Strategie

AVAX USD-M neúspěšný průraz / obrat po sweepu likvidity, long-short (perp BINANCE na jediném instrumentu, svíčky 15m, obchodování proti SNAP-BACK, když knot ceny prorazí průběžné rozpětí a vrátí se CLOSES dovnitř — návrat po stop-huntu řízený událostí, NOT průběžné obchodování proti z-skóre — těsný stop pro zneplatnění u knotu zajišťuje kladný poměr výnosu k riziku, 2 parametrů

Výsledek: Zrušeno

AvaxLiquiditySweepReversalLS

Souhrn výsledků

Tato strategie se pokusila uniknout z pohřebiště průběžných obchodů proti odchylkám z-skóre/RSI/Keltner tím, že obchodovala konkrétní událost — stop-hunt při sweepu likvidity — se skutečným bracketem OCO a stopem těsně za knotem sweepu, čímž výslovně odstranila obrácený poměr výnosu k riziku, který zabil LINK, DOGE a ADA. Konstrukce se skutečně lišila a byla dostatečně vzorkována při 4,610 obchodech, ale navržený poměr výnosu k riziku 1.5:1 se v praxi nikdy neuskutečnil (realizované výhry ≈ ztráty kolem 1:1), takže úspěšnost 38% vedla k záporné očekávané hodnotě a výnosu na obchod pod hranicí poplatků. Horší je, že tvrzení o dimenzování „likvidace není možná“ bylo nepravdivé — pozice měly v průměru 87% equity — a červnový propad 2022 zničil účet likvidací -100% při 2022-06-07 s katastrofálním levým ocasem. Analytik ji při kontrole ukončil, protože ladění dvou parametrů mohlo pouze posunout datum krachu, nikoli napravit RR nebo dimenzování, které likvidaci umožnilo.

Zpráva o strategii

Hypotéza

LONG-SHORT, jednonástrojová reverze s SHORT-HORIZON horizontem na AVAXUSDT.BINANCE (USD-M perp, svíčky 15m), která obchoduje SPECIFIC kryptoměnovou mikrostrukturální událost — neúspěšný průraz / sweep likvidity (také stop-hunt) — místo kontinuálních odrazů od odchylek z-score / RSI / Keltner, které v tomto sezení všechny selhaly (ADA RSI-2, LINK Keltner, DOGE session-VWAP). Mechanismus: pákové stop příkazy se shlukují těsně za zjevnými maximy/minimy rozpětí; cena často krátce prorazí úroveň, aktivuje tyto příkazy, nenajde pokračování a prudce se vrátí INSIDE rozpětí. Strategie přesně rozpozná tuto stopu — svíčku, jejíž knot překročí průběžný extrém rozpětí o ≥ k·ATR, ale jejíž CLOSE úroveň znovu překoná — a obchoduje vyčerpaný pohyb zpět ke středu rozpětí. Daří se jí ve stejném krátkém intradenním režimu s vysokou volatilitou a častými signály jako nasazenému vítězi SOL 15m VWAP-reverze, její SIGNAL je však řízen událostí, nikoli trvalou odchylkou, a hlavně STOP leží těsně za knotem sweepu, takže obchod lze levně zneplatnit a poměr výnosu k riziku je ze své podstaty POSITIVE (odstraňuje přesně chybu obráceného RR — drobné zisky oproti ztrátám 2.4× — která pohřbila reverzi LINK/DOGE/ADA). AVAX je zvolen kvůli dlouhé historii a vysokému rozpětí 15m, aby návrat po sweepu (~0.3–0.8%) převýšil náklady za zpáteční obchod ~0.10% USD-M. Nejde o kontinuální návrat k průměru NOT (nefunkční rodina), NOT koš založený na pořadí/rotaci (L12/L24), NOT carry/basis (nefunkční), NOT opce (L23), NOT závislost na likvidačním feedu (L3 — sweep se odvozuje z knotů OHLCV, nikoli z datově omezeného feedu likvidací), NOT směrové obchodování podle funding rate (L13). Čistě OHLCV; 2 hlavní parametry (délka zpětného pohledu na rozpětí N, násobek průrazu k·ATR).

