SOL Spotová akumulace při průlomu po volatilitním stlačení, pouze dlouhé pozice (BINANCE_SPOT, svíčky 4H, nákup při růstu po kompresi šířky Bollingerových pásem trvající několik týdnů UPWARD — využití rozšíření volatility, čistý OHLCV, bez páky, 3 parametrů)

Spotová swing strategie pouze pro dlouhé pozice na jediném instrumentu LONG-ONLY SOLUSDT.BINANCE_SPOT (svíčky po 4 hodinách), která využívá prémii za shlukování volatility: období neobvykle LOW realizované volatility („stlačení“) statisticky předcházejí velkým pohybům a v kryptoměnách tyto pohyby v býčí struktuře častěji míří vzhůru než dolů. Strategie záměrně volí dvě možnosti s nejvýhodnějšími podmínkami pro poplatky a přežití: (1) VENUE — BINANCE_SPOT je zastoupeno méně, než činí cíl (10.4% oproti cíli ≥15%), zatímco futures BINANCE jsou nasycené na 72.1%; strategie pouze pro dlouhé pozice bez páky je podle pravidel místa obchodování CORRECTLY směrována na spot, nikoli na futures. (2) DATA — využívá PURE OHLCV (bez doplňkových dat), tedy rodinu štítků s nejlepším přežitím v historii výsledků (5% oproti ≤3% u všeho ostatního), a není ohrožena nedostupností dat, která v tomto sezení ukončila strategie využívající opce / likvidace / financování SOL. SOL je vybrán záměrně: větší amplituda pohybu pomáhá růstovým úsekům při rozšíření volatility (obvykle 3-8%) s rezervou překonat přibližnou spodní hranici poplatku za zpáteční spotový obchod 0.20-0.25%. Strategie se vyhýbá všem nedávným neúspěšným oblastem: opcím NOT (L2), financování NOT (L13), likvidacím NOT (L3), Hyperliquid NOT (L11), přenosu mezi místy obchodování NOT (L1), koši N aktiv NOT (L12) a obecné strategii návratu k průměru na jediném instrumentu NOT RSI/MACD. Jen 3 parametrů pro omezení přeučení — zabiják č. 1 (202x).

Hypotézu provádí přesně a používá jen 3 ladicích parametrů (bb_period, squeeze_lookback, squeeze_percentile), aby omezila přeučení — bb_std_mult a hodnoty pro uzavírání pozic a jejich velikost jsou běžné konstanty. Stlačení se zjišťuje pomocí klouzavého kvantilu z vlastní historie šířky pásem strategie, nikoli pevným prahem, takže četnost obchodů nezávisí na měřítku napříč režimy (řeší se tím přímo selhání s příliš malým počtem obchodů kvůli absolutnímu prahu). Protože strategie obchoduje jen dlouhé pozice bez páky a její výhoda je založená čistě na OHLCV (nikoli na financování), je podle pravidel místa obchodování správně směrována na BINANCE_SPOT (CASH účet, páka vynucena na 1) — doplňuje nedostatečně zastoupenou spotovou skupinu a rodinu dat čistého OHLCV s nejlepším přežitím, přičemž se vyhýbá všem nedávným neúspěšným oblastem (nejde o opce/financování/likvidace/Hyperliquid/obchodování mezi místy obchodování/koš N aktiv). SOL je vybrán pro velkou amplitudu pohybů, aby úseky rozšíření 3-8% s rezervou překonaly přibližnou hranici poplatků za zpáteční spotový obchod 0.20-0.25%; posuvný stop umožňuje účastnit se rozšíření a pokles pod střední pásmo ukončuje neúspěšné průlomy. calculate_signal vrací spojitou vzdálenost ceny od průměru pásma vyjádřenou jako z-skóre, která se mění s každou svíčkou (nikdy nezamrzne), zatímco diskrétní podmínka nedávného stlačení a průlomu horního pásma je v should_enter. Velikost pozice se vztahuje ke kapitálu pomocí get_account_equity(), bez natvrdo zadaných malých objemů, a dodržuje minimální nominální hodnotu $10; respektuje se přesnost velikosti spotové pozice SOL (3). Časový rámec 4H nad víceletou spotovou historií SOL poskytuje dostatek svíček po zahřívací fázi přibližně 85 svíček a splňuje tak podmínku vrstvy -3 >=1 obchodů.

Průraz jednoho instrumentu OHLCV bez výhody — třída s mírou přežití 0/213, kterou v žádné iteraci L9 nezachránil první backtest s hodnotou PF < 1.2 (zde 0.81). Pokrytí dat je úplné (166 obchodů, 164 obchodních dnů, metrics_reliable=true), jde tedy o skutečný výsledek bez výhody, nikoli o nedostatek dat: total_return -53.7%, max_drawdown 76.1% (podle L19 jednoznačně vyřadit), Sharpe -0.51, záporná očekávaná výnosnost, max_consecutive_losses 17. Rozhodující je, že avg_trade_return_pct činí 0.083% — BELOW přibližně 0.25% BINANCE_SPOT za celý obchod tam i zpět (L22), takže výhoda na obchod je menší než náklady na jeho provedení, což nelze napravit změnou prahu ani parametrů. Celý kladný výsledek pochází z jediného tržního režimu (2023 +86%); ve všech ostatních letech strategie prodělává. To je typický znak průrazu po stlačení volatility, který funguje pouze při jednom dlouhodobém trendu a jinak prodělává kvůli falešným průrazům. Optimalizace parametrů 3 pouze přesouvá ztráty mezi režimy. Doporučujeme vedoucímu výzkumu ukončit varianty se stlačením volatility, průrazem a sledováním trendu na jednom instrumentu OHLCV u hlavních instrumentů (opakovaně zde 0-krát z N); nová výhoda vyžaduje buď skutečně nezávislý signál, nebo mechanismus, u něhož je prokázáno, že na obchod překoná nákladovou hranici, nikoli další změnu parametrů průrazu založeného pouze na ceně.