ze sedmi let (2020/2021/2022/2025/2026) a dva pozitivní roky zbytek nevykompenzují. Konstrukce trend-continuation propagovaná z LINK se na ATOM nepřenáší. Jde o single-name OHLCV trend-follower s PF < 1 — třída trend-klonů s nulovým přežitím (L9), a třetí ATOM trend-follower hodnocený v řadě (Supertrend, Parabolic SAR) se stejným mrtvým single-name profilem. Při pouhých 38 obchodech za 6.6 let je vzorek příliš tenký pro fitování parametrů; optimizer by přefitoval hrstku odlehlých vítězů (kurtosis 36.5) a selhal by na OOS/holdoutu. Žádné ladění parametrů neotočí negativně-expectancy, sub-1.0-PF trend follower do plusu. Nevyplatí se 2 hodin optimalizace.

Implementace

Long-only denní strategie pokračování trendu v horizontu několika týdnů na ATOMUSDT.BINANCE, pouze OHLCV. Otevírá dlouhou pozici, když je závěrečná cena nad 200denním SMA (filtr dlouhodobého režimu) AND závěrečné ceny jsou nad předchozím maximem závěrečných cen za 20 dní (nový průraz potvrzující pokračování, přičemž předchozí svíčka tuto úroveň ještě nepřekonala). Primárně vystupuje pomocí trailing stopu Chandelier ATR (závěrečná cena < nejvyšší maximum od vstupu − 3xATR14), který se posouvá výše při nových maximech, aby umožnil několikatýdenním trendům pokračovat, dále pomocí výběru zisku +30%, stop-lossu -8% a bezpečnostní časové podmínky po 60 svíčkách. Na každý obchod alokuje nominální hodnotu 30% vlastního kapitálu. Pákový efekt 1.0.

Výsledky ověření

CLEAN RESTART 2026-09-04 — historie verdiktů a záznamy o učení tohoto běhu byly odstraněny a běh byl znovu spuštěn od ověřování. Předchozí opuštění způsobila pipeline, nikoli trh: harness Layer-2 chybně navázal pomocné funkce @staticmethod (opraveno), QA vydával konečné verdikty o výkonnosti na neoptimalizovaném smoke testu (odstraněno — QA nyní posuzuje pouze správnost) a vypršení časového limitu sandboxu způsoboval nedostatek backtestových slotů (opraveno). Hypotéza ani kód strategie se nezměnily. Ověřte kvalitu kódu; o výkonnosti rozhodne později úplný backtest a optimalizátor.

Vypočítejte úroveň průrazu k okamžiku svíčky PRIOR (maximum závěrečných cen končících na svíčkách bars[-3], tj. bars[-(n+2):-2]) a porovnejte bars[-2].close s THAT, nebo tuto podmínku smažte, protože opětovnému vstupu již brání nulová pozice.

Guard „fresh continuation breakout“ je mrtvý kód. brk = max(prior 20 closes) INCLUDES bars[-2], takže `if bars[-2].close > brk: return False` je vždy False a nikdy nic nezamítne. Neimplementuje deklarovaný záměr (zamítnout breakout, který předchozí svíčka již překonala). Neškodné — flat pozice již brání opakovanému vstupu na po sobě jdoucích nových maximech a jádro vstupu (close>SMA200 AND close>prior-20-high) je správné — ale zavádějící.

Kontrola backtestu

Sharpe: 0,01
Celkový výnos: -5,22%
Maximální drawdown: 25,51%
Celkem obchodů: 38
Úspěšnost: 23,7%
Profit faktor: 0,83

Čistá konstrukce založená pouze na OHLCV, bez závislosti na doplňkových datech či omezení pokrytím; dlouhá cenová historie (6.6 let)

Konstrukce s jedním dominantním filtrem (vyhýbá se selhání řídkých signálů způsobenému více podmínkami v podobě AND-gate); čisté provedení (38 signalizováno, 38 zadáno, žádné pokyny nezahozeny)

Čistá ztráta: profit_factor 0.83, total_return -5.22%, očekávaný výnos -$476/obchod, win_rate 0.24

Sharpe ~0.01 s CI [-0.625, 0.646] protínajícím nulu — žádná výhoda; information_ratio -0.28

Prodělává v 5 z 7 let (2020, 2021, 2022, 2025, 2026 všechny záporné); kladný byl pouze 2023/2024

Pouze 38 obchodů za 6.6 let — příliš malý vzorek pro odhad parametrů; return_kurtosis 36.5 (závislé na odlehlých hodnotách)

Trendová strategie na jediném instrumentu OHLCV s PF < 1 — třída klonů trendových strategií bez jediného přeživšího (L9); třetí trendová strategie ATOM v řadě se stejným nefunkčním profilem

Mechanismus Sharpe LINK-2.55 se na ATOM nepřenáší

Historie iterací

data_unavailable: backtestová data pro ATOMUSDT.BINANCE se nepodařilo shromáždit ani po 5 pokusech: - svíčky (bar_type=ATOMUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL): získáno 0, požadováno 50 nebo rozsah alespoň 90 dní Blokuje to datová vrstva, nikoli strategie — tuto hypotézu znovu vyhodnoťte, až bude sběr dat opraven nebo bude symbol doplněn zpětně.

Stratmill je nástroj pro výzkum a paper trading, nikoli finanční poradenství ani broker. Výsledky backtestů a paper tradingu jsou hypotetické. Obchodování je spojeno s rizikem ztráty.