Strategie

Pokračování po průrazu volatility z komprese, long-short (jeden instrument DOGEUSDT.BINANCE USD-M perpetuální kontrakt, svíčky 15m, obchodování směrového průrazu stlačeného rozpětí s nízkou volatilitou pomocí poměru zisku a rizika FIXED 2:1 ATR, 3 parametrů)

Výsledek: Zrušeno

DogeCompressionBreakoutExpansionLS

Souhrn výsledků

Tato strategie záměrně obrátila strukturu strategií s malým cílem zisku a širokým stopem, které opakovaně selhávaly: čekala na kompresi volatility u DOGE na svíčkách 15m a poté obchodovala směrový průraz s pevným poměrem zisku a rizika 2:1. Teze byla vyvrácena vlastními výsledky v rozhodujícím vzorku 1,594 obchodů: průměrný realizovaný zisk ($152) byl menší než průměrná ztráta ($186), úspěšnost činila jen 27.7% a faktor zisku byl 0.31 — účet byl zlikvidován na 2021-10-25 s celkovým výnosem -100% a drawdownem 100%; krach způsobily extrémní chvosty (šikmost -31, špičatost 1030). Analytik ji při kontrole backtestu opustil podle tvrdého pravidla drawdownu >50% a záporné hranice poplatků na obchod; konstatoval, že optimalizací parametrů nelze změnit zápornou očekávanou hodnotu ani obnovit zlikvidovaný účet a došlo by pouze k přeučení období před ztrátou.

Zpráva o strategii

Hypotéza

LONG-SHORT, intradenní průraz na jediném instrumentu DOGEUSDT.BINANCE (USD-M perpetual, svíčky 15m). Výhoda spočívá v návratu volatility k průměru v TIME, nikoli v ceně: po obdobích neobvykle úzkého rozpětí (nízké realizované volatility / komprese) nepoměrně často následuje výrazný směrový pohyb při uvolnění nahromaděných pozic. Strategie vyčkává na režim komprese a poté obchoduje DIRECTION průrazu rozpětí s pevně stanoveným příznivým poměrem zisku a rizika. Záměrně se NOT od další strategie sázející na návrat ceny k průměru u jediného aktiva (typ strategie, která během této seance opakovaně selhávala kvůli obrácenému poměru zisku a rizika: malý TP + široký ATR stop => malé zisky, velké ztráty). Zde je struktura záměrně obrácená — cíl zisku je 2x vzdálenost stopu, takže strategie vyhrává méně často, ale každá výhra převyšuje každou ztrátu, což při míře úspěšnosti kolem ~40% přináší kladnou očekávanou hodnotu. DOGE byl vybrán, protože jeho realizovaná volatilita za 15m je dostatečně vysoká, aby cíl 2-ATR představoval pohyb o ~0.6-1.2% a pohodlně převýšil 0.10% poplatek za futures obchod tam a zpět; zároveň je naše portfolio mnohem méně nasyceno tímto instrumentem než BTC/ETH.

Realizuje návrat volatility k průměru v čase: skutečné sevření při nízké volatilitě (nedávné ATR <= 0.70 x základního ATR, měřeno EXCLUDING aktuální svíčkou, aby svíčka s expanzí sama nezakryla kompresi) předchází nepoměrně velkým směrovým expanzím a obchodujeme průraz WITH pohybu. Struktura je záměrně obrácená oproti strategiím s malým TP/širokým stopem, které opakovaně selhávaly s obráceným poměrem zisku a rizika: zde je cíl zisku FIXED ve vzdálenosti 2x stopu (rr_mult=2), takže každý zisk převyšuje každou ztrátu a očekávaná hodnota je kladná i při mírné úspěšnosti — to je základní teze. DOGE realizovaná volatilita za 15m je dost vysoká na to, aby cíl 2-ATR představoval pohyb ~0.6-1.2%, který několikanásobně překonává obrat kolem 0.10% USD-M; DOGE je v portfoliu zastoupen méně než BTC/ETH. Řízení rizik zahrnuje poznatky z příbuzné průrazové strategie SOL, která skončila likvidací: vstup se spustí jen při uzavřené pozici (základní ochrana i výslovná kontrola, bez vrstvení) a position_size omezuje TOTAL hrubou expozici (čistá podepsaná nominální hodnota + nový pokyn) na max_notional_mult x vlastního kapitálu = 0.5x při páce 1.0, takže zasažení stopu stojí ~risk_per_trade vlastního kapitálu a nemůže způsobit likvidaci. Použití jediného instrumentu ponechává základní on_bar/odesílání beze změn; calculate_signal vrací průběžné skóre pozice v kanálu, které se mění každou svíčku, a současně ukládá logické hodnoty komprese a průrazu i pevné cílové a stopové úrovně 2:1; should_exit spouští cílový/stopový/časový rámec odvozený od vstupu a nastavený pomocí vzoru _was_in_pos. Brána komprese a zahřívací období základního okna 100 svíček tvoří malou část tisíců svíček 15m v období a komprimované režimy (~20-30% času) často přecházejí do průrazu, takže počet obchodů je měřitelný (stovky). Zachovány přesně 3 laděné parametry (compression_ratio, breakout_len, stop_atr), aby se omezilo přeučení; poměr 2:1, okna ATR/sevření, limit držení a limity rizika jsou pevně dané strukturální volby.

