Strategie

DOGE 4H Long pokračování trendu se třemi filtry

Výsledek: Zrušeno

DogeFourHourTripleFilterTrendContinuationLong

Souhrn výsledků

DogeFourHourTripleFilterTrendContinuationLong byla záměrně jednoduchá strategie pokračování trendu se třemi filtry na DOGE 4H a její základní backtest vypadal dobře sestavený: 185 rovnoměrně rozložených obchodů, výnos 219%, profit factor 1.52 a nasaditelná kapacita $54.7M. Sharpe však činil jen 0.95 a minimum CI dosáhlo 0.041; výnos závisel na býčím trhu a tlustých chvostech (kurtóza 164) a táhlo jej několik pumpovacích dnů a dva býčí roky. Analytik rozpoznal stejný vzorec aktiva, časového rámce a rodiny jako u dvou trendových sourozeneckých strategií DOGE 4H, které již byly v tomto sezení po optimalizaci vyřazeny — obě prošly testem na vzorku i testem citlivosti, ale v chronologickém holdoutu selhaly — a proto tuto větev vyřadil při kontrole backtestu, místo aby trávil čas optimalizací a znovu odvozoval stejný neúspěch.

Zpráva o strategii

Hypotéza

Minimální long-only strategie sledování trendu na perpetual futures DOGEUSDT s intervalem 4 hodin. Používá data ONLY OHLCV (bez doplňkových datových zdrojů) pro jednoduché a deterministické ověření. Do long pozice vstupuje, když se shodnou tři nezávislá potvrzení trendu: (1) cena nad 50-periodovým SMA, (2) samotný 50-SMA za posledních 10 svíček stoupá (dlouhodobý trend vzhůru) a (3) poslední close v intervalu 4H leží v horní třetině rozsahu Donchian za 20 svíček (nedávná síla). Výstup využívá trailing stop ATR ve stylu chandelier (3x ATR(14) pod nejvyšším close od vstupu) a pevný časový stop po 30 svíčkách (~5 dnů). DOGE byl zvolen, protože (a) má trvale vysokou realizovanou volatilitu na 4H (průměr ATR/cena ~2-3%), což přináší pohyby na obchod bezpečně převyšující celkové náklady Binance futures 0.10%, (b) během vln zájmu poháněných drobnými investory vykazuje silné shlukování momenta a (c) je vysoce likvidní, s denním objemem futures přes $1B. Záměrně jednoduchý návrh — tři klasické filtry, jeden trailing stop a jeden časový stop — má zabránit přeoptimalizování i zablokování ověřování způsobenému složitými strategiemi s více zdroji dat.

Hypotézu implementuje přesně pomocí standardního vzoru se čtyřmi háčky pro jeden instrument. calculate_signal počítá všechny tři filtry na každé svíčce a vrací spojitou odstupňovanou hodnotu (vzdálenost close od SMA50 v %) pro průchod detekcí zmrazeného signálu Layer-2; binární rozhodnutí o vstupu se pak v should_enter určuje prahem podle tří uložených příznaků filtrů (režim: close>SMA50; sklon: SMA50 roste za slope_lookback pomocí posunu SMA; síla: close v horní upper_frac rozsahu Donchian za 20 svíček). should_exit implementuje trailing stop chandelier ATR pomocí nejvyššího close od vstupu (sledovaného v calculate_signal vůči aktuálnímu stavu pozice a vynulovaného při její absenci) a časového stopu po 30 svíčkách. position_size se vztahuje ke kapitálu a vychází z rizika ATR: riziko 2% kapitálu na stopu o velikosti 3x-ATR, s limitem nominální hodnoty 50%, takže jedna pozice DOGE nikdy nepřekročí polovinu kapitálu (páka 1.0). min_bars_required = max(sma+slope, donchian, atr)+2 zajišťuje platnost všech indikátorů před obchodováním. Venue zůstalo BINANCE USD-M futures podle hypotézy: ačkoli strategie obchoduje pouze long bez páky, celkové náklady futures (~0.10%) jsou ve skutečnosti nižší než u spotu (~0.20%) a hypotéza výslovně vychází z likvidity perpetual futures DOGE; ~2-3% 4H ATR/cena u DOGE přináší pohyby na obchod výrazně převyšující tyto náklady. size_precision 0 (DOGE obchodů v krocích po celých mincích); make_qty zpřesňuje nastavení na přesnou preciznost instrumentu.

Neoptimalizujte — očekávaný výsledek je známá slepá ulička. Základní strategie nemá před výběrem výhodu (Sharpe 0.95 s sharpe_ci_low 0.041, CI prakticky na nule) a výnos závisí na býčím trhu a tlustých chvostech (return_kurtosis 164, šikmost 10.4; +219% táhlo několik pumpovacích dnů, například 2021-04-15 +42.5% a 2024-03-01 +20.5%, a také dva býčí roky 2021 +91% a 2024 +43%, zatímco 2020/2023/2025 bylo bez růstu až záporné). Optimalizace best-of-225 tento hraniční Sharpe navýší a deflovaný Sharpe jej poté stáhne pod hranici štěstí DOGE-4H (~3-5.8 v sourozeneckých bězích), zatímco časově seřazený holdout odhalí závislost na býčím trhu. Jde o třetí long-only trendovou/breakoutovou strategii na býčím trhu DOGE 4H v tomto sezení se stejným vzorcem. Dvě sourozenecké strategie již po optimalizaci jednoznačně selhaly — DogeFourHourVolumeBreakoutLong4H (DSR 0.0006, holdout -0.41) a verze s potvrzením režimu podle objemu (DSR 0.0, holdout -1.23) — obě prošly testem na vzorku i testem citlivosti, ale v chronologickém holdoutu selhaly. Mechanismus pokračování trendu se třemi filtry je obecný a již ověřený na likvidních hlavních aktivech; DOGE 4H je větev této rodiny závislá na býčím trhu, která v holdoutu selhává. Strávit 2 hodin optimalizací a znovu odvodit stejný důvod k vyřazení není opodstatněné; nápad je třeba opustit, nikoli optimalizovat či dále upravovat (žádná změna parametrů nepřevede výhodu závislou na 2 býčích letech a tlustých chvostech na robustní výhodu do budoucna).

