Strategie

BNB denní pokračování trendu v horizontu několika týdnů pouze long (BINANCE futures USD-M, denní, pouze OHLCV)

Výsledek: Zrušeno

BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong

Souhrn výsledků

BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong se pokusila rozšířit ověřenou rodinu denních strategií pokračování trendu v horizontu několika týdnů na čtvrtý instrument, BNB, čistým návrhem pro futures na jediném instrumentu. Základní backtest vypadal povrchně slibně (výnos 126.5%, PF 3.99), ale hodnotitel zjistil, že celá výhoda pocházela přibližně ze dvou odlehlých dnů. Sharpeho poměr tak činil 0.64, přičemž CI zasahoval přes nulu, a rozdělení výnosů mělo špičatost 571. Čtyřfiltrový filtr AND se aktivoval pouze 30krát za šest let — stejný režim řídkosti s jediným odlehlým výnosem, který potopil denní sourozenecké strategie SOL a ADA — a tato přesná strategie již jednou neuspěla při optimalizaci (DSR 0.0, okna OOS bez obchodů, PBO 0.73); analytik ji proto opustil při kontrole backtestu, aniž by optimalizaci spustil znovu.

Zpráva o strategii

Hypotéza

Pouze long denní strategie BNB na futures BINANCE USD-M. Stejná ověřená šablona pokračování trendu v horizontu několika týdnů jako u již zavedených denních verzí Link/Btc/Sol — použita na BNB k rozšíření rodiny mechanismů o čtvrtý instrument při zachování disciplíny jednoho instrumentu, pouze OHLCV a schválení továrnou (BNBUSDT.BINANCE 1D). Již zavedená BnbFourHourVolumeBreakoutLong dokládá čisté pokračování pohybu na BNB; toto je obdoba pro denní časový rámec.

Oprava iterace 2: vrstva 2 (syntetická) selhala s chybou `_ema() takes 2 positional arguments but 3 were given`, protože `_sma` a `_ema` byly deklarovány jako `@staticmethod`. Syntetický proxy objekt vrstvy -2 volá pomocné funkce strategie jako navázané metody přijímající self, takže statické metody s 2 argumenty obdržely 3 argumentů. Minimální oprava mění `_sma` a `_ema` ze statických metod na instanční metody (přidá `self`, odebere `@staticmethod`) — stejně jako u `_compute_atr`, který pod stejným proxy objektem již fungoval. Všechna místa volání již používají `self._sma(...)`/`self._ema(...)`, takže nebyla nutná žádná další změna. Logika signálu, parametry, velikost pozice i importy jsou bajtově totožné s předchozí verzí a zachovávají všechny kontroly vrstvy 1, které již prošly.

Tuto přesnou strategii neoptimalizujte — BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong byla po optimalizaci již opuštěna kvůli DSR 0.0 (oproti hranici očekávaného maxima štěstí 4.19), walk-forward is_overfitted s ALL třemi okny OOS, která vytvořila ZERO obchodů, nulovému počtu obchodů v kontrolním vzorku a PBO 0.73. Znovu odevzdaný základní backtest vykazuje totožný diskvalifikující obraz: celý výnos +126% závisí na ~2 mimořádných dnech (2021-03-06 +88.3%, largest_win $86k; 2024-04-02 +17.3%) s return_kurtosis 571 a zešikmením 23.5 — po jejich odečtení je každý rok od stagnace po ztrátový (2020 -2.5%, 2022 +1.1%, 2023 -3.9%, 2025 +4%) a sharpe_ci_low činí -1.75 (CI zahrnuje 0), takže Sharpe 0.64 / PF 3.99 / Sortino 8.2 jsou pouhými artefakty jednotlivých dnů. Příčina je strukturální: spouštěč AND s 4 podmínkami (200-SMA režim + sestava 30/80 EMA + momentum za 20 dní + spouštěč při maximu za 5 dní) se aktivuje pouze 30krát za 6 let, což způsobuje nedostatek obchodů v oknech walk-forward OOS (zdokumentované selhání s nulovým počtem obchodů OOS). Jde o stejný režim řídkých výsledků závislých na jediném mimořádném případu jako u opuštěných příbuzných strategií SOL (19 obchodů, výhoda za 2 dní) a ADA (15 obchodů, výhoda za 1 dní) pro denní pokračování trendu v horizontu několika týdnů. Mechanismus pokračování trendu je smysluplný, ale již se uplatnil na cílech, kde funguje (LINK/BTC/SOL denně + BnbFourHourVolumeBreakout na BNB); denní pokračování trendu v horizontu několika týdnů BNB je řídká větev závislá na mimořádných případech, kterou nelze ověřit mimo vzorek, a žádná optimalizace parametrů nedokáže vytvořit rozloženou výhodu z artefaktu trvajícího 2 dní.

Implementace

Denní strategie pouze s dlouhými pozicemi BNBUSDT pro pokračování vícetýdenního trendu na futures BINANCE USD-M. Vstupuje při režimu (1): závěrečná cena > 200-SMA, trendovém uspořádání (2): EMA30 > EMA80, momentu (3): výnos za 20 dní > 0, AND (4) a spouštěči pokračování: závěrečná cena prorazí maximum za předchozích 5 dní. Vystupuje při prolomení trailingového stopu typu chandelier ATR(14) x3, prolomení trendu (závěrečná cena < EMA80) nebo prolomení režimu (závěrečná cena < 200-SMA). Velikost pozice se určuje podle rizika ATR vztaženého ke kapitálu při riziku 2% na obchod.