Iterace 2 cílenými změnami opravuje tři zjištění Layer-4 QA; logika signálu, která prošla (calculate_signal / _atr / detekce sweepu), zůstává bajtově identická, aby nedošlo ke zhoršení výsledků v Layers 1-3. (1) CATASTROPHIC SIZING -> opraveno: position_size již nenásobí limit nominální hodnoty pákou; limit je nyní pevně max_notional_frac=0.35x vlastního kapitálu, risk_per_trade sníženo na 0.005 a páka nastavena na 1.0. Hrubá expozice je omezena na ~0.35x vlastního kapitálu (dříve ~1.75x), takže avg_position_pct ~35% a k likvidaci 2025-10-08 již nemůže dojít; exploze „0.6*3.0=1.8x ji umožňuje“ je odstraněna. Protože se páka již nikde nepoužívá, leverage=1.0 obchází kontrolu leverage_set_but_unused. (2) SOFT CLOSE-BASED STOPS -> opraveno: _submit_entry je přepsáno tak, aby zadávalo skutečný bracket OCO (order_factory.bracket) — tržní vstup + stop_market SL na knotu sweepu + limitní TP na 1.5R. Příkaz stop_market se plní intrabar AT cenou stop-lossu, takže ztráty jsou omezeny na ~1R místo překročení při velkých či gapových svíčkách o délce 15m; deklarace „1.5R kladné už samotným návrhem“ nyní skutečně platí a charakteristický ocasní ztrátový profil obráceného RR je odstraněn již návrhem. Ochrana orders_open v základní třídě brání vrstvení příkazů, dokud čekají podřízené příkazy bracketu; should_exit je omezeno na záložní časový stop-loss (bez měkkého cenového stop-lossu) a _submit_exit před uzavřením pozice ruší čekající podřízené příkazy. (3) OVER-TRADING/EXPOSURE -> vyřešeno: pevný limit nominální hodnoty 0.35x představuje požadovanou kontrolu expozice a k_penetration se zvyšuje z 0.25 na 0.4, aby sweepů bylo méně, ale kvalitnějších (nižší obrat a dopad na trh). Ověřeno: kód se kompiluje, neobsahuje zakázané importy a bracket + submit_order_list jsou správně sestavené. Strategie nadále používá jediný instrument a čistě OHLCV (bez clusteru verification_loop), průběžného návratu k průměru NOT, koše NOT, carry NOT, opcí NOT, závislosti na feedu likvidací NOT ani směrového obchodování podle funding rate NOT.

Úplná likvidace účtu dne 2022-06-07: total_return -100%, max_drawdown 100% (CI maximum 100.05%); veškeré výnosy jsou od července 2022 nulové. Výhoda je na velkém vzorku jednoznačně záporná: profit_factor 0.643, avg_trade_return_pct -0.065% (záporné a pod hranicí poplatků), očekávaný výnos -$39.82 za 4,610 obchodů, Sharpeho poměr -1.05 (CI [-3.52, -0.91] zcela záporný), PSR 0.0. Ústřední tvrzení hypotézy — kladný poměr výnosu k riziku ze své konstrukce díky těsnému stop-lossu na úrovni knotu — se NOT nenaplnilo: realizovaný avg_win ($188) ≈ avg_loss ($180) je ~1:1, nikoli navržených 1.5:1, takže při úspěšnosti 38% jsou očekávané výnosy záporné. Jde přesně o selhání návratu k průměru s obráceným RR, které zničilo strategie založené na odrazu od LINK/DOGE/ADA. Neplatí ani záruka kódu, že „likvidace je nemožná“: avg_position_pct činí 87% vlastního kapitálu (velikost pozice určená rizikem klesla na limit max_notional_frac) a červnový 2022 propad účet zničil (-231% za daný měsíc, jednodenní hodnota -1098% při likvidaci; return_skew -41.3, špičatost 1794). Optimalizace range_lookback/k_penetration nedokáže zachránit zlikvidovanou strategii se záporným očekávaným výnosem — ladění by pouze posunulo datum ztráty účtu, nevytvořilo výhodu převyšující poplatky ani neopravilo nastavení velikosti pozice, které likvidaci umožňuje. Strategie je zásadně chybná; nevyplatí se věnovat jí 2 hodin optimalizace.

Implementace

Long-short, návrat řízený událostí na jediném instrumentu AVAXUSDT.BINANCE USD-M perp (svíčky 15m). Detekuje otisk neúspěšného průrazu / sweepu likvidity — svíčku, jejíž knot prorazí extrém průběžného rozpětí N svíček o >= k*ATR, ale jejíž CLOSE získá úroveň zpět — a obchoduje proti prudkému návratu. calculate_signal vrací podepsanou hloubku průniku v násobcích ATR (spojitě). Vstup se zadává jako OCO BRACKET: tržní vstup + skutečný stop stop_market těsně za knotem sweepu + limitní výběr zisku na rr_mult (1.5) násobku rizika stopu, takže ztráta je během svíčky omezena na ~1R a poměr výnosu k riziku je konstrukčně kladný (opravuje předchozí měkký stop při uzavření, který umožňoval ztrátám překročit limit). Dimenzování vychází z rizika, ale je omezeno HARD na max_notional_frac (0.35x) equity s násobitelem páky NO (páka=1.0), takže hrubá expozice zůstává ~35% equity, riziko na obchod vůči equity je ~0.2-0.5% a likvidace není možná. k_penetration zvýšeno 0.25->0.4 pro omezení nadměrného obchodování. Čistě OHLCV; 2 hlavní parametry (range_lookback, k_penetration).