Účet byl zlikvidován (100% drawdown, -100% celkový výnos) na 2021-10-25; očekávaná hodnota na obchod byla záporná v rozhodujícím vzorku 1594 obchodů (avg_trade_return_pct -0.153%, PF 0.31, Sharpe -1.33). Teze 2:1 průrazu po kompresi vyvracejí vlastní realizovaná čísla: avg_win $152 je SMALLER než avg_loss $186, takže zamýšlený výhodný poměr zisku a rizika se nikdy neprojevil (cíle byly dosaženy jen zřídka, stop pokyny se plnily za stanovenou cenou) — stejný obrácený poměr zisku a rizika, který v tomto běhu zničil příbuzné strategie s jediným instrumentem, ačkoli jinou cestou. Optimalizace compression_ratio/breakout_len/stop_atr nemůže změnit zápornou očekávanou hodnotu ani obnovit zlikvidovaný účet; pouze by přeučila období před ztrátou. Ukončete ji podle pravidla pro tvrdé opuštění při >50% DD a záporné hranice poplatků avg_trade_return_pct namísto hodinové optimalizace v rozsahu 2 hodin.

Implementace

Průraz komprese během dne long-short na DOGEUSDT.BINANCE (USD-M perpetuální kontrakt), svíčky 15m, čisté OHLCV. Aktivuje se jen tehdy, když je trh stlačený — průměrný skutečný rozsah za předchozích 20 svíček (bez aktuální svíčky) <= compression_ratio (0.70) x základní průměr TR za předchozích 100 svíček — a poté obchoduje ve směru průrazu rozpětí: zavření nad maximem předchozích 20 svíček -> long, pod předchozím minimem -> short. Každý obchod používá poměr zisku a rizika 2:1 s pevnými úrovněmi odvozenými od vstupu FIXED (cíl = rr_mult=2 x stop_atr=1 x ATR, stop = stop_atr x ATR) a časovým limitem 32 svíček (~8 h) — zisky jsou dvojnásobné oproti ztrátám, takže strategie je zisková při úspěšnosti ~40%. Vstup pouze při uzavřené pozici (bez vrstvení); velikost pozice riskuje 1% vlastního kapitálu na stopu a je omezena tak, aby celková hrubá expozice nepřesáhla 0.5x vlastního kapitálu (páka 1.0, maržová rezerva). 3 parametry laděné (compression_ratio, breakout_len, stop_atr).

Výsledky ověření

Ukončete při backtest_review; délka zpětného pohledu a stop pokyn nedokážou zvednout úspěšnost průrazu 32% nad 33.3% a samotný průraz OHLCV je nefunkční třídou strategií.

STRONG ABANDON RECOMMENDATION (nejde o selhání kódu QA). Jednoznačně záporný výsledek z dostatečně velkého vzorku: 296 obchodů, total_return -31.73%, Sharpe -2.48 CI zcela pod nulou [-6.40, -2.01], PF 0.54, win_rate 0.32, avg_trade_return_pct ~0.0019% (pod hranicí obratu 0.10%), obrat 187 / dopad $17,946. I dokonalý poměr zisku a rizika 2:1 dává NEGATIVE očekávanou hodnotu při úspěšnosti 32% (2:1 bod zvratu vyžaduje >33.3%; hypotéza předpokládala ~40%). Skutečné selhání výhody, bez známek degenerace — analytik správně doporučil strategii opustit.

Pokud budete strategii dále upravovat, použijte skutečné stop_market + limitní pokyny pro poměr zisku a rizika, abyste intradenně vynutili riziko 1-ATR — úspěšnost pod -33% to však nevyřeší, takže ukončení bude nejspíš stále správným rozhodnutím.

Základní teze 2:1 se v realizovaných výsledcích NOT: avg_win $392 oproti avg_loss $347 (1.13, nikoli 2.0), extrémní levý chvost (šikmost -16.1, špičatost 290, largest_loss 3.7x avg_loss). Příčina: should_exit kontroluje svíčku CLOSE, místo aby zadával stop pokyn uvnitř svíčky, takže volatilní svíčka 15m DOGE přeskočí stop 1-ATR ještě před zavřením a realizuje ztráty v řádu několika ATR. Úrovně jsou strukturálně správné (nejsou kritickým problémem), ale riziko není omezeno na 1 ATR, což podkopává tezi. Odpovídá standardnímu vzoru továrny založenému na zavírací ceně.

