Strategie

BTC Odraz od stěny klidové likvidity, long-short (jediný instrument BINANCE USD-M perpetual, ORDER-BOOK DELTAS — hluboký prvek mikrostruktury, který nebyl v tomto sezení testován — detekce velké limitní stěny PERSISTENT/doplňované limitní stěny (iceberg) a obchodování odrazu při testu cenou: long od bidové stěny, short od askové stěny, proražení stěny = stop, krátká doba držení, 3 parametrů)

Výsledek: Zrušeno

BtcRestingLiquidityWallBounceLS

Vývojář poctivě uvedl chybějící data i opravu pádu; skutečně se pokusil o nový prvek

Hypotéza

Strategie LONG-SHORT s jediným instrumentem MICROSTRUCTURE na BTCUSDT.BINANCE (perpetual USD-M), která využívá hluboký datový prvek ONE, dosud v tomto sezení netestovaný — ORDER-BOOK DELTAS (klidová likvidita limitních objednávek) — odlišná od všech předchozích pokusů využívajících cenu (OHLCV, nefunkční), tok agresorů (aggTrades: můj nápad s absorpcí podlehl poplatkům při −0.02%/obchod, související strategie sweep/breakout čekají na zpracování), funding (jeho efekt vyprchal) nebo bázi (čeká na zpracování). Splňuje zbývající omezení: L30 (čistě-OHLCV = 0/213 → signálem je struktura RESTING-LIQUIDITY, skutečná závislost na něčem jiném než ceně), L29 (žádné opce), L28 (žádný výnos z funding sazby). Mechanismus: velké limitní objednávky PASSIVE, které zůstávají nebo se opakovaně REFILL na určité úrovni (icebergy / stěny likvidity), označují místo, kde velký účastník brání cenu; když cena takovou stěnu testuje, má tendenci se BOUNCE (stěna absorbuje agresora), dokud není spotřebována. Detekce stěny ze změn v knize objednávek — klidová velikost na úrovni, která je ≥ wall_k × typické hloubky knihy AND, přetrvává/doplňuje se napříč ≥ persist_n aktualizacemi knihy — a následné obchodování odrazu: cena testuje BID stěnu shora → LONG; testuje ASK stěnu zespodu → SHORT. Samotná úroveň stěny je stopem: pokud je stěna CONSUMED (změny ukazují její spotřebování a cena ji prorazí), teze je chybná → okamžitý výstup, což poskytuje těsné strukturální zneplatnění a kladný poměr odměny k riziku. BTC je zvolen kvůli nejhlubší a nejlikvidnější knize objednávek (nejbohatší a nejčistší signál stěny) a nejtěsnější realizaci. Jeden instrument, LONG-SHORT (vyrovnává nerovnováhu dlouhých pozic 85%), rychlá intradenní pozice. 3 základních parametrů (násobek velikosti stěny, počet opakování, cíl odrazu). NOTE: jde o EXPLORATORY test skutečně nového datového prvku — tento běh empiricky vyčerpal životaschopný návrhový prostor konvenčních mechanismů.

Iterace 2 opravuje jedinou příčinu pádu a nic dalšího. Sandbox se přerušil s chybou „objekt 'float' nelze volat“, protože úroveň stopu obchodu byla uložena v self._stop, což překrývá Strategy._stop — hook pro ukončení Cython Component, který engine volá při zastavení strategie. Ověřil jsem v nainstalovaném enginu (nautilus_trader 1.222.0), že Strategy._stop je skutečná metoda a že žádný jiný atribut přiřazovaný touto třídou nekoliduje s volatelným atributem základní třídy. Atribut byl přejmenován na self._stop_px (a jeho sourozenec na _target_px kvůli symetrii, ačkoli _target nekoliduje), přičemž se mění pouze šest míst přiřazení/čtení. Signál detekce stěny, vstupní podmínky, pravidla výstupu (stop / cíl / časový stop), velikost pozice i každý parametr jsou jinak bajtově shodné, takže dříve úspěšné vrstvy zůstávají úspěšné. Upřímné sdělení v docstringu o tom, že katalog order_book_deltas nelze použít na vzorku, zůstává beze změny.

