ETH USD-M Intradenní Reverze Vyčerpání Taker-Flow, Long-Short (Jednoinstrumentální BINANCE Perp, 15m svíčky + Víceletý TAKER BUY/SELL VOLUME Feed, Fade Přestřelů Agresivního Flow Potvrzených Cenovým Rozšířením, 3-Parametrový)

Hypotéza

LONG-SHORT, jednoinstrumentální, krátkodobá mikrostrukturální strategie na ETHUSDT.BINANCE (USD-M perp, 15m svíčky) poháněná skutečným NON-PRICE feedem, který žádná nasazená strategie tímto způsobem nepoužívá: Binance taker buy/sell VOLUME poměr (aggressor flow) z víceletého doplňkového feedu. Hlavní myšlenka: přechodné výbuchy jednostranného AGGRESSIVE taker flow (tržní příkazy zvedající nabídky nebo zasahující poptávky) tlačí cenu za úroveň, kde pasivní likvidita již cenu nepodporuje; jakmile agresivní flow……Zobrazit víceZobrazit méně

LONG-SHORT, jednoinstrumentální, krátkodobá mikrostrukturální strategie na ETHUSDT.BINANCE (USD-M perp, 15m svíčky) poháněná skutečným NON-PRICE feedem, který žádná nasazená strategie tímto způsobem nepoužívá: Binance taker buy/sell VOLUME poměr (aggressor flow) z víceletého doplňkového feedu. Hlavní myšlenka: přechodné výbuchy jednostranného AGGRESSIVE taker flow (tržní příkazy zvedající nabídky nebo zasahující poptávky) tlačí cenu za úroveň, kde pasivní likvidita již cenu nepodporuje; jakmile agresivní flow vyčerpá, cena se vrátí zpět ke krátkodobému kotvení. Strategie tyto flow-poháněné přestřely fadeuje. Záměrně NOT sázka na směr jednoho jména přes funding/OI/likvidaci (vše vyčerpáno podle lekcí L13/L3), NOT čistá OHLCV reverze (L30) — vstup REQUIRES extrém taker-flow, cena je pouze potvrzení — a NOT AVAX 4h long-only akumulace taker-flow, která selhala (jde o intraday, symetrický long-short, reverzi přestřelu spíše než buy-the-dip akumulaci). Záměrně nízkoparametrová (3) pro boj s #1 zabijákem (overfit, 229x). Současně zaplňuje tři nedostatečně zastoupené kategorie: krátký horizont (1m-15m na 7.9% vs 10% cíl), long-short směr (14.4% vs push) a krypto-nativní mikrostrukturální mechanismus, kterého se portfolio sotva dotýká. Poplatková aritmetika: vstupy jsou omezeny na flow extrémy + minimální cenové rozšíření, takže cíl reverze (~0.35-0.5% zpět ke kotvení) pokryje 0.10% USD-M round trip s rezervou; frekvence je omezena na hrst obchodů/den, nikoli 100+.

Iterace 3 provádí jedinou strukturální změnu, kterou diagnóza QA požaduje, a nic dalšího. Selháním byla inverzní signatura poměru odměny/risika fade (win_rate 0.64 ale avg_loss ~2.3x avg_win, avg_trade_return 0.074% < round-trip náklady): částečný reverzní take (exit_z=0.4) omezoval výhry, zatímco fixní pnl stop 1.0% nechal prohry běžet daleko za měřítko reverze. Oprava tuto geometrii invertuje: (1) fade pouze nejextrémnějších přestřelů (flow_thresh 2.5, price_ext 2.0), takže vstupů je méně, s vyšším přesvědčením……Zobrazit víceZobrazit méně

Iterace 3 provádí jedinou strukturální změnu, kterou diagnóza QA požaduje, a nic dalšího. Selháním byla inverzní signatura poměru odměny/risika fade (win_rate 0.64 ale avg_loss ~2.3x avg_win, avg_trade_return 0.074% < round-trip náklady): částečný reverzní take (exit_z=0.4) omezoval výhry, zatímco fixní pnl stop 1.0% nechal prohry běžet daleko za měřítko reverze. Oprava tuto geometrii invertuje: (1) fade pouze nejextrémnějších přestřelů (flow_thresh 2.5, price_ext 2.0), takže vstupů je méně, s vyšším přesvědčením a nižším obrátkem (menší poplatkový drag); (2) nechat vítěze běžet k FULL reverzi k ukotvení (exit když |price_z|<=0.25) pro větší avg_win; (3) nahradit předimenzovaný pnl stop Z-BASED stopem, který prohru uřízne po pouhých stop_ext_z=1.0 nepříznivého rozšíření za již extrémní vstupní úroveň, čímž se maximální ztráta strukturálně stane SMALLER než výhra z plné reverze. Logika signálu, která prošla vrstvami 1-3, zůstává nedotčena; změnila se pouze geometrie exitu/stopu a selektivita vstupů, takže předchozí vrstvy zůstávají zelené, zatímco geometrie per-trade expectance míří nad práh poplatků. Position_frac sníženo na 0.30 pro udržení drawdown v mezích podle předchozích lekcí z blow-upů.

