DOGE USD-M Návrat po vyčerpání agresivity takerů, long-short (perp BINANCE na jednom instrumentu, svíčky 15min, protisměrná pozice při vychýlení ceny, když podíl za svíčku TAKER-BUY VOLUME FRACTION dosáhne extrému davu AND při vychýlené ceně — vyčerpání retailových nákupů/panických prodejů FOMO, signál toku objednávek, který žádná nasazená strategie nepoužívá, stop při zneplatnění na extrému, 3 parametrů)

LONG-SHORT, jedna instrumentální reverze s SHORT-HORIZON horizontem na DOGEUSDT.BINANCE (USD-M perp, svíčky 15m), jejímž signálem je agresivita ORDER-FLOW, nikoli cenová geometrie — dimenze, kterou žádná nasazená strategie nepoužívá (nasazený vítěz na SOL sází na návrat cenového z-skóre od VWAP; přijatý příbuzný model na AVAX sází na návrat po knotu neúspěšného průrazu; tato strategie sází na extrém TAKER-FLOW). Každá svíčka Binance kline již obsahuje taker_buy_base_volume, takže pro každou svíčku počítáme taker_buy_fraction = taker_buy_volume / total_volume — podíl objemu uskutečněného agresivními kupujícími na trhu AGGRESSIVE. DOGE je zvolen záměrně: jako hlavní aktivum s největším podílem drobných investorů má nejextrémnější výkyvy toku příkazů, takže vyčerpání představuje silný, skutečný signál. Teze: když taker_buy_fraction vyskočí na extrémní hodnotu davu v klouzavém okně (vrchol nákupů drobných investorů FOMO) a cena WHILE je vytažena nad krátkodobý průměr, mezní agresivní kupující je vyčerpaný a cena se vrátí k průměru; obdobně při vrcholu prodejů takerů SELL a příliš nízké ceně → long. Vstup je na extrému vyčerpání se stop-lossem TIGHT za extrémem svíčky, takže poměr výnosu k riziku je strukturálně kladný — obrácený poměr malých zisků a velkých ztrát, který potopil strategie RSI/Keltner/session-VWAP, je tímto odstraněn. Nejde o NOT průběžnou strategii sázející na návrat odchylky ceny (signálem je tok příkazů, podmíněný cenovým odklonem), NOT koš založený na pořadí/rotaci (L12/L24), NOT carry/basis (nefunkční), NOT opce (L23), NOT závislost na likvidačním feedu (L3 — podíl takerů pochází z kline s hlubokou víceletou historií, nikoli z feedu likvidací za 90 dní), NOT směrové obchodování podle funding rate (L13). Téměř čisté OHLCV (objem takerů je součástí svíčky); 3 parametry (lookback podílu takerů, percentil extrému, násobek cenového odklonu/stop-lossu ATR).

