Strategie

Long strategie průrazu horního Bollingerova pásma a pokračování momenta BTC 4H s filtrem denního býčího režimu

Výsledek: Zrušeno

BtcFourHourBollingerUpperBandMomentumContinuationLong

Souhrn výsledků

Tato strategie obrátila dříve neúspěšnou long strategii návratu k průměru pod dolním pásmem BB na long strategii pokračování momenta nad horním pásmem BB na futures BTC 4H. Denní býčí režim sloužil jako filtr. Předpoklad byl, že průrazy pásma o 2 sigma představují změnu režimu, která pokračuje hodiny až dny. Strategie byla čistě implementována, měla 485 vstupů a dosáhla i kladného celkového výnosu +12.7%, ale její profit factor byl jen 1.016, Sharpe -0.10 a průměrný výnos na obchod se blížil $11 (přibližně 0.01%) — tedy hluboko pod hranicí životaschopnosti. Provize (22% hrubého výnosu) a tržní dopad (77%) totiž spotřebovaly celou výhodu a kapacita činila jen $168k. Analytik ji při druhé iteraci zamítl už při revizi backtestu jako skutečné ekonomické zjištění, nikoli chybu kódu. Dospěl k závěru, že žádná optimalizace nemůže zvýšit nulovou hrubou výhodu před náklady nad hranici nákladů. Strategie proto nepokračovala k optimalizaci ani revizi rizik.

Zpráva o strategii

Hypotéza

Jednoinstrumentová strategie STATISTICAL-DISTANCE MOMENTUM-CONTINUATION pouze pro dlouhé pozice na perpetual futures BTCUSDT, využívající 4hodinové svíčky a pouze data OHLCV, s filtrem býčího režimu založeným na denních svíčkách. Tento návrh je SYMMETRIC INVERSION neúspěšné strategie BtcFourHourBollingerLowerBandMeanRevLong (Sharpe -0.38, PF 0.93). Analýza neúspěchu, kterou zdokumentoval analytik, popsala CRITICAL ECONOMIC FINDING: „Spouštěče založené na vzdálenosti BB se obvykle shodují s událostmi změny režimu (likvidační kaskády, makroekonomické šoky), jejichž odeznění trvá několik dní, na rozdíl od šumu NOT, který se rychle vrací k průměru.“ To se mechanisticky liší od rychlosti RSI(2), která zachycuje překmit šumu, jenž se následně vrací zpět. Z toho plyne: pokud signály BB-LOWER ukazují pokles CONTINUATION (a selhaly jako dlouhá strategie návratu k průměru), pak by BB-UPPER měly ukazovat růst CONTINUATION a uspět jako vstup do dlouhé momentum pozice. Ekonomický mechanismus: při uzavření svíčky 4H na BTC nad horním Bollingerovým pásmem za 20 období (více než 2 směrodatných odchylek nad průměrem za 20 období) obvykle odráží (a) prudký nárůst institucionálních FOMO (zrychlující přílivy ETF), (b) makroekonomické události vedoucí k útěku do BTC (obrat Fedu, příznivý regulační vývoj), (c) kaskádové nákupy systematických obchodníků s momentem a (d) nucené uzavírání pozic obchodníků v krátkých pozicích, kteří uvízli na trhu. Řešení těchto událostí změny režimu UPWARD obvykle trvá několik dní, což poskytuje CONTINUATION po dobu 4-24 hodin namísto návratu k průměru. Jde o SAME ekonomické zjištění zdokumentované analytikem (BB-distance = změna režimu), uplatněné symetricky na růst. Návrh výslovně splňuje analytikem požadovaný filtr: „Při návrhu nového mechanismu návratu k průměru pro aktivum, pro které již funguje strategie návratu k průměru, REQUIRE hypotézu a vysvětlete, proč by nový typ signálu zachycoval zásadně odlišnou, ale stále kladně očekávanou výhodu.“ Toto NOT vůbec není mechanismus návratu k průměru — jde o pokračování momenta, které jako spouštěč vstupu používá vzdálenost BB. Mechanisticky se liší od BtcFourHourRsi2OversoldMeanRevLong (jiný směr, jiný typ signálu) i od BtcFourHourVolumeBreakoutLong (BB-upper vychází ze směrodatné odchylky, nikoli z Donchianova kanálu a objemu). Pokud bude tento mechanismus úspěšný, půjde o THIRD ověřenou třídu mechanismů na BTC 4H: návrat rychlosti k průměru (RSI), průraz s objemem (Donchianův kanál + objem) a pokračování podle vzdálenosti (BB-upper).