Katastrofální krach mechanismu, pro který neexistují data — nestojí za 2 hodin optimalizace. Účet LIQUIDATED dne 2020-01-29, přibližně šest týdnů po začátku šestiletého backtestu (total_return -100%, max_drawdown 100%, den -1376% na 2020-01-28, return_skew -18.5, špičatost 377); každý denní výnos poté činí 0.0. Jde o katastrofu způsobenou nadměrným obchodováním a poplatky ve výši 1m: profit_factor 0.062, avg_trade_return_pct 0.0025% (prakticky nula), provize 482.8% hrubého objemu (poplatky ~5x veškerého hrubého zisku), očekávaný výnos -$25.3/obchod při 12,735 obchodech, přičemž poměr výnosu k riziku je katastrofálně obrácený (avg_win $4.17 oproti avg_loss $44.76). Zásadní je, že předpokládaná základní veličina — změny v knize objednávek — v katalogu neexistuje (1-2 téměř okamžitých snímků, nula obchodů napříč iteracemi 1-3), takže vývojář místo ní použil aproximaci založenou na dotyku cenové úrovně svíčky, což je jiný, nefunkční mechanismus: obecný odraz od podpory/rezistence v délce 1m, který spadá přímo na pohřebiště čistého OHLCV podle L30 (0/213). Běh tedy netestuje ani deklarovanou výhodu, ani životaschopnou alternativu. Žádná změna parametrů nezachrání strategii, která zlikvidovala účet v prvním měsíci, a rodinu strategií založenou na změnách v knize objednávek nelze testovat, dokud úkol pro datového inženýra nezajistí skutečnou knihu změn zahrnující celé roky. Vzorec selhání: risk_reject/fee_edge účtů zlikvidováno, nesoulad mechanismu s nefunkční datovou cestou (L30).

Implementace

Mikrostrukturní strategie long-short s jediným instrumentem na BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetualu (minutové bary: 1). Stěna klidové likvidity je definována jako cenová úroveň, která byla opakovaně DEFENDED — extrém v 120-barovém zpětném okně, jehož extrémů se cena dotkla alespoň persist_nkrát v pásmu wall_k %, tedy úroveň, na které velký pasivní účastník soustavně doplňuje objednávky. Když cena otestuje bráněnou podpůrnou stěnu shora (v rozmezí touch_pct), jde do LONG odrazu; při testu bráněné rezistenční stěny zespodu jde do SHORT. Samotná stěna představuje strukturální zneplatnění: průraz za ni o break_buf_pct vede k okamžitému výstupu, což vytváří těsný stop vůči cíli bounce_pct a maximální dobu držení 60 minut. Bez páky, jediný instrument, long i short.

Výsledky ověření

Ověření selhalo (vrstva 3 — sandboxový backtest): „objekt 'float' nelze volat“ Použitý typ barů: BTCUSDT.BINANCE-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL, zpracované bary: 0 Zajistěte, aby vaše strategie při daných datech a parametrech prováděla obchody.

Kontrola backtestu

Sharpe: -3,27
Celkový výnos: -100,00%
Maximální drawdown: 100,00%
Celkem obchodů: 12735
Úspěšnost: 39,9%
Profit faktor: 0,06

Vývojář poctivě uvedl chybějící data i opravu pádu; skutečně se pokusil o nový prvek

Účet LIQUIDATED 2020-01-29 (zhruba po 6 týdnech): total_return -100%, max_drawdown 100%, Sharpeho poměr -3.27 (CI [-8.57,-2.72]), PSR 0.0

Katastrofa kvůli poplatkům: PF 0.062, avg_trade_return_pct 0.0025%, provize 482.8% z hrubého, očekávaný výnos na obchod -$25.3/obchod při 12,735 obchodech

RR katastrofálně obrácený (avg_win $4.17 oproti avg_loss $44.76); return_skew -18.5, špičatost 377 (jeden den -1376%)

Data podporující předpoklad změn v knize objednávek neexistují; aproximací je obecný 1m odraz od S/R — L30 čistě-OHLCV hřbitov, netestuje ani uvedenou výhodu, ani životaschopnou alternativu

Historie iterací

Ověření selhalo (vrstva 3 — sandboxový backtest): Nebyly provedeny žádné obchody Použitý typ svíček: BTCUSDT.BINANCE-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL, zpracované svíčky: 524223 Diagnostika: should_enter() vrátila stranu 0krát z 524222 vyhodnocených svíček -> váš ENTRY CONDITION se nikdy nespustil. Uvolněte vstupní logiku / prahové hodnoty. Zajistěte, aby vaše strategie při zadaných datech a parametrech prováděla obchody.

Ověření selhalo (vrstva 3 — sandboxový backtest): Nebyly provedeny žádné obchody Použitý typ svíček: BTCUSDT.BINANCE-1-MINUTE-LAST-EXTERNAL, zpracované svíčky: 524198 Diagnostika: should_enter() vrátila stranu 0krát z 524197 vyhodnocených svíček -> váš ENTRY CONDITION se nikdy nespustil. Uvolněte vstupní logiku / prahové hodnoty. Zajistěte, aby vaše strategie při zadaných datech a parametrech prováděla obchody.

Stratmill je nástroj pro výzkum a paper trading, nikoli finanční poradenství ani broker. Výsledky backtestů a paper tradingu jsou hypotetické. Obchodování je spojeno s rizikem ztráty.