Iterace 2 provádí dvě opravy kódu, které uvedl QA, doslovně zkopírované z přijatého sourozeneckého AVAX (AvaxLiquiditySweepReversalLS_v2), a nemění logiku signálu takera, která již prošla vrstvami 1-3. FIX 1 (katastrofické dimenzování -> likvidace): z limitu nominální hodnoty odstraněn násobitel páky (nyní max_qty = equity*max_notional_frac/price), výchozí hodnoty sníženy na risk_per_trade 0.005 a max_notional_frac 0.35 a páka v konfiguraci nastavena na leverage=1.0. Těsný stop již nemůže navýšit expozici nad limit 0.35x vlastního kapitálu, takže spirála nominální hodnoty a klesajícího vlastního kapitálu i likvidace jsou nemožné; riziko vlastního kapitálu na obchod činí ~0.2-0.5%. Páka je nyní 1.0 a při dimenzování se na ni neodkazuje, takže se nespustí kontrola leverage_set_but_unused. FIX 2 (měkké stop příkazy založené na zavírací ceně, bez ochrany uvnitř svíčky, ztráty s tlustým ocasem): metoda _submit_entry byla přepsána tak, aby přes order_factory.bracket odesílala bracket REAL OCO -- tržní vstup + stop_market SL na _active_stop + limitní příkaz TP na _active_target (1.5R) -- takže se stop plní uvnitř svíčky přibližně na 1R a ztrátové obchody již nemohou překročit plánovanou ztrátu při mezerách 15m; metoda _submit_exit byla přepsána tak, aby pro cestu časového stopu nejprve cancel_all_orders a poté close_position; metoda should_exit byla zjednodušena na záložní časový stop (potomci bracketu řídí cenové výstupy a za běhu je přeskakuje základní kontrola orders_open). Ověřeno proti nainstalovanému NautilusTrader API: existují submit_order_list, cancel_all_orders, close_position a order_factory.bracket přijímá sl_trigger_price/tp_price s inst.make_price. Importy jsou bez problémů (přidána pouze enum TimeInForce z Nautilus, sousedící se standardní knihovnou; žádné zakázané moduly). ISSUE 3 (57-denní omezení dostupnosti dat taker_ratio) je strukturálním omezením datového feedu, nikoli chybou kódu -- neexistuje zdroj takerů po jednotlivých svíčkách s delší historií (svíčka NT obsahuje pouze celkový objem), takže to nelze opravit v kódu; omezení je poctivě uvedeno a může omezit možnost postupu kvůli průběžnému testování/holdoutu, ale opravy dimenzování a stopu jsou správnou reakcí na selhání vrstvy -4 a umožňují strategii vyhodnotit podle jejích výsledků v rámci dostupného období.

Strategie je chybně implementována a tam, kde obchoduje, rozhodně prodělává. Chyba zdroje dat: hypotéza určuje taker_buy_base_volume z kline (hluboká víceletá historie), ale kód načítá supp['taker_ratio'] — mělký feed metrik Binance Futures (funding_events_available=65) — takže i přes běh se začátkem 2020 a přes 211,740 svíček spadají výnosy ALL do jediného okna dlouhého ~2 měsíců (2026-03-28→2026-05-19, annual_returns pouze 2026: -35.4%). Signál tedy není prakticky měřen v celé historii AND; v obchodovaném okně je rozhodně záporný: profit_factor 0.266, očekávaný výnos -$77.83 při 455 obchodech, avg_trade_return_pct -0.028%, Sharpe -1.0 (CI [-2.18,-0.82]). Tvrzení o „kladném poměru výnosu k riziku z konstrukce“ selhalo stejně jako u předchozích strategií — avg_loss $172 je 2.3x avg_win $73 při úspěšnosti 38%, navzdory pevnému bracketu OCO (return_skew -39, špičatost 1705). Jde o téměř totožnou strategii s již nefunkčním návratem toku takerů k průměru (-0.025% příbuzná strategie ≈ -0.028% zde) a patří do definitivně nefunkční rodiny návratů jednotlivých aktiv k průměru (DOGE VWAP, ADA RSI-2, LINK Keltner, všechny SOL-OI opuštěné). Opětovné načtení dat by pouze znovu spustilo známou nefunkční třídu návratových strategií na delší historii za cenu dalšího kola kódování a backtestu; optimalizace taker_lookback/extreme_pct/ext_k nemůže změnit signál se PF-0.27 záporným očekávaným výnosem. Poznámka pro vedoucího výzkumu: při opakování mechanismu vyčerpání toku objednávek je třeba (a) použít pole taker_buy_base_volume z kline s úplnou historií, nikoli mělký feed taker_ratio, a (b) zvolit směrový rámec/pokračování trendu namísto návratu jednotlivého aktiva k průměru, který v této relaci nemá žádného přeživšího. Optimalizaci nevěnovat 2 hodin.