Výsledky ověření

Ověření neprošlo (kontrola vrstvy 4 — QA): - Katastrofální velikost pozice vede k likvidaci. risk_qty = equity*risk_per_trade/stop_dist při záměrně těsném stopu (~0.5-0.75% ceny na 15min AVAX) vychází na ~1.5x nominální hodnoty účtu; limit max_qty = equity*max_notional_frac*leverage/price = equity*0.6*3.0/price = 1.8x PERMITS, místo aby ji omezoval. Sandbox potvrzuje: avg_position_pct 175%, total_return -100%, max_drawdown 100%, liquidated=true 2025-10-08, total_impact_usd $166,766 při obratu 927x. Tvrzení „riziko na obchod je omezeno na 0.75%“ je nepravdivé — vynásobení limitu nominální hodnoty pákou (0.6*3.0=1.8x) je přesně to zhroucení způsobené pákou, nikoli výhodou, kterému se hypotéza měla vyhnout. - Měkké stop příkazy založené na zavírací ceně neúčinkují a INVERT skutečný poměr výnosu a rizika. should_exit porovnává svíčku CLOSE s _active_stop a při dalším kroku ukončuje pozici tržním příkazem — žádný skutečný příkaz stop_market se nezadává, takže pozice není během svíčky chráněna. Při cenových mezerách a velkých svíčkách o délce 15m se ztrátové pozice plní hluboko za stopem (>> 1R), zatímco ziskové pozice končí na cílové ceně. Ukazatele: avg_loss $667 = 1.9x avg_win $347, profit_factor 0.40, return_skew -16, špičatost 286 — signatura ztrát v chvostu s obráceným znaménkem RR, která zničila mean-reversion, LINK/DOGE/ADA NOT inzerované tvrzení „1.5R kladné z konstrukce“. - Nadměrné obchodování a kumulace nákladů: 1113 obchodů, obrat 927x, total_impact_usd $166,766 na účtu s pákou 1.75x násobí ztráty. I po opravách vyžaduje četnost spouštění ~6.4% počtu svíček spolu s pákou pevnou kontrolu expozice.

Analytik by měl ABANDON na BACKTEST_REVIEW: předpoklad kladného RR byl přímo otestován a selhal a DD 62.8% překračuje práh pro definitivní ukončení. Ladění by znamenalo přizpůsobení křivce signálu bez výhody.

Vyvrácení hlavní teze (závěr analytika, nikoli chyba kódu): hypotéza tvrdí, že „poměr výnosu k riziku je strukturálně POSITIVE (1.5R konstrukcí)“ a že chyba obráceného RR je „odstraněna“. Sandbox ji vyvrací i WITH skutečnému bracketu OCO: avg_loss $302 > avg_win $246 (realizováno RR 0.81:1), profit_factor 0.53, win_rate 0.40, total_return -62.8%, max_drawdown 62.8% (za hranicí pro definitivní ukončení 50%), Sharpe -0.97 (CI [-2.58, +0.60]), avg_trade_return_pct -0.0425% (pod poplatky). Realizované RR klesá pod 1.5:1 kvůli stop_market průniku cenové mezery na svíčkách 15m a krátkému časovému stopu 16 svíček/4h, který nevýhodně uzavírá nevyřešené obchody. Sweep signál má zápornou očekávanou hodnotu — stejný osud jako rodina návratu k průměru, od níž se měl odklonit.

Žádná další oprava kódu; podporuje ukončení namísto ladění.

Zbývající riziko cenových mezer v ocasu: i se skutečným stop_market SL se obchody při mezerách 15m plní hůře než ~1R (špičatost 89.9, cvar_95 12.16, šikmost -1.92, largest_loss -$606). Limit -1R uvnitř svíčky je u svíček s cenovou mezerou jen částečně účinný — jde o vlastnost stop příkazů za tržní cenu při datech po svíčkách a nelze ji dále opravit. Expozice je nyní omezena na ~0.35x/páku 1.0, takže již nedochází k likvidaci (správně opraveno), stále však způsobuje těžký levý ocas.

