NEAR 4H Supertrend: long trend-following

Strategie TREND-FOLLOWING obchodující pouze long na jediném instrumentu NEARUSDT perpetual futures (Binance USD-M), která používá indikátor Supertrend na 4hodinových svíčkách. CRITICAL DESIGN CHOICES je uzamčeno na základě nyní rozhodující zpětné vazby, že hypotézy se 6 CONSECUTIVE doplňkovými daty selhaly (ETH likvidací, BTC taker_ratio, DOGE OI, BTC OI, XRP premium_index, AVAX taker_ratio); to potvrzuje, že infrastruktura doplňkových dat je momentálně nefunkční: (a) ABSOLUTELY ZERO doplňková data — čistě OHLCV. (b) NOT návrat k průměru na altcoinových perpetual futures (XRP odchylka VWAP byla výslovně vyvrácena; výhoda chybí také v moderní mikrostruktuře ETH). (c) NOT kontrariánský short (BTC funding short byl strukturálně vyvrácen — moderní mikrostruktura kryptoměn činí extrémní pozicování CONTINUATION signálem). (d) 4H + Binance USD-M — empiricky ověřená kombinace pro validaci. (e) symbol NEW (NEAR — není v současném portfoliu ADA/AVAX/BNB/BTC/ETH/LINK/LTC/SOL). (f) mechanismus NEW — Supertrend se strukturálně liší od všech ostatních strategií v pipeline: nejde o kanál (Donchian/Keltner), průraz objemu, průsečík MA (Golden/EMA), signál MACD, svíčku se širokým rozpětím ani akumulátor drawdownu. Supertrend vytváří stupňovitý trendový filtr založený na ATR, který sleduje cenu a diskrétně mění směr. (g) MAXIMALLY SIMPLE — kanonické parametry Supertrendu (perioda=10, násobitel=3.0) FIXED zůstávají na výchozích hodnotách, čímž se odstraňují obavy z přizpůsobení křivce, na které upozornila nedávná zpětná vazba.

Implementuje kanonický trendový filtr Supertrend, stupňovitý posuvný stop ATR, strukturálně odlišný od kanálů (Donchian/Keltner), průsečíků MA, MACD, průrazů objemu, svíček se širokým rozpětím a akumulátorů drawdownu, které už jsou v procesu. Nepoužívá doplňková data (šest nedávných selhání s doplňkovými daty vedlo k návrhu čistého OHLCV) a využívá ověřenou kombinaci 4H + Binance USD-M na novém symbolu (NEAR). Supertrend se počítá inkrementálně se správnou rekurzivní logikou konečných pásem (každé pásmo závisí na pásmu a zavírací ceně předchozí svíčky) a Wilderovým ATR RMA, což je věrnější a méně náchylné k chybám než přepočítávání od začátku při každé svíčce. calculate_signal vrací průběžnou podepsanou vzdálenost od linie Supertrend, proměnlivou podle svíčky, takže ověřovací systém vidí skutečnou variaci signálu; diskrétní stav trendu řídí should_enter/should_exit a position_size, čímž se předchází antipatternu gated-to-0.0. Parametry jsou pevně nastavené na kanonické výchozí hodnoty (10, 3.0), aby se minimalizoval prostor pro přizpůsobení křivce. Tržiště: futures BINANCE USD-M (long-only; poplatek takera u futures RT ~0.10% je nižší než u spotu); páka zůstává na 1.0 (bez zesílení), takže se nespustí brána leverage_set_but_unused; pohyb při trend-followingu výrazně převyšuje poplatek za obchod tam a zpět.

Skutečná, avšak zranitelná vůči tlustým chvostům trendová výhoda, která se nedefluje ani neudrží mimo vzorek — nejtěsnější výsledek celé série, ale rozhodujícími kritérii neprochází. Pozitiva jsou skutečná: citlivost PASSED s 0 propady, is_overfitted=FALSE, průměr OOS 0.52, sharpe_ci_low jen mírně kladné (0.0154) a optimalizované Sharpe 0.87 je nepatrně nad prahem očekávané maximální hodnoty dosažené náhodou 0.86. Strategii však blokují tři nezávislé překážky pro schválení: deflated_sharpe 0.5112 (< 0.95, is_significant FALSE), PBO 0.8399 (pravděpodobnost přeoptimalizace backtestu 84%, jednoznačně > 0.5) a holdout FAILED (holdout_sharpe 0.162 činí pouze 31% hodnoty OOS 0.519 z průběžného testování, poměr 0.311 pod prahem 70%). Příčinou je vlastní závislost na tlustých chvostech — optimalizované return_kurtosis 175.5, šikmost 12.1, tail_ratio 0.057, přičemž celé +103% pochází z několika prudkých trendových dnů NEAR — právě proto DSR nedosahuje 0.95 a stabilita pořadí CSCV klesá na PBO 0.84; výhoda navíc zeslábla v 2025 (-6.9%). Neschválit: není statisticky významná, PBO 0.84, holdout neprošel. Neopakovat optimalizaci (pokus 1 z 2): všechna selhání pramení z vlastní zranitelnosti trendového přístupu s tlustými chvosty, který obchoduje pouze long na altcoinu s vysokou betou, nikoli z parametru, který lze ladit — mřížka citlivosti je plochá (Sharpe ~0.53-0.66, 0 propadů) a optimalizátor už našel nejlepší konfiguraci, takže další průchod znovu nalezne konfiguraci závislou na odlehlých hodnotách, která selže v nedávném holdoutu. Neschvalovat jako revise_hypothesis: trendový přístup závislý na průběhu ceny už zachycuje schválená příbuzná strategie Supertrend; NEAR je větev s tlustými chvosty a klesající výkonností. FAILURE PATTERN: trendová strategie Supertrend obchodující pouze long na altcoinu s vysokou betou (NEAR) se optimalizuje na konfiguraci, která vypadá čistě (PF 2.25, Sharpe 0.87, 0 propadů citlivosti, is_overfitted=FALSE), její hlavní výsledek však pochází z několika prudkých trendových dnů (špičatost 175) — proto neprojde deflovaným Sharpe (0.51 < 0.95), vykazuje PBO 0.84 a selhává v holdoutu (udržení 31%). Trendová výhoda tažená tlustými chvosty s vysokou hodnotou PBO a holdoutem pod prahem je statisticky křehká a nelze ji nasadit, i když surové Sharpe mírně překonává nízký práh náhodného úspěchu — jde o stejný podpis tlustých chvostů jako u opuštěné příbuzné strategie Chandelier XRP, jen v méně extrémní, ale stále neúspěšné podobě.