Strategie

LINK Longová strategie průrazu objemu na čtyřhodinových svíčkách (BINANCE USD-M Futures, 4H, pouze OHLCV)

Výsledek: Zrušeno

LinkFourHourVolumeBreakoutLong4H

Souhrn výsledků

LinkFourHourVolumeBreakoutLong4H byl třetím přenosem propagované rodiny strategie na málo likvidní altcoin, opřeným o zavedenou denní strategii pokračování trendu LINK jako důkaz, že by instrument měl fungovat. Kód obchodoval přesně podle zadání při 341 vstupech, ale výsledek odpovídal opuštěným strategiím TRX a ICP: signál se blížil hodu mincí (profit_factor 1.034, Sharpe 0.15, symetrický výnosový profil, +17% soustředěný do 2020-2021 a poté tři záporné roky) a strategie byla strukturálně neobchodovatelná — tržní dopad pohltil 34.7% hrubého PnL při kapacitě $830k. Analytik ji při kontrole zpětného testu opustil bez optimalizace, protože žádný parametr neobnoví výhodu pohlcenou dopadem přibližně 35% při zanedbatelném měřítku. Spolu s TRX a ICP doplňuje LINK zřetelný gradient likvidity, který určuje hranici nasazení této rodiny: výhoda průrazu objemu je skutečná a na likvidních hlavních instrumentech již zachycená, zatímco přenos na méně likvidní altcoiny vede ke strategii bez výhody, jejíž výsledek určují poplatky a tržní dopad.

Zpráva o strategii

Hypotéza

Strategie pouze pro dlouhé pozice LINK s intervalem 4 hodin na futures BINANCE USD-M. Přímá obdoba zavedené rodiny BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/DOGE/XRP/MATIC FourHourVolumeBreakoutLong — aplikovaná na LINK. Již zavedená LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong potvrzuje, že LINK vykazuje čisté pokračování trendu; varianta 4H přináší častější vstupy a současně zůstává v časovém rámci 4H bezpečném pro ověřování. Přechod na 4H obchází přetrvávající problémy s doplňováním auditu denních svíček, které během této relace vyřadily více než 12 denních hypotéz. Jeden instrument, pouze OHLCV, vstup s jedinou podmínkou, časový rámec 4H schválený továrnou.

Věrně převádí nejlépe ověřenou šablonu průrazu objemu 4H (8+ zavedených variant aktiv) na LINK; mění pouze identifikátor instrumentu, typ svíček, přesnost množství (LINK = 2 desetinných míst na Binance USD-M; základní _submit_entry množství bez ohledu na to zaokrouhlí znovu podle instrument.make_qty) a dokumentační řetězec — zachovává přesnou kombinaci podmínek vstupu, pravidla výstupu, velikost pozice i konstrukci signálu, které již prošly všemi ověřovacími vrstvami a dosáhly fáze paper tradingu u příbuzných aktiv. LINK je bezpečný, likvidní perpetual kontrakt Binance USD-M a již zavedená strategie LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong potvrzuje čisté pokračování trendu instrumentu LINK; časový rámec 4H zvyšuje četnost vstupů (přibližně 30-60/rok) a zároveň se vyhýbá selháním doplňování auditu u denních svíček. Strategie zachovává přepsání on_bar používané v rodině (záměrné a ověřené — zaznamenává pole OHLCV a spravuje pozice přímo) a přes should_enter předává spojitý, proměnlivý signál tanh, takže ověřovací nástroj vidí signál, který není neměnný. Jeden instrument, pouze OHLCV, žádná doplňková data ani další pozice — minimální prostor pro selhání. Pákový efekt se zohledňuje při výpočtu velikosti pozice (nominální hodnota = vlastní kapitál * per_leg_pct * pákový efekt), ale je nastaven na 1.0, takže není označen jako nepoužitý a nezvyšuje expozici; výstupy +5%/-5% udržují výhodu na obchod výrazně nad round-trip poplatkem za futures ve výši přibližně 0.10%.