Long-short návrat toku pokynů k průměru na jednom instrumentu, DOGEUSDT.BINANCE USD-M perp (15minutové svíčky). Signálem je agresivita takerů: taker_buy_fraction = buy_vol/(buy_vol+sell_vol) z feedu Binance taker_ratio a jeho klouzavý percentil. Nákupní vrchol (percentil >= extreme_pct), když je cena o >= ext_k*ATR vychýlená nad krátký SMA, spouští SHORT při vyčerpání; obdobný prodejní vrchol při ceně vychýlené dolů spouští LONG. calculate_signal vrací spojitou podepsanou míru přesvědčení = -(2*percentil-1), když se aktivuje podmínka toku a vychýlení, jinak 0. Každý vstup má bracket OCO: tržní vstup + skutečný stop stop_market těsně za extrémem svíčky vyčerpání (maximum/minimum +/- stop_buffer*ATR) + limitní výběr zisku při pevném 1.5R, takže ztráty jsou omezeny uvnitř svíčky a poměr výnosu k riziku je kladný už konstrukcí. Velikost pozice se určuje podle rizika (risk_per_trade / vzdálenost stopu), s limitem HARD na max_notional_frac (0.35) nominální hodnoty kapitálu a násobkem páky NO; páka=1.0. should_exit slouží pouze jako záložní časový stop. Základní parametry 3: taker_lookback_days, extreme_pct, ext_k.

Ověření (vrstva 4 — kontrola QA): - Katastrofální velikost pozice -> likvidace, IDENTICAL k chybě v iteraci-1 sourozenecké strategie AVAX, která už byla odhalena a opravena. max_qty = vlastní kapitál*max_notional_frac*páka/cena = 0.6*3.0 = nominální hodnota ve výši 1.8x vlastního kapitálu; těsné stop příkazy ze sweepu navíc posouvají risk_qty nad 1x, takže portfolio používá vysokou páku. Sandbox: total_return -100%, max_drawdown 100%, liquidated=true 2026-04-24, avg_position_pct 1199% (spirála nominální hodnoty a klesajícího vlastního kapitálu), total_impact_usd $92,336 při obratu 645x. Zdůvodnění opakuje stejné nepravdivé tvrzení „riziko na obchod ~0.75%“; násobení limitu nominální hodnoty pákou IS způsobí krach. Vývojář uvádí, že znovu používá strukturu přijaté verze AVAX, ale zkopíroval variantu PRE-FIX (AVAX odstranil násobitel a nastavil páku na 1.0). - Měkké stop příkazy založené na uzavírací ceně bez skutečného ochranného příkazu NO, opět totožné s iterací AVAX-1. should_exit porovnává cenu svíčky CLOSE s _active_stop a poté ukončí pozici tržním příkazem, takže pozice není během svíčky chráněna a ztrátové obchody se při mezerách 15m DOGE plní hluboko za stop cenou. Metriky: avg_loss $959 = 4.2x avg_win $229, profit_factor 0.175, return_skew -14.68, špičatost 235.96, largest_loss -$2752 — charakteristika obráceného RR a tlustých chvostů, kterou podle hypotézy měla strategie eliminovat. Přijatá iterace AVAX to opravila skutečným příkazem order_factory.bracket() přes přepsaný _submit_entry; tento kód jej nemá. - Přiznané omezení dat: datový feed DOGE taker_ratio pokrývá pouze ~57 dní (~2026-03-23 až 2026-05-19), signál se tedy může aktivovat pouze v tomto období a všech 321 obchodů v sandboxu se soustředí do něj. Ani po opravě velikosti pozic a stop příkazů to nestačí pro walk-forward testování/fázi holdout 3 (vyžaduje více oken IS/OOS); 57 dní jediného tržního režimu nemůže potvrdit reversion edge OOS. Jde o strukturální omezení feedu, nikoli chybu kódu, ale pravděpodobně znemožňuje povýšit strategii podle specifikace.