Strategie

TRX Čtyřhodinový průraz objemu, pouze long (BINANCE USD-M Futures, 4H, pouze OHLCV)

Výsledek: Zrušeno

TrxFourHourVolumeBreakoutLong4H

Souhrn výsledků

TrxFourHourVolumeBreakoutLong4H byla mechanickým přenesením rodiny strategií, která již funguje na likvidních hlavních aktivech, na TRX v časovém rámci 4H schváleném továrnou strategií, aby se obešly problémy s denními daty. Kód provedl přesně to, co bylo zadáno, v rámci 305 long obchodů, ale výsledek znamenal dvojí selhání: signál po nákladech prakticky neměl výhodu (Sharpe 0.077, PF 1.037, ~0.09%/obchod, CI soustředěný kolem nuly), a i kdyby ji měl, TRX je příliš málo likvidní, aby se s ním dalo obchodovat — dopad na trh pohltil 44.5% hrubého PnL a kapacita dosáhla nejvýše půl milionu dolarů. Analytik ji při kontrole backtestu opustil bez optimalizace, protože žádný parametr nedokáže obnovit výhodu převáženou dopadem na trh ~45% i v zanedbatelném měřítku. Jde o nejzřetelnější příklad tohoto sezení, že ověřený mechanismus omezuje likvidita jeho instrumentu — výhodu průrazu objemu již zachytila hlavní likvidní aktiva a její přenesení na málo likvidní altcoiny vytváří strategii bez výhody, jejíž výsledky určují poplatky a dopad na trh.

Zpráva o strategii

Hypotéza

Long-only strategie na TRX (Tron) s časovým rámcem 4 hodin pro futures BINANCE USD-M. Přímá analogie zavedené rodiny BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/XRP/MATIC/NEAR/LTC/BCH FourHourVolumeBreakoutLong — aplikovaná na TRX. Přechod na 4H obchází přetrvávající problémy auditu a doplňování denních svíček, které během tohoto sezení vyřadily více než 12 denních hypotéz. Jeden instrument, pouze OHLCV, vstup s jedinou podmínkou, časový rámec 4H schválený továrnou strategií.

Věrná analogie zavedené rodiny FourHourVolumeBreakoutLong (BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/XRP/MATIC/NEAR/LTC/BCH) převedená na TRXUSDT, přesně podle hypotézy: stejný vstup s jedinou podmínkou — nárůst objemu, býčí svíčka a trendový filtr — stejná trojice výstupů i časový rámec 4H, který obchází selhání auditu a doplňování denních svíček. Podle hypotézy byla směrována na futures BINANCE USD-M; strategie je výhradně long (nikdy nezadává SELL pro vstup), takže páka zůstává 1.0 a velikost pozice na každé straně ve výši 20% kapitálu nevyžaduje navýšení marže (obchází tak omezení leverage_set_but_unused). Průměr objemu nezahrnuje aktuální svíčku, čímž odstraňuje zkreslení srovnáním se sebou samou, a signál zůstává spojitý (tanh nad poměrem překročení objemu), takže se mezi svíčkami mění pro účely ověření, zatímco vstupní rozhodnutí je v should_enter jasně podmíněné. Přesnost velikosti pozice TRX je 0 (krok po celých TRX na Binance USD-M); při spotové ceně ~$0.1-0.3 poskytuje nominální hodnota 20% z -100 tisíc velkou pozici výrazně nad minimální nominální hodnotou. Poměr 6%/3% TP/SL dává poměr výnosu k riziku 2:1, bezpečně nad round-trip poplatkem takera ~0.10%.

Mrtvá větev rodiny strategií založených na průlomu objemu — TRX má pro tento mechanismus příliš nízkou likviditu a selhání je strukturální, nikoli řešitelné laděním. Strategie obchodovala správně podle specifikace (305 long vstupů), ale po nákladech má v podstatě NO výhodu: Sharpe 0.077, profit_factor 1.037, avg_trade_return ~0.09%/obchod (pod hranicí pokrytí poplatků), přičemž Sharpe CI se soustředí kolem nuly (-0.97 až 1.01) a probabilistic_sharpe 0.561. Rozhodující překážky souvisejí s likviditou: impact_cost_pct 44.5% (tržní dopad spotřebuje téměř polovinu hrubého PnL) a capacity_usd pouhých $505k (výhoda existuje jen v zanedbatelném měřítku). Žádná sada parametrů (volume_mult, volume_window, sma_trend_period, výstupy) nedokáže obnovit téměř nulovou výhodu, kterou převáží ~45% nákladů na tržní dopad a která je omezena kapacitou půl milionu dolarů — jde o strukturální důsledky nízké likvidity TRX. Dále neopakujte iterace (kód je správný a odpovídá hypotéze; problémem je instrument, nikoli implementace). Přínos mechanismu průlomu objemu již zachycují likvidní hlavní instrumenty (BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/XRP); jeho přenos na málo likvidní altcoiny, jako je TRX, vede k nulové výhodě, kterou převáží poplatky a tržní dopad. FAILURE PATTERN: rodina FourHourVolumeBreakoutLong se nevztahuje na málo likvidní altcoiny — na TRX dosahuje Sharpe ~0, PF ~1.04, impact_cost_pct 44.5% a kapacita ~$0.5M, tedy hrubou výhodu (pokud vůbec existuje) zcela spotřebuje tržní dopad a strategii lze nasadit pouze v zanedbatelném měřítku. Rozhodující překážkou je likvidita, nikoli signál; tuto rodinu omezte na likvidní hlavní instrumenty.