Výsledky ověření

Ověření selhalo (vrstva 2 — syntetické scénáře): Použité parametry: ['atr_mult', 'ema_fast', 'ema_slow', 'risk_pct', 'atr_period', 'mom_period', 'sma_period', 'min_notional', 'size_precision', 'breakout_period', 'max_notional_frac'] Zkontrolujte, zda __init__ nastavuje všechny atributy z self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() přijímá 2 pozičních argumentů, ale bylo předáno 3 (časová značka svíčky: 1735701840000) - steady_downtrend: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() přijímá 2 pozičních argumentů, ale bylo předáno 3 (časová značka svíčky: 1735701840000) - flat_ranging: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() přijímá 2 pozičních argumentů, ale bylo předáno 3 (časová značka svíčky: 1735701840000) - volatility_spike: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() přijímá 2 pozičních argumentů, ale bylo předáno 3 (časová značka svíčky: 1735701840000) - zero_volume: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() přijímá 2 pozičních argumentů, ale bylo předáno 3 (časová značka svíčky: 1735701840000) - price_gap: TypeError: BnbDailyMultiWeekTrendContinuationLong._ema() přijímá 2 pozičních argumentů, ale bylo předáno 3 (časová značka svíčky: 1735701840000)

Kontrola backtestu

Sharpe: 0,64
Celkový výnos: 126,50%
Maximální drawdown: 14,63%
Celkem obchodů: 30
Úspěšnost: 36,7%
Profit faktor: 3,99

Mechanismus je spolehlivý a již ověřený/zavedený na vhodných cílech (LINK/BTC/SOL denní pokračování trendu v horizontu několika týdnů; BnbFourHourVolumeBreakout přímo na BNB)

Čisté, levné mechanismy (provize 0.68% z hrubé hodnoty, max_DD 14.6%), bez chyb správnosti

Celý výnos pochází přibližně z 2 odlehlých dnů: 2021-03-06 +88.3% (largest_win $86k) a 2024-04-02 +17.3%; return_kurtosis 571, šikmost 23.5 — po odečtení odlehlých výnosů je výsledek každý rok na nule nebo v záporu

sharpe_ci_low -1.75 (CI výrazně zasahuje přes 0); Sharpeho poměr 0.64 nelze odlišit od šumu; PF 3.99 / Sortino 8.2 jsou nadhodnoceny odlehlými výnosy

Strukturální řídkost: 30 obchodů za 6 let při bráně AND složené z 4 podmínek; při rozdělení do 3 oken walk-forward testování to vede k nedostatku obchodů v oknech OOS

Tato strategie EXACT již byla opuštěna po optimalizaci (DSR 0.0 oproti hranici náhody 4.19, is_overfitted se všemi okny 3 OOS bez obchodů, testovací vzorek bez obchodů, PBO 0.73) — opětovná optimalizace přinese stejný výsledek

Stejný režim selhání kvůli řídkosti a jediným odlehlým výnosům jako u opuštěných sourozeneckých strategií SOL a ADA pro denní pokračování trendu v horizontu několika týdnů

Souhrn výsledků

Podmínka 4 s filtrem AND, která se aktivuje pouze 30krát za 6 let, nemůže vytvořit rozloženou výhodu ověřitelnou mimo vzorek — když hlavní výnos závisí na jednom či dvou odlehlých dnech, žádná optimalizace parametrů jej nezachrání a opětovné předložení již opuštěné konfigurace zopakuje stejné selhání.

Analytik vydal verdikt „opustit“ při kontrole backtestu před optimalizací, takže k optimalizaci ani následné analýze po optimalizaci nedošlo; rozhodujícím důvodem bylo, že tato přesná strategie již byla opuštěna po optimalizaci (DSR 0.0 oproti hranici náhody 4.19, přeučení při walk-forward testování se všemi třemi okny OOS bez obchodů, testovací vzorek bez obchodů, PBO 0.73) a znovu předložený základ měl totožný podpis jediného odlehlého výnosu a strukturální řídkosti.

Denní futures strategie pouze long na jediném instrumentu, pouze OHLCV BNBUSDT, která převádí šablonu pokračování trendu v horizontu několika týdnů LINK/BTC/SOL na BNB — vstupuje při průrazu maxima za 5 dní pouze tehdy, když platí všechny podmínky: filtr režimu 200-SMA, sestava trendu 30/80 EMA a kladné momentum za 20 dní; výstup pak následuje přes chandelier ATR, prolomení pomalého trendu EMA nebo prolomení režimu.

Základní backtest vykázal celkový výnos 126.5% (CAGR 15.9%) při pouhých 30 obchodech, profit faktoru 3.99 a drawdownu 14.6%, ale Sharpeho poměr činil pouze 0.64, s minimem CI ve výši -1.75 a krajními hodnotami (špičatost 571, šikmost 23.5) — hodnotitel zjistil, že celý výnos závisel přibližně na dvou odlehlých dnech (2021-03-06 +88.3% a 2024-04-02 +17.3%); po jejich odstranění byl každý rok na nule nebo v záporu.

Stratmill je nástroj pro výzkum a paper trading, nikoli finanční poradenství ani broker. Výsledky backtestů a paper tradingu jsou hypotetické. Obchodování je spojeno s rizikem ztráty.