Selhání kvůli hranici likvidity -- LINK je pro mechanismus průrazu objemu příliš nelikvidní, stejně jako opuštěné větve rodiny TRX a ICP. Strategie obchodovala správně podle specifikace (341 longových vstupů), ale rozhodující omezení jsou strukturální, nikoli laditelná: impact_cost_pct 34.70% (tržní dopad spotřebovává více než třetinu hrubého PnL, což překračuje varovný práh >25%) a capacity_usd pouhých $830k (výhoda existuje jen v zanedbatelném měřítku -- překážka postupu podle pravidla kapacity). Neexistuje ani skutečná výhoda na obchod: profit_factor 1.034 (zóna rizikových poplatků), Sharpe 0.15 (přibližně nula), avg_win $1,286 ~ avg_loss $1,311 (symetrický výnosový profil, bez asymetrie), očekávaná hodnota $21.88, sharpe_ci_low -1.05 a posledních 3 let je záporných (2024 -6.2%, 2025 -4.9%, 2026 -0.1%), přičemž celkový výnos +17% byl soustředěn do 2020-2021. Žádná změna parametrů (volume_mult, volume_window, sma_trend_period, per_leg_pct) nedokáže obnovit téměř nulovou hrubou výhodu pohlcenou dopadem přibližně 35% při kapacitě pod $1M -- jde o důsledek nižší likvidity instrumentu LINK. Dál neopakovat iterace (kód je správný a odpovídá hypotéze; problémem je instrument). Hodnota rodiny průrazů objemu je již zachycena na likvidních hlavních instrumentech; její přenos na méně likvidní altcoiny (TRX dopad 44.5%/kapacita $505k, ICP 27.6%/$1.3M, nyní LINK 34.7%/$830k) vede k strategii bez výhody, jejíž výsledek určují poplatky a tržní dopad a kterou lze nasadit jen v zanedbatelném měřítku. FAILURE PATTERN: rodina FourHourVolumeBreakoutLong se na méně likvidní altcoiny nepřenáší -- na LINK dosahuje Sharpe 0.15, PF 1.03, impact_cost_pct 34.7% a kapacity přibližně $830k, tj. tržní dopad spotřebuje hrubou výhodu a strategii lze nasadit jen v zanedbatelném měřítku. Rozhodujícím omezením je likvidita, nikoli signál; tuto rodinu omezte na likvidní hlavní instrumenty.

Implementace

Longová strategie průrazu objemu pouze na jednom instrumentu, na futures LINKUSDT.BINANCE USD-M, svíčky 4H, pouze OHLCV — přímý převod zavedené rodiny Btc/Eth/Sol/Bnb/Avax/Doge/Xrp/Matic FourHourVolumeBreakoutLong na LINK. Longový vstup nastává při současném splnění tří podmínek: (1) objem aktuální svíčky 4H překračuje 1.5x průměr objemu předchozích 20 svíček (nárůst objemu), (2) svíčka je býčí (close > open) a (3) close > SMA(100) podle zavíracích cen svíček 4H (filtr rostoucího trendu). Výstup nastává při výběru zisku +5%, stop-lossu -5% nebo maximální době držení 14 svíček (přibližně 2.3 dne). Strategie používá přepsání on_bar ověřené rodiny, které zaznamenává historii OHLCV a spravuje vstupy a výstupy přímo; calculate_signal vrací spojité skóre objemu a těla svíčky odstupňované funkcí tanh (>= 0.5 při potvrzeném průrazu), takže se signál mění. Na každý obchod alokuje 20% vlastního kapitálu.