Implementace

Long-only strategie průrazu objemu na TRX (TRXUSDT), futures BINANCE USD-M, svíčky 4H, pouze OHLCV. Vstupuje do long pozice, když má právě uzavřená svíčka 4H (1) objem >= volume_multnásobku průměru předchozích volume_window svíček (aktuální svíčka je vyloučena), (2) je býčí (závěr > otevření) a (3) uzavře nad svým filtrem uptrendu SMA(sma_trend_period). Signálem je spojité skóre nárůstu objemu odstupňované funkcí tanh; kladné je pouze tehdy, když jsou splněny všechny podmínky vstupu. should_enter nakupuje při kladném skóre, pokud nemá otevřenou pozici. Vystupuje při dosažení zisku 6%, stop-lossu 3% nebo časovém limitu 30 svíček (5 dnů). Každý vstup má nominální hodnotu 20% kapitálu, bez páky.

Kontrola backtestu

Sharpe: 0,08
Celkový výnos: 11,07%
Maximální drawdown: 14,91%
Celkem obchodů: 305
Úspěšnost: 43,0%
Profit faktor: 1,04

Správně implementováno a obchoduje podle zadání: 305 long vstupů při průrazu objemu, čisté entry_diag (305 signalizováno = 305 zadáno, 0 zahozeno), metrics_reliable=true; vychází z ověřené rodiny

Po nákladech bez výhody: Sharpe 0.077, profit_factor 1.037, avg_trade_return ~0.09%/obchod -- pod hranicí pokrytí poplatků; Sharpe CI soustředěný kolem 0 (-0.97 až 1.01), probabilistic_sharpe 0.561 (hod mincí)

Katastrofálně nízká likvidita: impact_cost_pct 44.5% (dopad spotřebuje přibližně polovinu hrubého PnL), capacity_usd jen $505 tisíc (zanedbatelné měřítko) -- strukturální překážka pro povýšení

Nekonzistentní a s malým čistým výnosem: kladné 2020/2021/2024, záporné 2022/2023/2025; total_return +11% pochází z býčího trhu 2021, špičatost 17.4

nasaditelné měřítko

~0.5+ (před optimalizací)

Souhrn výsledků

Rodina FourHourVolumeBreakoutLong se nepřenáší na málo likvidní altcoiny: na málo likvidním TRX dosahuje Sharpe ~0, PF ~1.04, impact_cost_pct 44.5% a kapacity ~$0.5M — hrubou výhodu zcela spotřebuje dopad na trh. Tento mechanismus proto omezte na hlavní likvidní aktiva, protože při přenosu ověřené strategie na nový instrument je rozhodujícím omezením likvidita (kapacita a dopad), nikoli logika signálu.

Analytik při kontrole backtestu rozhodl o opuštění strategie z důvodu strukturálně nízké likvidity: dopad na trh spotřebuje téměř polovinu hrubého PnL (impact_cost_pct 44.5%) a strategii lze nasadit pouze v zanedbatelném měřítku (kapacita $505 tisíc). Žádná sada parametrů nemůže vyřešit ani jeden problém — kód je správný a odpovídá hypotéze, takže problémem je nízká likvidita instrumentu, nikoli implementace.

Long-only TRX (TRXUSDT.BINANCE USD-M) průraz objemu na 4H — přímé přenesení ověřené rodiny FourHourVolumeBreakoutLong (BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/XRP/…) — vstup při objemu právě uzavřené svíčky 4H vyšším než 1.5×násobek průměru předchozích 20 svíček AND je svíčka býčí AND cena je nad svým filtrem uptrendu 100(SMA); výstup při dosažení zisku 6%, stopu 3% nebo časového limitu 30 svíček. Zvoleno 4H, aby se předešlo problémům tohoto sezení s auditem a doplňováním denních svíček.

Implementace i obchodování byly správné — 305 long vstupů, čistá diagnostika vstupů, metrics_reliable=true — strategie však po nákladech prakticky neměla výhodu a byla strukturálně málo likvidní: Sharpe 0.077, profit_factor 1.037, avg_trade_return ~0.09%/obchod (pod hranicí pokrytí poplatků), Sharpe CI soustředěný kolem nuly (−0.97 až 1.01), probabilistic_sharpe 0.561 a rozhodující překážky — impact_cost_pct 44.5% a capacity_usd pouze $505 tisíc. Celkový výnos +11% pocházel z býčího trhu 2021, zatímco 2022/2023/2025 byl záporný (špičatost 17.4).

Stratmill je nástroj pro výzkum a paper trading, nikoli finanční poradenství ani broker. Výsledky backtestů a paper tradingu jsou hypotetické. Obchodování je spojeno s rizikem ztráty.