Negativně-expectanční single-perp intraday taker-flow-exhaustion fade na malém vzorku — nestojí za 2 hodin optimalizace. Za pouhých 69 obchodů za 6.6 let (expozice 0.42%; flow_thresh 2.5 + price_ext 2.0 se téměř nikdy nespustí): profit_factor 0.595, total_return -3.2%, Sharpe -0.54 (CI [-1.12, 0.23]), PSR 0.39, expectance -$46.5/obchod, avg_trade_return_pct -0.0051% (negativní), provize 43.2% z hrubého, ztráta ve všech vol režimech. Inverze poměru odměny/risika iterace -3 mechanismus NOT neopravila: win_rate……Zobrazit víceZobrazit méně

Negativně-expectanční single-perp intraday taker-flow-exhaustion fade na malém vzorku — nestojí za 2 hodin optimalizace. Za pouhých 69 obchodů za 6.6 let (expozice 0.42%; flow_thresh 2.5 + price_ext 2.0 se téměř nikdy nespustí): profit_factor 0.595, total_return -3.2%, Sharpe -0.54 (CI [-1.12, 0.23]), PSR 0.39, expectance -$46.5/obchod, avg_trade_return_pct -0.0051% (negativní), provize 43.2% z hrubého, ztráta ve všech vol režimech. Inverze poměru odměny/risika iterace -3 mechanismus NOT neopravila: win_rate 0.507 ale avg_loss ($233) je stále 1.7x avg_win ($135), return_skew -2.31, kurtosis 14.8, largest_loss -$2,166 vs largest_win $572 — stejná inverzní RR fade signatura. 69 obchodů je výrazně pod prahem měřitelnosti ~100 obchodů (L10) a nelze naplnit 3-okenní walk-forward plus holdout. Běží na Binance-futures metrics taker-ratio proxy — L73 single-perp supplementary-gated order-flow rodina etablovaná jako edge-mrtvá v této relaci v obou orientacích – fade i continuation, a ETH intraday analog opuštěných BTC/AVAX taker fades (L55/L73). Metrics feed zde pokrývá více let (obchody 2021-2026), takže negativní výsledek je skutečný, nikoli artefakt datové zdi. Žádné ladění neotočí negativní per-trade edge na pozitivní; zpřísnění brány pouze zmenší již tak malý vzorek. Vzorec selhání: fee_edge/no_edge single-perp taker-metrics-proxy fade s pod-100-trade vzorkem.

Implementace

Long-short jednoinstrumentální ETHUSDT.BINANCE (USD-M perp, 15m) mikrostrukturální fade. Triggerem je extrém taker aggressor-flow (z-skóre nerovnováhy (R-1)/(R+1) nákupního/prodejního objemu z víceletého 'metrics' feedu) CONFIRMED z-skóre cenového rozšíření ve stejném směru; vyčerpávající přestřel je fadeován zpět ke krátkodobému kotvení. Přestřel agresivního nákupu nahoru -> SHORT, přestřel agresivního prodeje dolů -> LONG.

Výsledky ověření

CLEAN RESTART 2026-09-04 — historie verdiktů a záznamy učení tohoto běhu byly odstraněny a byl restartován od ověření. Jeho předchozí opuštění přišlo z pipeline, nikoli z trhu: postroj vrstvy -2 špatně vázal @staticmethod pomocníky (opraveno), QA vydával terminální verdikty výkonnosti na neoptimalizovaném smoke testu (odstraněno — QA nyní hodnotí pouze korektnost) a timeouty sandboxu způsobilo vyčerpání backtest slotů (opraveno). Hypotéza a kód strategie zůstávají nezměněny. Ověřte kód na základě jeho kvalit; výkonnost se rozhodne později plným backtestem a optimizérem.

Současný dvojitý vstup na z-extremu (flow_z≥2.5 AND price_z≥2.0) je natolik selektivní, že vyprodukoval pouze 5 obchodů/206 dní (~50-60 za celou historii), což je pod mezí měřitelnosti a ~100x pod kadencí hypotézy. Strategie obchoduje (nejde o stav bez obchodů); jedná se přesně o laděné parametry optimizéru, takže jde o obavu z frekvence/edge, nikoli o chybu kódu. Optimizér by měl zacházet s počtem obchodů jako s omezením vedle prahu poplatků.