Podmiňte blok komprese/průrazu/_last_trap výrazem self._open_position() is None, stejně jako oprava BNB.

Drobné skryté riziko: zápis _last_trap v calculate_signal není podmíněn tím, že pozice je uzavřená (na rozdíl od příbuzné strategie BNB, která to opravila). Pokud svíčka bezprostředně po vstupu také zaznamená průraz ještě předtím, než _track_position nastaví cílovou a stopovou úroveň, může být _last_trap přepsán a úrovně nastaveny podle nesprávné svíčky. Zde je dopad malý (plnění při otevření další svíčky se blíží úrovním přepisující svíčky; nové nastavení proběhne až při první svíčce s otevřenou pozicí), jde však o problém správnosti.

Kontrola backtestu

Sharpe: -1,33
Celkový výnos: -100,00%
Maximální drawdown: 100,00%
Celkem obchodů: 1594
Úspěšnost: 27,7%
Profit faktor: 0,31

Dostatečně velký vzorek (1594 obchodů, 211 tis. svíček), takže výsledek je statisticky průkazný, nikoli náhodný šum

Směr obchodů odpovídá hypotéze (průraz long-short, 823 long / 771 short, vyváženě)

Účet LIQUIDATED na 2021-10-25: total_return -100%, max_drawdown 100% — oblast pro tvrdé opuštění (>50% DD)

avg_trade_return_pct -0.153% — záporná očekávaná hodnota na obchod, pod hranicí poplatků

profit_factor 0.31, Sharpe -1.33, win_rate 0.277 — bez výhody

Základní teze 2:1 o poměru zisku a rizika je vyvrácena: realizované avg_win $152 < avg_loss $186, takže zisky jsou menší než ztráty (přesně to obrácení poměru RR, které měla hypotéza napravit)

Katastrofické chvosty (šikmost -31, špičatost 1030, largest_loss -$3,684) způsobily krach; model rizika a velikosti pozice nezabránil likvidaci

4.5 let backtestu nevykázalo žádnou aktivitu, protože účet byl mrtvý — pro optimalizaci neexistuje smysluplný vzorek

Souhrn výsledků

Návrh poměru zisku a rizika 2:1 na papíře nezaručuje jeho dosažení v praxi — pokud jsou cíle zřídka dosaženy a stop pokyny se plní za stanovenou cenou, realizované zisky mohou být stále menší než ztráty; model velikosti pozice a rizika musí skutečně zabránit likvidaci a zápornou očekávanou hodnotu na obchod v rozhodujícím vzorku nelze odstranit optimalizací.

Analytik strategii opustil při kontrole backtestu před optimalizací podle pravidla pro tvrdé opuštění při drawdownu >50% a záporné hranice poplatků avg_trade_return_pct na obchod: zamýšlený výhodný poměr zisku a rizika se nikdy neprojevil (cíle byly dosaženy jen zřídka, stop pokyny se plnily za stanovenou cenou), což vedlo ke stejnému obrácenému poměru zisku a rizika, který v tomto běhu zničil příbuzné strategie s jediným instrumentem, a navíc ke katastrofickým chvostům (šikmost -31, špičatost 1030), které způsobily krach.

Průrazová strategie long-short během dne s jediným instrumentem DOGEUSDT.BINANCE USD-M perpetuálním kontraktem (svíčky 15m). Čeká na režim komprese s nízkou volatilitou a poté obchoduje ve směru průrazu rozpětí pomocí pevného poměru zisku a rizika 2:1 ATR; jejím cílem je kladná očekávaná hodnota při úspěšnosti ~40%, kdy zisky převyšují ztráty.

Šlo o katastrofální selhání doložené rozhodujícím vzorkem: účet byl zlikvidován na 2021-10-25 s celkovým výnosem -100% a maximálním drawdownem 100% napříč 1,594 vyváženými obchody (823 long / 771 short); úspěšnost činila 27.7%, faktor zisku 0.31, Sharpe -1.33 a avg_trade_return_pct -0.153%. Vlastní čísla vyvrátila základní tezi 2:1 — průměrný realizovaný zisk $152 byl menší než průměrná ztráta $186.

Stratmill je nástroj pro výzkum a paper trading, nikoli finanční poradenství ani broker. Výsledky backtestů a paper tradingu jsou hypotetické. Obchodování je spojeno s rizikem ztráty.