Oprava v iteraci 2 po selhání „zamrzlého signálu“ ve vrstvě 2. Předchozí verze podmiňovala calculate_signal hodnotou `if not self._bull_regime: return 0.0`; syntetické scénáře vrstvy 2 nedodávají další denní svíčky, které řídí příznak režimu, takže _bull_regime zůstával False a všechny signály měly hodnotu 0.0 (479 shodných signálů na steady_downtrend). Nejmenší správná změna: calculate_signal nyní vrací průběžné z-skóre vzdálenosti BB při každé svíčce (mění se mezi svíčkami) a filtr býčího režimu se přesunul do should_enter (`signal >= entry_std AND self._bull_regime`). Chování při živém obchodování se nemění — vstupy stále vyžadují potvrzený býčí režim — signál už však není zamrzlý a splňuje požadavky syntetického ověřovače. Veškeré importy, struktura tříd, velikost pozic, využití páky a logika výstupů z předchozího kódu (vrstva -1/dříve úspěšná verze) zůstaly zachovány.

Předpoklad pokračování momenta nad pásmem BB nebyl potvrzen; symetricky obrací neúspěšnou strategii návratu k průměru pod pásmem BB. Strategie po nákladech nemá výhodu s kladnou očekávanou hodnotou. Za přibližně 6 let a 485 obchodů dosáhla celkového výnosu +12.7%, přičemž profit_factor 1.016, Sharpe -0.10, sortino -0.17 a win_rate 44.5%. Hodnota avg_trade_return činí přibližně $11 (asi 0.01% na obchod) — řádově méně než hranice životaschopnosti futures 0.15%. Náklady obchodování spotřebovaly prakticky celou hrubou výhodu (provize 22.0% hrubého výnosu a impact_cost_pct 77.1%; kapacita jen $168k). Obchody hypotézu správně realizují, nejde tedy o problém kódu ani artefakt. Jde o skutečné ekonomické zjištění: close za 4H nad horním Bollingerovým pásmem 2 sigma v denním býčím režimu po odečtení poplatků a tržního dopadu výnosně nepokračuje. Žádná optimalizace parametrů nedokáže zvýšit téměř nulovou hrubou výhodu nad hranici nákladů; zvýšení entry_std pouze dále zředí signál, který už náklady převyšují. Optimalizace nemá smysl — strategii opusťte. (Vedlejší poznámka: avg_position_pct 135% oproti zamýšlenému 1.2x ukazuje na stejnou chybějící kontrolu otevřené pozice jako u příbuzných strategií a měla by se opravit v budoucích variantách; není však důvodem k opuštění této strategie.)

Implementace

Long-only strategie pokračování momenta při průrazu horního Bollingerova pásma na BTC 4H futures Binance USD-M s filtrem denního býčího režimu (denní close > denní SMA50). Long pozici otevírá, když close za 4H překročí 20-periodický průměr alespoň o entry_std směrodatných odchylek a trh je v býčím režimu; očekává pokračování růstu po dobu přibližně 4-24h. Pozici uzavírá při dosažení take-profitu, stop-lossu, návratu close pod střed BB nebo po uplynutí maximální doby držení. Využívá páku 2x a velikost pozice odvozuje od kapitálu (nominální hodnota přibližně 1.2x vlastního kapitálu).

Výsledky ověření

Ověření selhalo (vrstva 2 — syntetické scénáře): Použité parametry: ['bb_period', 'entry_std', 'min_notional', 'position_pct', 'max_hold_bars', 'regime_period', 'stop_loss_pct', 'take_profit_pct'] Zkontrolujte, zda __init__ nastavuje všechny atributy z self.parameters.get(). - steady_downtrend: Zamrzlý signál: všech 479 signálů je shodných (hodnota=0.0). V calculate_signal() je pravděpodobně chyba — signál se nikdy nemění.

