ADA 4H Donchianův kanál: návrat nad střed při dlouhé pozici (strukturální obnova středu rozpětí)

Strategie pouze pro dlouhé pozice, jeden instrument a jeden časový rámec, na svíčkách ADAUSDT.BINANCE 4H (problém audit_stale nyní RESOLVED podle zpětné vazby analytika). Uplatňuje NEW STRUCTURAL MECHANISM v souladu s výslovným doporučením analytika: „STRUCTURAL signály (založené na posloupnosti nebo statistice rozpětí) fungují na likvidních kryptoměnách.“ Mechanismus: DONCHIAN CHANNEL-MIDPOINT RECLAIM. Vypočítá polovinu Donchianova kanálu za 20 barů (průměr hodnot high20 a low20). Když se cena nacházela BELOW poloviny kanálu alespoň po dobu 3 po sobě jdoucích barů (cena byla v dolní polovině rozpětí — prodejci měli rozpětí pod kontrolou) a aktuální bar poté CLOSES BACK ABOVE polovinu kanálu alespoň o 0.2×ATR (rozhodný návrat, nikoli šum), signalizuje to strukturální posun zpět ke kontrole kupujících uvnitř zavedeného rozpětí. V kombinaci s filtrem dlouhodobého rostoucího trendu (close > sma_100) tato strategie zachycuje okamžik, kdy se zotavení ceny uvnitř rozpětí shoduje s širším trendem. Zásadně se liší od všech stávajících mechanismů ADA 4H: (a) průraz maxima/minima Donchianova kanálu NOT (používá MIDPOINT, nikoli hranici kanálu); (b) podpora dvojitého minima NOT (používá pivot poloviny kanálu INTRA-RANGE, nikoli párování minim); (c) návrat po neúspěšném průrazu dolů NOT (jiná referenční úroveň: polovina kanálu, nikoli minimum); (d) NOT rozšíření kanálu-WIDTH (používá polovinu kanálu jako cenovou referenci, nikoli velikost rozpětí); (e) kumulativní výnos / z-skóre / autokorelace NOT (bez výpočtů statistické velikosti — čistě strukturální signál cenové úrovně); (f) objemový signál NOT. STRUCTURAL + RANGE-STATISTICS-BASED podle výslovného doporučení analytika. Pouze tři filtry.

Implementuje analytikem doporučený strukturální mechanismus založený na statistikách rozpětí: jako referenční bod používá Donchianův MIDPOINT — výslovně odlišný od průrazu hranice Donchianova kanálu (horní/dolní hranice), podpory dvojitým minimem, návratu po neúspěšném průrazu dolů, rozšiřování šířky kanálu a jakýchkoli výpočtů statistické velikosti. Střed je řídicí úroveň rozpětí: série uzavření pod ním trvající >=3 svíček znamená, že rozpětí ovládali prodávající; rozhodný návrat o >=0.2xATR obrací kontrolu ve prospěch kupujících uvnitř rozpětí, přičemž filtr SMA100 rostoucího trendu zajišťuje soulad obnovy uvnitř rozpětí s širším trendem. calculate_signal vrací průběžnou vzdálenost od středu, proměnlivou na každé svíčce a vyjádřenou v jednotkách ATR, aby ověřovatel viděl skutečné změny signálu, zatímco logická hodnota diskrétního návratu podmiňuje should_enter a position_size; tím se předchází antipatternu převedení na -0.0. Série uzavření pod středem se uchovává jako průběžný stav a čte jako běh PRIOR, aby se svíčka návratu nezapočítala chybně. Výstupy používají stop-loss/cíl ATR, strukturální stop při ztrátě středu, procentní náhradní úroveň a časový stop. Jeden instrument a jeden časový rámec předchází riziku audit_stale napříč aktivy (nyní vyřešeno pro ADA 4H). Trh ADAUSDT.BINANCE USD-M futures odpovídá ověřené skupině ADA 4H a poplatek futures RT taker (~0.10%) je nižší než u spotu; pouze dlouhá pozice s pákou nastavenou na 1.0 (bez navýšení), takže se nespustí podmínka leverage_set_but_unused, a cíle ATR/6% udržují očekávanou výhodu na obchod nad poplatkem za zpáteční obchod ~0.10%.

Mezní, kapacitou omezená a slábnoucí výhoda nestojí za optimalizaci. Strategie je správně implementována a její čistý výsledek je kladný (133 vstupů po průrazu zpět nad střed, +5.8% za 6.4 let, včetně dopadu), ale výhoda je nepatrná: profit_factor 1.067, Sharpe 0.227 (CI leží na obou stranách 0), win_rate 30% a čistý výnos ~0.14% na obchod — na úrovni či pod minimálními náklady BINANCE USD-M. Zásadní je, že impact_cost_pct činí 28.9% a kapacita je jen ~$1.2M, takže zdánlivá výhoda z velké části vzniká při malých objemech a mizí při jakémkoli využitelném objemu (sama o sobě brání postupu). Strategie také slábne mimo vzorek: 2024 +5.8% klesá na 2025 -4.3% a 2026 -5.3%, přičemž klouzavý Sharpe do 2026 klesá na -10 (max_consecutive_losses 14). Jde o problém ekonomiky a předpokladu, nikoli o chybu kódu, takže iterace nepomůže; optimalizace PF-1.067, slábnoucího základu, by se nanejvýš přizpůsobila období 2020-2024 a poté neuspěla při deflovaném Sharpe ani v nedávném testovacím období (2025/2026). Nestojí za 2 hodin. FAILURE PATTERN: mezní strukturální strategie s dlouhými pozicemi, založené na průrazu zpět nad úroveň či reverzi na ADA 4H, dosahují malé čisté výhody (PF ~1.07, Sharpe ~0.2, ~0.14% na obchod), která je skutečná jen v zanedbatelném měřítku (dopad 28.9%, kapacita ~$1.2M) a slábne mimo vzorek (2025/2026 záporný, klouzavý Sharpe -10) — jde o stejný vzorec mezní výhody a nedávného slábnutí jako u opuštěných souvisejících strategií průrazu objemu DOT a reverze SOL, které se optimalizací přizpůsobí historickým býčím rokům a poté neuspějí při DSR ani v nedávném testovacím období.