Kontrola backtestu

Sharpe: -0,54
Celkový výnos: -3,20%
Maximální drawdown: 3,65%
Celkem obchodů: 69
Úspěšnost: 50,7%
Profit faktor: 0,60

Nízký počet parametrů, timeout-bezpečné as-of dotazy, symetrický long-short, pokrytí metrik za více let (obchody pokrývají 2021-2026, nikoli jen nedávnou datovou zeď)

Negativní expectance: profit_factor 0.595, avg_trade_return_pct -0.0051% (negativní), expectance -$46.5/obchod, Sharpe -0.54 (CI [-1.12, 0.23]); ztráta ve všech vol režimech

Inverze geometrie iterace -3 selhala: avg_loss $233 stále 1.7x avg_win $135, skew -2.31, largest_loss -$2,166 vs largest_win $572 — přetrvává inverzní RR fade signatura

Pouze 69 obchodů za 6.6 let (expozice 0.42%) — pod prahem měřitelnosti ~100 obchodů (L10); provize 43.2% z hrubého; nelze naplnit walk-forward/holdout

L73 rodina single-perp taker-metrics-proxy order-flow, etablovaná jako edge-mrtvá v obou orientacích – fade i continuation (ETH intraday analog opuštěných BTC/AVAX taker fades, L55/L73)

Historie iterací

Ověření selhalo (Vrstva 4 — QA revize): - Životaschopnost z hlediska poplatků rozhodně selhává na dobře vzorkovaném běhu. 795 obchodů (metrics_reliable=true), avg_trade_return_pct = -0.0164% — pod 0.15% USD-M futures prahem a ~0.10% round-trip náklady. total_return -89.85%, profit_factor 0.54, Sharpe -2.23 (CI [-5.56,-1.80]), max_drawdown 91.27% (za hranicí tvrdého opuštění 50%). Poplatková aritmetika hypotézy ('reverze ~0.35-0.5% pokryje 0.10% round trip') je empiricky vyvrácena. - Struktura exitu garantuje……Zobrazit víceZobrazit méně

Ověření selhalo (Vrstva 4 — QA revize): - Životaschopnost z hlediska poplatků rozhodně selhává na dobře vzorkovaném běhu. 795 obchodů (metrics_reliable=true), avg_trade_return_pct = -0.0164% — pod 0.15% USD-M futures prahem a ~0.10% round-trip náklady. total_return -89.85%, profit_factor 0.54, Sharpe -2.23 (CI [-5.56,-1.80]), max_drawdown 91.27% (za hranicí tvrdého opuštění 50%). Poplatková aritmetika hypotézy ('reverze ~0.35-0.5% pokryje 0.10% round trip') je empiricky vyvrácena. - Struktura exitu garantuje inverzní poměr odměny/risika: výhry realizovány při |price_z|<=0.4 (malý pohyb), zatímco prohry běží k 2% stopu. win_rate 0.61 ale avg_win $217 vs avg_loss $637 (~3x), largest_loss -$2880, return_skew -15.2, kurtosis 257 — výhry často/malé, prohry vzácné/obrovské, PF 0.54. - Kód věrně implementuje hypotézu (ETHUSDT.BINANCE 15m, long-short, ne-cenový taker-ratio z trigger + price-ext potvrzení, správná polarita fade, 3 parametrů, žádná chyba v odběru/řízení/velikosti). Toto je NOT vada logiky kódu — jde o skutečné selhání negativního edge/poplatků, proto směrovat jako opuštění, nikoli přepis kódu.

Ověření selhalo (Vrstva 4 — QA revize): - Selhání životaschopnosti z hlediska poplatků / negativního edge. avg_trade_return_pct 0.074% je pod jak 0.15% USD-M futures prahem, tak ~0.10% round-trip taker náklady; profit_factor 0.79, total_return -5.58%, Sharpe -1.14 (CI [-2.64,+0.43]). Win_rate 0.64 ale avg_loss $502 ≈ 2.3x avg_win $218 (skew -2.13, tail_ratio 0.40) — inverzní signatura poměru odměny/risika fade-reverze. Dobře vzorkováno na 146 obchodech: rozhodný negativní výsledek. Žádná reparemetrizace neotočí negativní hrubou expectanci — blokovat a opustit. - Vlastní docstring/odůvodnění strategie uvádí, že by měla být ABANDONED podle předem registrovaného směrování QA, nikoli dále iterována, přesto byla znovu předložena jako iterace pouze s úpravami parametrů snižujícími riziko a bez nového edge. Sebezrušující podání zabírající iterační slot — problém směrování, nikoli vada kódu.

Ověření selhalo (Vrstva 4 — QA revize): - Strukturální oprava iterace -3 neopravila edge ani neudržela vzorek měřitelným. Za 363 dní se spustilo pouze 18 obchodů (flow_thresh 2.5 + price_ext 2.0 tlumené vstupy výrazně pod prahem ~100 obchodů), takže výsledek nedokáže rozlišit edge od šumu. V tomto tenkém vzorku je STILL čistý prohrávač se stejným inverzním poměrem odměny/risika, na který změna cílila: avg_trade_return_pct -0.108% (negativní, pod poplatky), profit_factor 0.42, Sharpe -1.21, win_rate 0.556, avg_loss $293 ≈ 3.0x avg_win $98 (horší než předchozí ~2.3x), largest_loss -$893 vs largest_win $406, skew -9.1. Stop založený na z-skóre neomezil ztráty pod výhru reverze. Třetí prohrávající iterace v řadě (iterace -1 -89.85%, iterace -2 -5.58%, iterace -3 -1.37%).