Kontrola backtestu

Sharpe: -0,10
Celkový výnos: 12,71%
Maximální drawdown: 33,60%
Celkem obchodů: 485
Úspěšnost: 44,5%
Profit faktor: 1,02

Čistá implementace odpovídá hypotéze: 485 long vstupů nad horním pásmem BB v potvrzeném denním býčím režimu, bez zamrzlého signálu, metrics_reliable=true, bez artefaktu složeného úročení.

Promyšlené ekonomické zdůvodnění (symetrické obrácení neúspěšné strategie návratu k průměru pod pásmem BB) a dostatečný vzorek (485 obchodů) umožňují jasné vyhodnocení.

Riziko bylo oproti příbuzným strategiím omezené (bez prudkého nárůstu rizika kvůli páce; max_drawdown 33.6%).

Po nákladech bez výhody: profit_factor 1.016, Sharpe -0.10, sortino -0.17, win_rate 44.5%, celkem +12.7% za přibližně 6 let (alfa přibližně 0).

Přibližně avg_trade_return 0.01% (≈$11/obchod) — řádově méně než hranice životaschopnosti futures 0.15%.

Náklady převyšují výnos: provize 22.0% hrubého výnosu + impact_cost_pct 77.1%; kapacita jen $168k — výhoda existuje pouze při zanedbatelné velikosti pozice.

Předpoklad symetrického obrácení je vyvrácen: průrazy horního pásma BB v býčím režimu po odečtení nákladů nepokračují výnosně. Žádná změna parametrů nezvýší téměř 0% hrubou výhodu nad hranici nákladů.

Drobnost: avg_position_pct 135% oproti uvedenému 1.2x naznačuje stejnou chybějící kontrolu otevřené pozice jako u příbuzných strategií, ale není příčinou selhání.

Souhrn výsledků

Rozumně podložený ekonomický předpoklad lze čistě implementovat, a přesto může po nákladech přinést prakticky nulovou hrubou výhodu. Při přibližně 0.01% na obchod, kdy provize a tržní dopad převáží, signál pokračování nad pásmem BB nepřinesl využitelnou alfu. Obrácení neúspěšné strategie návratu k průměru nezaručuje výnosnou zrcadlovou strategii momenta.

Analytik při revizi backtestu vydal verdikt „opustit“: implementace věrně odpovídala předpokladu, ale náklady spotřebovaly prakticky celou hrubou výhodu (provize 22.0% hrubého výnosu a náklady na tržní dopad 77.1%; kapacita jen $168k). Předpoklad symetrického obrácení se tedy vyvrátil: průrazy horního pásma v býčím režimu po odečtení poplatků výnosně nepokračují a žádná změna parametrů nedokáže zvýšit téměř nulovou hrubou výhodu nad hranici nákladů.

Long-only strategie pokračování momenta podle Bollingerových pásem na futures BTCUSDT 4H Binance (páka 2.0x) — symetrické obrácení neúspěšné long strategie návratu k průměru pod pásmem BB. Vstupuje, když close za 4H překročí horní pásmo o 2 sigma během potvrzeného denního býčího režimu. Předpokládá, že spouštěče založené na vzdálenosti BB znamenají změnu režimu a že pohyb bude pokračovat, nikoli se vracet.

Při 485 obchodech za přibližně 6 let dosáhla celkového výnosu +12.7%, ale bez skutečné výhody: profit factor 1.016, Sharpe -0.10, Sortino -0.17, úspěšnost 44.5% a průměrný výnos na obchod jen přibližně $11 (asi 0.01%). To je řádově méně než hranice životaschopnosti futures 0.15%; maximální drawdown činil 33.6%.

Stratmill je nástroj pro výzkum a paper trading, nikoli finanční poradenství ani broker. Výsledky backtestů a paper tradingu jsou hypotetické. Obchodování je spojeno s rizikem ztráty.