Implementace

Long-only strategie pokračování trendu na DOGEUSDT s intervalem 4H využívající pouze OHLCV. Vstupuje do long pozice při souběhu tří nezávislých filtrů: (1) close nad 50-SMA, (2) 50-SMA za posledních 10 svíček stoupá a (3) close leží v horní třetině rozsahu Donchian za 20 svíček. Vystupuje při aktivaci trailing stopu chandelier ATR (3x ATR(14) pod nejvyšším close od vstupu) nebo časového stopu po 30 svíčkách (~5 dne). Velikost pozice vychází z rizika ATR, s rizikem 2% kapitálu na obchod a limitem nominální hodnoty 50%. Binance USD-M futures, páka 1.0.

Kontrola backtestu

Sharpe: 0,95
Celkový výnos: 219,44%
Maximální drawdown: 17,54%
Celkem obchodů: 185
Úspěšnost: 41,1%
Profit faktor: 1,52

Dobře sestavená a dostatečně obsáhlá: 185 obchodů za 6 let, bez chyby správnosti, nasaditelná kapacita ($54.7M, dopad 4.3%), max_DD 17.5%

Jednoduchý a rozumný návrh pokračování trendu s 3 filtrem

Před výběrem bez výhody: Sharpe 0.95 s sharpe_ci_low 0.041 (CI prakticky na 0); optimalizace best-of-225 jej navýší a deflovaný Sharpe jej stáhne pod hranici štěstí

Koncentrace na býčí trh + tlusté chvosty: return_kurtosis 164, šikmost 10.4; +219% táhlo několik pumpovacích dnů (2021-04-15 +42.5%, 2024-03-01 +20.5%) a dva býčí roky (2021 +91%, 2024 +43%), zatímco 2020/2023/2025 bylo bez růstu až záporné

Stejný vzorec aktiva, časového rámce a rodiny jako u dvou trendových sourozeneckých strategií DOGE 4H, které byly v tomto sezení po optimalizaci již vyřazeny (breakout objemu: DSR 0.0006, holdout -0.41; potvrzení režimu: DSR 0.0, holdout -1.23) — obě závisely na býčím trhu a selhaly v holdoutu

Souhrn výsledků

Žádná změna parametrů nepřevede výhodu závislou na dvou býčích letech a tlustých chvostech na robustní výhodu do budoucna — pokud hraniční Sharpe s CI na nule sdílí stejný vzorec závislosti na býčím trhu jako sourozenecké strategie, které již v holdoutu selhaly, vyřazení před optimalizací ušetří opakované odvozování stejného výsledku.

Analytik strategii vyřadil při kontrole backtestu ještě před optimalizací, protože výsledek považoval za známou slepou uličku: před výběrem neměla výhodu (Sharpe 0.95, CI prakticky na nule) a koncentrace na býčí trh spolu s tlustými chvosty znamenaly, že optimalizace best-of-225 Sharpe navýší jen proto, aby jej deflovaný Sharpe stáhl pod hranici štěstí a chronologický holdout odhalil pokles — přesně jako u dvou sourozeneckých strategií DOGE 4H, které byly v tomto sezení již vyřazeny (DSR 0.0006, holdout -0.41; a DSR 0.0, holdout -1.23).

Minimální long-only strategie pokračování trendu využívající pouze OHLCV na futures DOGEUSDT v intervalu 4 hodin — vstupuje do long pozice pouze při souběhu tří filtrů (close nad 50-periodovým SMA, samotný SMA stoupá za posledních 10 svíček a close leží v horní třetině rozsahu Donchian za 20 svíček), poté vystupuje pomocí trailing stopu chandelier 3x-ATR nebo časového stopu po 30 svíčkách (~5 dnů).

Základní backtest měl dostatek obchodů — 185 obchodů za 6 let, celkový výnos 219.4% (CAGR 20.3%), profit factor 1.52, úspěšnost 41%, maximální drawdown 17.5% a kapacitu $54.7M při dopadu 4.3% — ale Sharpe činil jen 0.95 a minimum CI 0.041 bylo prakticky na nule. Výnosy měly tlusté chvosty (kurtóza 164, šikmost 10.4); táhlo je několik pumpovacích dnů a dva býčí roky (2021 +91%, 2024 +43%), zatímco 2020/2023/2025 byl bez růstu až záporný.

Stratmill je nástroj pro výzkum a paper trading, nikoli finanční poradenství ani broker. Výsledky backtestů a paper tradingu jsou hypotetické. Obchodování je spojeno s rizikem ztráty.