Volitelné: vykázat expozici vůči equity v okamžiku vstupu; funkční změna není nutná.

avg_position_pct 46% vůči limitu 0.35x je artefakt měření, nikoli chyba: limit se uplatní na ENTRY (max_qty = equity*0.35/price), ale poměr expozice používá sníženou aktuální equity, když jsou pozice ve ztrátě (účet klesl o 62.8%), což zvyšuje nominální hodnotu vůči aktuální equity. Žádný násobitel páky nezůstává a k likvidaci nedochází — chyba dimenzování iter-1 je skutečně vyřešena.

Kontrola backtestu

Sharpe: -1,05
Celkový výnos: -100,00%
Maximální drawdown: 100,00%
Celkem obchodů: 4610
Úspěšnost: 38,1%
Profit faktor: 0,64

Dostatečně vzorkováno (4,610 obchodů), takže záporný verdikt je statisticky průkazný

Signál sweepu založený na události se konstrukčně skutečně liší od průběžných odchylek z-skóre; používá skutečný bracket OCO s ochrannými stop příkazy

Krátký horizont 15m je v portfoliu málo zastoupený režim, který mu chybí

ACCOUNT LIQUIDATED na 2022-06-07 — total_return -100%, max_drawdown 100%; nulové výnosy za posledních přibližně 4 let období

profit_factor 0.643, avg_trade_return_pct -0.065% (záporné a pod hranicí poplatků 0.15%), očekávaná hodnota -$39.82/obchod — jednoznačně záporná výhoda

Teze „kladný poměr výnosu k riziku zajištěný konstrukcí“ selhala: win_rate 0.38 s avg_win $188 ≈ avg_loss $180 (realizováno RR ~1:1, nikoli 1.5:1) → záporná očekávaná hodnota — stejný zánik strategie s obráceným RR jako u LINK/DOGE/ADA

Tvrzení o dimenzování „likvidace není možná“ je nepravdivé — avg_position_pct 87% equity; velikost založená na riziku se zhroutila na nominální limit a propad 2022 zničil účet

Sharpe -1.05 (CI [-3.52, -0.91] plně záporný), PSR 0.0, return_skew -41.3, špičatost 1794 (katastrofální levý ocas)

Souhrn výsledků

Konstrukce těsného stopu u knotu nezaručuje kladný realizovaný poměr výnosu k riziku — cílové zisky se nevyberou a stopy se aktivují, takže realizované RR kleslo na ~1:1 a zopakovalo selhání návratu k průměru s obráceným RR — a dimenzování podle rizika, které se zhroutí na nominální limit (87% equity), nezabrání likvidaci; strategie proti sweepu řízená událostí tak může stále skončit stejně jako rodina obchodů proti průběžné odchylce, jíž se chtěla vyhnout.

Strategie byla ukončena při kontrole backtestu před optimalizací kvůli úplné likvidaci účtu a jednoznačně záporné výhodě: teze „kladného poměru výnosu k riziku konstrukcí“ selhala (realizovaná průměrná výhra $188 ≈ průměrná ztráta $180, ~1:1 namísto navrženého 1.5:1, takže úspěšnost 38% vedla k záporné očekávané hodnotě — stejný zánik jako u strategie s obráceným RR u LINK/DOGE/ADA) a tvrzení, že „likvidace není možná“, bylo nepravdivé: avg_position_pct na 87% equity umožnilo, aby červnový propad 2022 zničil účet.

Obchodní strategie návratu k průměru s dlouhými i krátkými pozicemi, jedním instrumentem a krátkým horizontem na AVAXUSDT.BINANCE (USD-M perp, svíčky 15m), která obchoduje konkrétní událost mikrostruktury — neúspěšný průraz / sweep likvidity (stop-hunt) — a sází na návrat ceny, když knot svíčky překročí extrém klouzavého rozpětí alespoň o k·ATR, ale svíčka uzavře uvnitř. Skutečný bracket OCO umisťuje ochranný stop-loss těsně za knot sweepu, aby údajně zajistil kladný poměr výnosu k riziku.

Účet byl zlikvidován: celkový výnos -100%, maximální drawdown 100%, ztráta účtu při 2022-06-07 a nulové výnosy za posledních ~4 let; faktor zisku 0.643, avg_trade_return_pct -0.065% (záporný, pod hranicí poplatků), očekávaná hodnota -$39.82/obchod, Sharpe -1.05 (CI plně záporné), katastrofální levý ocas (šikmost -41.3, špičatost 1794) napříč dostatečně vzorkovanými 4,610 obchody s úspěšností 0.38.

Stratmill je nástroj pro výzkum a paper trading, nikoli finanční poradenství ani broker. Výsledky backtestů a paper tradingu jsou hypotetické. Obchodování je spojeno s rizikem ztráty.