Kontrola backtestu

Sharpe: 0,15
Celkový výnos: 16,99%
Maximální drawdown: 13,74%
Celkem obchodů: 341
Úspěšnost: 51,3%
Profit faktor: 1,03

Implementace je správná a strategie obchoduje podle specifikace: 341 longových vstupů při průrazu objemu, metrics_reliable=true; pochází z ověřené rodiny (vynulované entry_diag je neškodný artefakt vlastního on_bar)

Katastrofální nelikvidita: impact_cost_pct 34.70% (práh >25%, dopad spotřebovává třetinu hrubého PnL) a capacity_usd pouhých $830k (zanedbatelné měřítko, nelze nasadit) -- strukturální překážky postupu

Žádná výhoda na jednotlivý obchod: profit_factor 1.034 (zóna rizikových poplatků), Sharpe 0.15 (přibližně nula), avg_win $1,286 ~ avg_loss $1,311 (symetrický výnosový profil, bez asymetrie), očekávaná hodnota $21.88; sharpe_ci_low -1.05

Nedávné zhoršení: 2024 -6.2%, 2025 -4.9%, 2026 -0.1% (posledních 3 let záporných); celkový výnos +17% soustředěný do 2020-2021

nasazení ve větším měřítku

přibližně 0.5+ (před optimalizací)

minimální hranice přibližně 62 WF

Souhrn výsledků

Rodina FourHourVolumeBreakoutLong se na méně likvidní altcoiny nepřenáší — napříč TRX (dopad 44.5% / kapacita $505k), ICP (27.6% / $1.3M) a LINK (34.7% / $830k) je hrubá výhoda pohlcena tržním dopadem a strategii lze nasadit jen v zanedbatelném měřítku — ověřený mechanismus je tedy omezen likviditou svého instrumentu, zavedená denní příbuzná strategie neopravňuje k přenosu na 4H s vysokým obratem a rodina by měla být omezena na likvidní hlavní instrumenty, nikoli dále přesouvána na instrumenty s nižší likviditou.

Analytik při kontrole zpětného testu vydal verdikt opustit strategii na základě strukturální likvidity, stejně jako u větví TRX a ICP: tržní dopad spotřebovává více než třetinu hrubého PnL (34.7%) a strategii lze nasadit jen v zanedbatelném měřítku (kapacita $830k); ani jedno nelze laděním změnit — a podkladový signál stejně nemá skutečnou výhodu (PF 1.034, Sharpe přibližně 0, symetrický výnosový profil, nedávné zhoršení) — takže rozhodujícím omezením je nižší likvidita instrumentu, nikoli implementace.

Pouze longová strategie průrazu objemu, pouze OHLCV, na futures LINKUSDT.BINANCE 4H — přímý převod zavedené rodiny FourHourVolumeBreakoutLong (BTC/ETH/SOL/BNB/AVAX/DOGE/XRP/MATIC) — vstupující do longové pozice při současném splnění tří podmínek (objem svíčky > 1.5× předchozího průměru za 20 svíček AND býčí svíčka AND cena nad svým 100-SMA), s výstupem při výběru zisku +5%, stop-lossu −5% nebo časovém stopu po 14 svíčkách (přibližně 2.3 dne), přecházející na 4H, aby se vyhnula problémům s doplňováním auditu u denních svíček.

Implementace i obchodování probíhaly správně a vzorek byl dostatečný — 341 longových vstupů, metrics_reliable=true (vynulované entry_diag je neškodný artefakt vlastního on_bar) — strategie však byla strukturálně nelikvidní a neměla výhodu na jednotlivý obchod: impact_cost_pct 34.70% (nad varovným prahem >25%) a capacity_usd pouhých $830k, profit_factor 1.034, Sharpe 0.15, symetrický výnosový profil (avg_win $1,286 ≈ avg_loss $1,311, šikmost 0.10), očekávaná hodnota $21.88, sharpe_ci_low −1.05 a celkový výnos +17% soustředěný do 2020-2021, přičemž poslední tři roky byly záporné (2024 −6.2%, 2025 −4.9%, 2026 −0.1%).

Stratmill je nástroj pro výzkum a paper trading, nikoli finanční poradenství ani broker. Výsledky backtestů a paper tradingu jsou hypotetické. Obchodování je spojeno s rizikem ztráty.